ChaoZhang
Aperçu
Il s’agit d’une stratégie de suivi de tendance basée sur des croisements de moyennes pluri-périodiques. La stratégie est principalement basée sur la relation croisée des moyennes mobiles de l’indice à 20, 50 et 200 cycles (EMA) et la relation entre le prix et la moyenne pour déterminer le moment d’entrée en bourse, tout en définissant un stop loss basé sur le pourcentage pour contrôler le risque. La stratégie est particulièrement adaptée aux périodes de temps plus longues, telles que les graphiques horaires, journaliers et hebdomadaires, et capture efficacement les tendances à moyen et long terme.
Principe de stratégie
La logique de base de la stratégie est basée sur le système de multiples moyennes et l’analyse du comportement des prix:
- Construction d’un système de jugement de tendance à l’aide de moyennes mobiles indicielles de trois périodes différentes (20, 50, 200)
- Les conditions d’admission sont les suivantes:
- Le prix a franchi et terminé au-dessus de l’EMA à 20 cycles
- L’EMA à 20 cycles est au-dessus de l’EMA à 50 cycles
- L’EMA à 50 cycles est située au-dessus de l’EMA à 200 cycles
- Le contrôle des risques est effectué selon des pourcentages fixes:
- Le stop est placé 10% au-dessus du prix d’entrée.
- Le stop loss est placé à 5% en dessous du prix d’entrée.
Avantages stratégiques
- Des mécanismes de confirmation multiples plus fiables
- Fournir une vérification multiple via une triple moyenne et une rupture de prix
- Éviter les fausses signaux
- Un système de contrôle des risques parfait
- Position préréglée de l’arrêt
- Le rapport risque/bénéfice est raisonnable ({1:2)
- Très adaptable
- Peut s’appliquer à plusieurs périodes
- Particulièrement adapté pour le trading de tendances à moyen et long terme
Risque stratégique
- La tendance à la baisse est à la hausse.
- Les stops peuvent être déclenchés fréquemment en cas de turbulences
- Il est recommandé d’utiliser le terme lorsque la tendance est claire.
- Risque de retard
- Le système linéaire a un certain retard.
- Je pense que j’ai raté un point de départ.
- Limite de stop-loss fixe
- Les pourcentages fixes peuvent ne pas être adaptés à toutes les conditions du marché
- Recommandation d’ajustement en fonction de la dynamique de la volatilité
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Présentation de l’indicateur de volatilité
- Ajuster dynamiquement le stop loss à l’aide d’ATR
- Améliorer l’adaptabilité des stratégies au marché
- Filtrage d’intensité de la tendance à la hausse
- Ajout d’indicateurs de force de tendance tels que l’ADX
- Amélioration de la qualité des signaux d’entrée
- Optimiser la périodicité moyenne
- Ajustement des paramètres de la moyenne en fonction des caractéristiques du marché
- Proposer une gamme d’optimisation des paramètres
Résumer
Il s’agit d’une stratégie de suivi de tendance conçue de manière rationnelle et logique. L’utilisation combinée de multiples indicateurs techniques garantit la fiabilité de la stratégie et offre un programme de contrôle des risques clair. La stratégie est particulièrement adaptée pour fonctionner sur des graphiques à grande périodicité et présente un avantage unique pour saisir les tendances à moyen et long terme.
/*backtest
start: 2024-10-28 00:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Cross Strategy with Targets and Fill", overlay=true)
// Define EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Plot EMAs (hidden)
plot(ema20, color=color.blue, title="EMA 20", display=display.none)
plot(ema50, color=color.red, title="EMA 50", display=display.none)
plot(ema200, color=color.green, title="EMA 200", display=display.none)
// Define the conditions
priceCrossAboveEMA20 = ta.crossover(close, ema20)
priceCloseAboveEMA20 = close > ema20
ema20AboveEMA50 = ema20 > ema50
ema50AboveEMA200 = ema50 > ema200
// Buy condition
buyCondition = priceCrossAboveEMA20 and priceCloseAboveEMA20 and ema20AboveEMA50 and ema50AboveEMA200
// Plot buy signals
plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
// Declare and initialize variables for take profit and stop loss levels
var float longTakeProfit = na
var float longStopLoss = na
var float buyPrice = na
// Update levels and variables on buy condition
if (buyCondition)
// Enter a new buy position
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Set new take profit and stop loss levels
longTakeProfit := strategy.position_avg_price * 1.10 // Target is 10% above the buy price
longStopLoss := strategy.position_avg_price * 0.95 // Stop loss is 5% below the buy price
buyPrice := strategy.position_avg_price
// Plot levels for the new trade
plotTakeProfit = plot(longTakeProfit, color=color.green, title="Take Profit", linewidth=1, offset=-1)
plotStopLoss = plot(longStopLoss, color=color.red, title="Stop Loss", linewidth=1, offset=-1)
plotBuyPrice = plot(buyPrice, color=color.blue, title="Buy Price", linewidth=1, offset=-1)
// Fill areas between buy price and take profit/stop loss levels
fill(plotBuyPrice, plotTakeProfit, color=color.new(color.green, 90), title="Fill to Take Profit") // Light green fill to target
fill(plotBuyPrice, plotStopLoss, color=color.new(color.red, 90), title="Fill to Stop Loss") // Light red fill to stop loss
// Exit conditions
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)