Système de trading Double Momentum Squeeze (stratégie combinée d'indicateurs SMI+UBS)

Aperçu

Cette stratégie est un système de négociation en ligne courte qui combine l’indicateur d’extrusion dynamique (Squeeze Momentum Indicator, SMI) et l’indicateur d’achat et de vente ultime (Ultimate Buy/Sell, UBS). La stratégie est principalement conçue pour capturer les opportunités de prise de position du marché en surveillant les tendances de changement de la dynamique des prix et les signaux croisés des moyennes mobiles.

Principe de stratégie

La logique centrale de la stratégie est basée sur la combinaison de deux indicateurs principaux:

1. Indicateur d’extrusion dynamique ((SMI): génère un signal dynamique en calculant la relation entre le prix de clôture et le prix le plus bas et le plus élevé, en combinaison avec un traitement lisse des moyennes mobiles. Lorsque le SMI passe de la hausse à la baisse, indiquant un affaiblissement de la dynamique ascendante, des opportunités de courtage peuvent survenir.
2. Indicateur d’achat et de vente final ((UBS): Déterminer le moment d’entrée en fonction de la relation croisée du prix avec sa moyenne mobile. Confirmer le signal de couverture lorsque le prix franchit la moyenne mobile en dessous.
3. Le système entre automatiquement après la confirmation du signal de couverture, tout en définissant un objectif de profit de 0,4% et une position de stop loss de 2,5%, contrôlant efficacement les risques.

Avantages stratégiques

1. Confirmation du double signal: le signal de transaction est confirmé par la résonance de deux indicateurs indépendants, ce qui améliore la fiabilité du signal.
2. Gestion des risques: des conditions de stop-loss claires sont définies pour contrôler efficacement le risque de chaque transaction.
3. Les paramètres peuvent être ajustés: les paramètres clés tels que la longueur du SMI, le cycle de lissage, le cycle UBS, etc. peuvent être optimisés en fonction des différentes conditions du marché.
4. Le niveau d’automatisation est élevé: la logique de la stratégie est claire, ce qui facilite l’automatisation des transactions.

Risque stratégique

1. Risque de fausse percée: les faux signaux peuvent être fréquents dans les marchés en crise.
2. Tendance dépendante: la stratégie se porte mieux dans les marchés en tendance, mais peut souvent subir des pertes dans les marchés en cours.
3. Sensitivité des paramètres: différents paramètres peuvent entraîner des différences importantes dans les performances de la stratégie.
4. Effets des points de glissement: lorsque le marché est très volatile, le prix de transaction réel peut être très éloigné du prix du signal.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Ajouter un filtrage de l’environnement de marché : vous pouvez ajouter des indicateurs de volatilité ou des indicateurs de force de tendance pour ajuster les paramètres de stratégie dans différents environnements de marché.
2. Optimisation des mécanismes d’arrêt des pertes: on peut envisager l’utilisation d’arrêts dynamiques, tels que les arrêts de suivi ou les arrêts basés sur l’ATR.
3. Augmenter le filtrage des heures de négociation: évitez les périodes de forte volatilité et les moments importants de la presse.
4. Présentation de la gestion de position : ajustez dynamiquement la taille de la position en fonction de la force du signal et de la volatilité du marché.

Résumer

Cette stratégie, qui combine deux indicateurs techniques, l’extrusion de la dynamique et la vente finale, permet de construire un système de négociation de prise de risque relativement complet. L’avantage de la stratégie réside dans la fiabilité du signal, la maîtrise des risques, mais aussi dans la forte dépendance à l’environnement du marché. La stabilité et la rentabilité de la stratégie devraient être encore améliorées en ajoutant des améliorations dans des domaines tels que le filtrage de l’environnement du marché et l’optimisation des mécanismes de stop-loss.