ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est un système de trading automatisé basé sur les indicateurs MACD, combiné avec un mécanisme de stop-loss dynamique. Le cœur de la stratégie est de déterminer les signaux de trading par le croisement des lignes MACD et des lignes de signal, tout en intégrant des fonctions de gestion des risques telles que le pourcentage de stop-loss, le profit cible et le suivi des stop-loss, ce qui permet des transactions entièrement automatisées.
Principe de stratégie
La logique fondamentale de la stratégie comprend les éléments clés suivants :
- Calcul de l’indicateur MACD: 12 et 26 jours sont utilisés comme périodes de moyenne mobile rapide et lente par défaut, 9 jours comme périodes de lissage de la ligne de signal.
- Signal d’entrée: le système génère un signal de commutation lorsque la ligne MACD dépasse la ligne de signal en bas; le système génère un signal de commutation lorsque la ligne MACD dépasse la ligne de signal en haut.
- La gestion des risques: un triple mécanisme de protection intégré:
- Stop loss fixe: 1% en dessous du prix d’entrée
- Objectif de profit: 2% au-dessus du prix d’entrée
- Tracking Stop Loss: une dynamique de tracking stop loss de 1,5%
Avantages stratégiques
- Systématisation des transactions: processus de décision de transactions entièrement automatisé, sans interférence émotionnelle.
- Contrôle des risques multiples: une gestion complète des risques est réalisée grâce au triple mécanisme de stop-loss fixe, de profit cible et de suivi des pertes.
- Les paramètres peuvent être ajustés: tous les paramètres clés peuvent être ajustés de manière optimale en fonction des différentes conditions du marché.
- Le suivi des tendances: un point de conversion permettant de capturer efficacement les tendances du marché et d’améliorer le taux de réussite des transactions.
Risque stratégique
- Risque de choc: les faux signaux peuvent être fréquents dans les marchés à choc horizontal.
- Risque de glissement: les prix réels de transaction peuvent être éloignés des prix idéaux en cas de fortes fluctuations du marché.
- Sensitivité des paramètres: les paramètres optimaux peuvent varier considérablement selon les environnements de marché.
- Risque systémique: les fluctuations soudaines du marché peuvent entraîner la perte de l’effet de levier.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Le filtrage des conditions de marché:
- Ajout d’indicateurs de volatilité pour filtrer les opportunités de négociation
- Efficacité des signaux de confirmation de trafic combiné
- Les paramètres d’optimisation sont adaptés:
- Le mécanisme d’ajustement dynamique des paramètres
- Sélection automatique des paramètres optimaux en fonction des caractéristiques du marché
- Améliorer le contrôle des risques :
- Ajout d’un module de gestion de fonds
- Développer des mécanismes de prévention plus précis
Résumer
Grâce à la signalisation croisée des indicateurs MACD et à un système de gestion des risques bien développé, la stratégie a permis de construire un système de négociation automatisé robuste. Bien qu’il y ait un certain espace d’optimisation, le cadre de base est déjà bien développé. Grâce à l’optimisation et à l’amélioration continues, la stratégie devrait être capable de maintenir une performance stable dans différents environnements de marché.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-11-01 00:00:00
period: 12h
basePeriod: 12h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © traderhub
//@version=5
strategy("MACD Strategy with Settings", overlay=true)
// Параметры MACD в контрольной панели
fastLength = input.int(12, title="Fast Length", minval=1, maxval=50)
slowLength = input.int(26, title="Slow Length", minval=1, maxval=50)
signalSmoothing = input.int(9, title="Signal Smoothing", minval=1, maxval=50)
// Параметры риска
stopLossPerc = input.float(1, title="Stop Loss (%)", step=0.1) // Стоп-лосс в процентах
takeProfitPerc = input.float(2, title="Take Profit (%)", step=0.1) // Тейк-профит в процентах
trailStopPerc = input.float(1.5, title="Trailing Stop (%)", step=0.1) // Трейлинг-стоп в процентах
// Вычисляем MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
// Показываем MACD и сигнальную линию на графике
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.red, title="Signal Line")
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
// Условия для покупки и продажи
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) // Покупка при пересечении MACD вверх сигнальной линии
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) // Продажа при пересечении MACD вниз сигнальной линии
// Расчет стоп-лосса и тейк-профита
var float longStopLevel = na
var float longTakeProfitLevel = na
if (longCondition)
longStopLevel := strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPerc / 100)
longTakeProfitLevel := strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc / 100)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (strategy.position_size > 0)
// Установка стоп-лосса и тейк-профита
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=longStopLevel, limit=longTakeProfitLevel, trail_offset=trailStopPerc)
// Закрытие позиции при медвежьем сигнале
if (shortCondition)
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short)