ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est un système de trading de suivi de la tendance basé sur des moyennes mobiles multi-indices (EMA) et des indicateurs d’amplitude réelle (ATR). La stratégie confirme la direction de la tendance en jugeant la forme de l’alignement de plusieurs courbes de niveau, cherche des opportunités de raccourcissement dans les tendances à la hausse et utilise l’ATR pour définir des objectifs de stop-loss et de prise de profit. Cette méthode garantit à la fois la stabilité du suivi de la tendance et l’adaptation dynamique aux fluctuations du marché grâce à l’ATR.
Principe de stratégie
La logique fondamentale de la stratégie comprend les éléments clés suivants :
- Détermination de la tendance: une tendance à la hausse est confirmée lorsque la moyenne à court terme est au-dessus de la moyenne à long terme et présente un alignement à plusieurs têtes, en utilisant des moyennes mobiles à 20, 50, 100 et 200 jours.
- Conditions d’entrée: Entrée en attendant que le prix revienne à la moyenne des 21 jours (entre la moyenne des 21 jours et la moyenne des 50 jours) sur la base d’une tendance confirmée.
- Gestion des risques: sur la base de l’ATR, définissez des objectifs dynamiques de stop-loss et de profit, le stop-loss étant déduit de 1,5 fois l’ATR du prix d’entrée et l’objectif de profit étant ajouté à 3,5 fois l’ATR du prix d’entrée.
- Gestion de la position: avec un seul mode de détention, il n’y a pas de réintégration des positions.
Avantages stratégiques
- Le mécanisme de confirmation des tendances est rigoureux: il permet de filtrer efficacement les fausses ruptures en confirmant les tendances par un alignement de lignes moyennes multiples.
- La précision de l’entrée: l’attente d’un rappel à la ligne de support moyenne dans une tendance à la hausse a amélioré le taux de victoire.
- Gestion des risques: avec l’ATR, les objectifs de stop loss et de profit sont définis de manière dynamique et peuvent être ajustés automatiquement en fonction de la volatilité du marché.
- La logique d’exécution est claire: les règles de stratégie sont claires, faciles à comprendre et à exécuter.
- Adaptabilité: peut s’appliquer à différents environnements de marché et variétés de transactions.
Risque stratégique
- Risque de choc des marchés: les stop loss peuvent être déclenchés fréquemment dans les marchés à choc horizontal.
- Risque de dérapage : vous pouvez être confronté à un dérapage important lorsque le marché fluctue violemment.
- Risque d’inversion de la tendance: une reprise plus importante peut survenir si la tendance est inversée.
- Sensitivité des paramètres: le choix de la période moyenne et du multiplicateur ATR affecte considérablement la performance de la stratégie.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Ajout de filtres d’environnement de marché: vous pouvez ajouter des indicateurs de force de tendance tels que l’ADX pour négocier sur des marchés à forte tendance.
- Optimisation de la gestion des positions: la taille des positions peut être ajustée en fonction de l’intensité de la tendance.
- Amélioration des mécanismes d’arrêt des pertes: le suivi des pertes peut être combiné avec le réglage des supports.
- Ajout d’un mécanisme de sortie: un signal de retour de tendance peut être ajouté comme condition de sortie anticipée.
- Adaptation des paramètres: les paramètres de la moyenne peuvent être ajustés en fonction de la dynamique des cycles de fluctuation du marché.
Résumer
Il s’agit d’une stratégie de suivi de tendance structurée et rigoureusement logique. La combinaison de confirmation de tendance, de reprise d’entrée et de gestion dynamique des risques ATR avec plusieurs lignes de moyenne assure la stabilité de la stratégie et est bien adaptée. Bien que certains risques inhérents existent, la stabilité et la rentabilité de la stratégie peuvent être encore améliorées par l’orientation optimisée proposée.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover and ATR Target Strategy", overlay=true)
// Input parameters
emaShortLength = 20
emaMidLength1 = 50
emaMidLength2 = 100
emaLongLength = 200
atrLength = 14
// Calculate EMAs
ema20 = ta.ema(close, emaShortLength)
ema50 = ta.ema(close, emaMidLength1)
ema100 = ta.ema(close, emaMidLength2)
ema200 = ta.ema(close, emaLongLength)
ema21 = ta.ema(close, 21)
// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrLength)
// Conditions for the strategy
emaCondition = ema20 > ema50 and ema50 > ema100 and ema100 > ema200
pullbackCondition = close <= ema21 and close >= ema50 //and close >= ema21 * 0.99 // Near 21 EMA (within 1%)
// Initialize variables for stop loss and take profitss
var float stopLossLevel = na
var float takeProfitLevel = na
// Check conditions on each bar close
if (bar_index > 0) // Ensures there is data to check
if emaCondition and pullbackCondition and strategy.position_size == 0 // Only buy if no open position
stopLossLevel := close - (1.5 * atr) // Set stop loss based on ATR at buy price
takeProfitLevel := close + (3.5 * atr) // Set take profit based on ATR at buy price
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Set stop loss and take profit for the active trade
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Buy", limit=takeProfitLevel, stop=stopLossLevel)
// Plot EMAs for visualizationn
plot(ema20, color=color.blue, title="20 EMA")
plot(ema50, color=color.red, title="50 EMA")
plot(ema100, color=color.green, title="100 EMA")
plot(ema200, color=color.orange, title="200 EMA")
plot(ema21, color=color.purple, title="21 EMA")