ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est un système de trading automatisé basé sur la théorie de la double rupture de la courbe, combinée avec des fonctions de gestion du risque. Le cœur de la stratégie utilise une moyenne mobile indicielle de 21 cycles et 50 cycles (EMA) comme indicateur de signal, pour juger des changements de tendance du marché par la traversée de la courbe et exécuter automatiquement les transactions. Le système intègre des fonctionnalités de stop loss (stop loss) et de stop take profit (take profit) pour contrôler efficacement les risques et les objectifs de rendement de chaque transaction.
Principe de stratégie
La logique de base de la stratégie est basée sur la théorie classique de l’équilibre des lignes dans l’analyse technique. Lorsque l’EMA à courte période (de 21 jours) est en hausse et traverse l’EMA à longue période (de 50 jours), le système le reconnaît comme un signal de hausse et ouvre une position en hausse. Lorsque l’EMA à courte période est en baisse et traverse l’EMA à longue période, le système le reconnaît comme un signal de baisse et ouvre une position en hausse.
Avantages stratégiques
- Automatisation élevée: le système est entièrement automatisé et ne nécessite aucune intervention humaine, de la reconnaissance des signaux à l’exécution des transactions en passant par la gestion des risques
- Gestion des risques: Chaque transaction a un point d’arrêt de perte précis, permettant de contrôler efficacement les risques
- Paramètres réglables: la position de stop loss peut être ajustée de manière flexible en fonction des différentes conditions du marché
- Retour visuel clair: le système marque les points de vente et d’achat à l’aide de flèches et indique la position de l’arrêt de perte avec des lignes imaginaires
- La logique de la stratégie est simple: l’utilisation des indicateurs techniques classiques, facile à comprendre et à maintenir
Risque stratégique
- Risque de choc: les faux signaux peuvent être déclenchés fréquemment lors de chocs horizontaux.
- Risque de glissement: une divergence entre le prix de transaction réel et le prix du signal peut survenir en cas de forte volatilité du marché
- Risque de renversement de tendance: un stop loss fixe peut ne pas être suffisant pour éviter un risque lorsque la tendance du marché se renverse soudainement
- Risque d’optimisation des paramètres: des paramètres sur-optimisés peuvent entraîner une suradaptation, affectant la performance de la stratégie dans le disque réel
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Ajout de filtres de tendance: l’introduction d’indicateurs de jugement de tendance supplémentaires, tels que l’ADX ou l’indice d’intensité de tendance, pour filtrer les faux signaux dans les marchés oscillante
- Mécanisme d’arrêt dynamique: Ajuste automatiquement le point d’arrêt en fonction de la volatilité du marché, améliorant la flexibilité de la gestion des risques
- Augmentation du filtrage des heures de transaction: évitez de négocier pendant les périodes de forte volatilité comme les communiqués de presse importants.
- Introduction de la gestion des positions: ajustement automatique de la taille des ouvertures en fonction de la volatilité du marché et du niveau de risque du compte
- Optimisation des mécanismes de confirmation des signaux: augmentation des indicateurs auxiliaires tels que le volume de trafic, amélioration de la fiabilité des signaux
Résumer
Il s’agit d’une stratégie de négociation automatisée conçue de manière rationnelle et logique. En combinant des signaux de croisement homogènes et une gestion rigoureuse des risques, la stratégie fournit un cadre technique fiable pour saisir les opportunités de tendances du marché tout en garantissant la sécurité des transactions. Bien qu’il existe une certaine marge d’optimisation, l’infrastructure de la stratégie est intacte et adaptée au développement et à l’amélioration ultérieurs des modules de base du système de négociation quantifié.
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy with SL & TP", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
// Input settings for SL and TP (ticks)
slTicks = input.int(40, title="Stop Loss (ticks)", minval=1)
tpTicks = input.int(80, title="Take Profit (ticks)", minval=1)
// Define EMA periods
ema21 = ta.ema(close, 21)
ema50 = ta.ema(close, 50)
// Detect crossovers
bullishCross = ta.crossover(ema21, ema50)
bearishCross = ta.crossunder(ema21, ema50)
// Plot the EMAs
plot(ema21, color=color.green, linewidth=2, title="EMA 21")
plot(ema50, color=color.red, linewidth=2, title="EMA 50")
// Calculate tick size in points
var float tickSize = syminfo.mintick
// Calculate stop loss and take profit prices for long and short positions
longSL = close - slTicks * tickSize
longTP = close + tpTicks * tickSize
shortSL = close + slTicks * tickSize
shortTP = close - tpTicks * tickSize
// Execute trades on crossover signals
if (bullishCross)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longSL, limit=longTP)
if (bearishCross)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortSL, limit=shortTP)
// Plot arrows on crossovers
plotshape(series=bullishCross, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", size=size.small)
plotshape(series=bearishCross, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", size=size.small)
// Optional: Background coloring
bgcolor(bullishCross ? color.new(color.green, 90) : na, title="Bullish Background")
bgcolor(bearishCross ? color.new(color.red, 90) : na, title="Bearish Background")