ChaoZhang
Aperçu
Il s’agit d’une stratégie de trading dynamique basée sur les indicateurs RSI et EMA, combinant une méthode d’analyse technique à plusieurs périodes de temps. La stratégie consiste à négocier via un signal de survente RSI et une confirmation de tendance EMA, et utilise un mécanisme d’ajustement dynamique de la position. Le cœur de la stratégie consiste à combiner les signaux du RSI à court terme (cycle 2) et du RSI à moyen terme (cycle 14), tout en utilisant la direction de la tendance du marché à l’aide de trois cycles EMA différents (cycle 50/100/200).
Principe de stratégie
La stratégie utilise un mécanisme de vérification à plusieurs niveaux pour la prise de décision de négociation. La multiplication des conditions nécessite un RSI de moins de 31 et un RSI de plus de 2 à 10, tout en exigeant un alignement à vide des EMA50, EMA100 et EMA200. La condition de blanchiment nécessite un RSI de plus de 14 à 69 et un RSI de moins de 2 à 90, tout en exigeant un alignement à plusieurs têtes.
Avantages stratégiques
- Mechanisme de confirmation des signaux amélioré pour réduire le risque de faux signaux par la vérification de multiples indicateurs techniques
- Le système de gestion de position dynamique permet d’ajuster automatiquement le volume des transactions en fonction de la taille du compte
- La confirmation de la tendance EMA avec le RSI de différentes périodes améliore la précision des transactions
- Un mécanisme de blocage clair et une capacité à verrouiller les bénéfices en temps opportun
- Les stratégies ont un bon effet visuel pour aider les traders à comprendre l’état du marché.
- Une palette d’indicateurs techniques à plusieurs niveaux permettant de mieux saisir les changements de dynamique du marché
Risque stratégique
- Un effet de levier élevé (de 20 fois) peut entraîner une plus grande volatilité du compte
- De fréquents faux signaux de rupture peuvent se produire dans un marché latéral
- Les mécanismes de doublement des positions peuvent aggraver les pertes en cas de pertes consécutives
- La mise en place d’un mécanisme d’arrêt des pertes peut entraîner des pertes plus importantes dans des cas extrêmes.
- Les jugements de tendance de l’EMA pourraient être retardés par une évolution rapide du marché
- L’indicateur RSI peut générer des signaux trompeurs dans certaines conditions de marché
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Introduction d’un mécanisme de stop-loss dynamique permettant de définir des points de stop-loss basés sur l’ATR ou les taux de volatilité
- Optimiser le système de gestion des positions, en définissant des limites de position maximales pour contrôler les risques
- Ajouter un filtre de volatilité du marché pour ajuster les paramètres de négociation dans un environnement à forte volatilité
- Envisagez d’ajouter un filtre temporel pour éviter de négocier à des moments défavorables
- L’introduction de plus d’indicateurs de l’état du marché, tels que le volume de transactions
- Développer un système de paramètres adaptatifs pour ajuster les paramètres de l’indicateur en fonction de la dynamique du marché
Résumer
Il s’agit d’une stratégie qui intègre des caractéristiques de trading dynamique et de suivi des tendances, qui améliore la fiabilité des transactions grâce à l’utilisation combinée de plusieurs indicateurs techniques. Bien qu’il existe des points de risque, la direction d’optimisation suggérée peut améliorer encore la stabilité de la stratégie. La plus grande caractéristique de la stratégie est la combinaison des indicateurs techniques à court et à moyen terme, associée à une gestion dynamique de la position, pour former un système de trading complet.
/*backtest
start: 2024-11-21 00:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Custom RSI EMA Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// Definování vstupních podmínek
rsi_14 = ta.rsi(close, 14)
rsi_2 = ta.rsi(close, 2)
ema_50 = ta.ema(close, 50)
ema_100 = ta.ema(close, 100)
ema_200 = ta.ema(close, 200)
// Pákový efekt
leverage = 20
// Podmínky pro long pozici
longCondition = (rsi_14[1] < 31) and ta.crossover(rsi_2, 10) and (ema_50 < ema_100) and (ema_100 < ema_200)
// Podmínky pro short pozici
shortCondition = (rsi_14[1] > 69) and ta.crossunder(rsi_2, 90) and (ema_50 > ema_100) and (ema_100 > ema_200)
// Definování průměrné ceny pozice
var float long_avg_price = na
var float short_avg_price = na
// Sledujeme, zda se velikost pozice změnila
var float last_position_size = na
// Přerušení průměrné ceny pozice při změně pozice
if (last_position_size != strategy.position_size)
long_avg_price := na
short_avg_price := na
// Aktualizace průměrné ceny pozice
if (strategy.position_size > 0)
long_avg_price := strategy.position_avg_price
short_avg_price := na
else if (strategy.position_size < 0)
short_avg_price := strategy.position_avg_price
long_avg_price := na
// Uložení aktuální velikosti pozice pro příští bar
last_position_size := strategy.position_size
// Podmínky pro take profit
takeProfitLongCondition = (rsi_14 > 69) and (rsi_2 > 90) and (long_avg_price < close)
takeProfitShortCondition = (rsi_14 < 31) and (rsi_2 < 10) and (short_avg_price > close)
// Velikost pozice
new_position_size = strategy.position_size == 0 ? na : math.abs(strategy.position_size) * 2
// Úprava velikosti pozice s ohledem na pákový efekt
position_value = strategy.equity * leverage
trade_qty = position_value / close
// Vstup do long pozice s dvojnásobkem aktuální pozice nebo standardní velikostí při první pozici
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=new_position_size == na ? trade_qty : new_position_size)
// Vstup do short pozice s dvojnásobkem aktuální pozice nebo standardní velikostí při první pozici
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=new_position_size == na ? trade_qty : new_position_size)
// Výstup z long pozice při splnění podmínek pro take profit
if (takeProfitLongCondition)
strategy.close("Long")
// Výstup z short pozice při splnění podmínek pro take profit
if (takeProfitShortCondition)
strategy.close("Short")
// Zvýraznění části grafu, kde platí podmínky pro long
highlightLongCondition = (ema_50 < ema_100) and (ema_100 < ema_200)
bgcolor(highlightLongCondition ? color.new(color.green, 90) : na)
// Zvýraznění části grafu, kde platí podmínky pro short
highlightShortCondition = (ema_50 > ema_100) and (ema_100 > ema_200)
bgcolor(highlightShortCondition ? color.new(color.red, 90) : na)
// Přidání bodů pozic do grafu
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="L")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="S")
// Vykreslení průměrné ceny pozice pro long a short
plot(long_avg_price, title="Long Avg Price", color=color.blue, linewidth=2)
plot(short_avg_price, title="Short Avg Price", color=color.orange, linewidth=2)