ChaoZhang
Dans le domaine du trading quantitatif, la stratégie de suivi des tendances a toujours été l’une des méthodes de trading les plus populaires. Cet article présente une stratégie de suivi des tendances basée sur un système bi-linéaire qui améliore l’efficacité des transactions en optimisant le rapport risque/rendement.
Aperçu de la stratégie
La stratégie utilise les moyennes mobiles des indices à 20 jours et 200 jours (EMA) comme indicateur principal, combiné à un rapport risque/bénéfice de 3:1, pour prendre des décisions de négociation. Un signal d’achat est émis lorsque le prix franchit la moyenne à 20 jours et que la moyenne à 20 jours est au-dessus de la moyenne à 200 jours.
Principe de stratégie
La logique fondamentale de la stratégie comprend les éléments clés suivants :
- Les EMA à 20 et 200 jours sont utilisées pour déterminer les tendances du marché, la moyenne à 200 jours représente les tendances à long terme et la moyenne à 20 jours reflète les tendances à court terme.
- Lorsque le prix dépasse la moyenne sur 20 jours et que la moyenne sur 20 jours est au-dessus de la moyenne sur 200 jours, cela indique que le marché est en hausse.
- Le rapport risque/bénéfice est de 3:1, c’est-à-dire que le point d’arrêt ((1,5%) est 3 fois plus élevé que le point d’arrêt ((0,5%)
- Configurer des variables pour suivre l’état des transactions et éviter les doubles entrées
- Réinitialisez votre transaction lorsque le prix est en dessous de la moyenne sur 20 jours et préparez-vous pour la prochaine transaction
Avantages stratégiques
- Le système bi-univoque permet de filtrer efficacement le bruit du marché et d’améliorer la fiabilité des signaux de négociation.
- Le rapport risque/bénéfice fixe contribue à la stabilité des bénéfices à long terme
- Des règles claires d’entrée et de sortie, moins de jugements subjectifs
- Autonomie élevée, facile à mettre en œuvre et à suivre
- Les mécanismes de contrôle des risques sont parfaits et chaque transaction a un stop loss bien défini.
Risque stratégique
- Les faux signaux peuvent être fréquents sur le marché horizontal
- La position de stop loss fixe peut ne pas être adaptée à tous les environnements de marché.
- Les coûts de transaction non pris en compte peuvent affecter les bénéfices réels
- Dans les marchés très volatils, les positions de stop-loss peuvent être trop proches des points d’entrée.
- Facteur de liquidité du marché non pris en compte
Direction d’optimisation
- L’introduction d’indicateurs de quantité d’énergie pour améliorer l’exactitude des jugements de tendances
- Ajustement de la position de stop loss en fonction des fluctuations du marché
- Augmentation des filtres d’intensité de tendance pour réduire les fausses signaux
- Considérer l’ajout d’un indicateur de sentiment
- Optimisation du système de gestion des positions pour une meilleure gestion des fonds
Résumer
Il s’agit d’une stratégie de suivi de tendance structurée et logiquement claire. En combinant un système bi-linéaire et un rapport risque/bénéfice fixe, la stratégie maîtrise bien les risques tout en garantissant des bénéfices. Bien qu’il y ait encore des points à optimiser, dans l’ensemble, c’est un système de négociation qui mérite d’être étudié et amélioré.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Compra con Ratio 3:1", overlay=true)
// Parámetros de la temporalidad diaria y las EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Condiciones para la entrada en largo
cierre_por_encima_ema20 = close > ema20
ema20_mayor_ema200 = ema20 > ema200
// Variable para registrar si ya se realizó una compra
var bool compra_realizada = false
// Condición para registrar una compra: primera vez que cierra por encima de EMA 20 con EMA 20 > EMA 200
if (cierre_por_encima_ema20 and ema20_mayor_ema200 and not compra_realizada)
// Abrir una operación de compra
strategy.entry("Compra", strategy.long)
compra_realizada := true // Registrar que se realizó una compra
// Definir los niveles de stop loss y take profit basados en el ratio 3:1
stop_loss = strategy.position_avg_price * 0.995 // -0.50% (rendimiento)
take_profit = strategy.position_avg_price * 1.015 // +1.50% (3:1 ratio)
// Establecer el stop loss y take profit
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", from_entry="Compra", stop=stop_loss, limit=take_profit)
// Condición para resetear la compra: cuando el precio cierra por debajo de la EMA de 20
if (close < ema20)
compra_realizada := false // Permitir una nueva operación
// Ploteo de las EMAs
plot(ema20, title="EMA 20", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.red, linewidth=2)
// Colorear el fondo cuando el precio está por encima de ambas EMAs
bgcolor(cierre_por_encima_ema20 and ema20_mayor_ema200 ? color.new(color.green, 80) : na)