ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est basée sur la théorie des fonds intelligents (SMC) et construit un système de trading complet de suivi des tendances en divisant les trois zones de prix clés (zone d’équilibre, zone de prime et zone de remise), combinée à l’analyse des moyennes mobiles simples à 50 cycles (SMA) et des blocs d’ordre. La stratégie capture les opportunités de trading dans les fluctuations de prix entre les différentes zones en identifiant les points clés de soutien et de résistance dans la structure du marché.
Principe de stratégie
La logique fondamentale de la stratégie comprend les éléments clés suivants :
- La marge de fluctuation du marché est déterminée en calculant les hauts et les bas des 8 lignes K les plus récentes.
- La zone d’équilibre est définie comme la zone de prime au-dessus de la zone d’équilibre, et la zone de coupe au-dessous de la zone d’équilibre.
- En utilisant le SMA de 50 cycles pour déterminer la direction de la tendance globale, le prix est considéré comme une tendance à plusieurs têtes au-dessus du SMA, au contraire, une tendance à la tête.
- Un signal d’achat est généré dans la zone de remise et le prix est au SMA, un signal de vente est généré dans la zone de prime et le prix est inférieur à la SMA.
- Les blocs d’ordres sont identifiés par l’analyse des prix maximaux et minimaux dans les 20 lignes K pour confirmer le signal de transaction.
- Marquez les hauts et les bas de la volatilité comme zones de liquidité, pour prédire les points de revers possibles.
Avantages stratégiques
- Une méthode structurée de répartition des zones permet de mieux cerner les phases du marché.
- Un mécanisme de confirmation de signaux multiples pour améliorer l’exactitude des transactions grâce à la triple vérification des zones, des tendances et des blocs d’ordres.
- Adaptation dynamique aux changements du marché et mise à jour en temps réel des niveaux de prix clés.
- Un système complet de gestion des risques, y compris la gestion des arrêts et des positions.
- Le code est simple, efficace, facile à entretenir et à optimiser.
Risque stratégique
- Il est possible que des signaux de fausse rupture apparaissent dans des marchés très volatils.
- Les indicateurs qui reposent sur des données historiques peuvent être en retard sur les marchés qui évoluent rapidement.
- Les moyennes mobiles à cycles fixes peuvent ne pas s’appliquer à tous les environnements de marché.
- Il est nécessaire de mettre en place un stop-loss raisonnable pour contrôler les risques. Les mesures suivantes sont recommandées pour gérer les risques :
- Adaptation dynamique des paramètres pour s’adapter à différents environnements de marché
- Filtre à augmentation de la fluctuation
- La mise en œuvre de règles strictes de gestion des fonds
- Paramètres de stratégie de retour et d’optimisation
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Paramètres d’adaptation à introduire:
- Portée régionale ajustée en fonction de la dynamique des fluctuations du marché
- Moyenne mobile avec cycle d’adaptation
- Le filtrage des signaux de renforcement:
- Ajouter un mécanisme de confirmation du volume
- L’introduction de l’aide au jugement par les indicateurs de dynamique
- Améliorer la gestion des risques :
- Mise en place d’un mécanisme de stop loss dynamique
- Optimisation des algorithmes de gestion des positions
- Améliorer l’efficacité de l’exécution:
- Optimisation de la logique de calcul et réduction de la consommation de ressources
- Amélioration des mécanismes de génération de signaux et accélération de la réponse
Résumer
La stratégie a construit un système robuste de suivi des tendances grâce à une répartition géographique intelligente et à un mécanisme de reconnaissance de signaux multiples. Les principaux avantages de la stratégie résident dans sa méthode d’analyse de la structure du marché claire et son système de gestion des risques parfait. Grâce à une optimisation et à une amélioration continues, la stratégie devrait maintenir une performance stable dans différents environnements de marché.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2024-11-21 00:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//@version=5
strategy("SMC Strategy with Premium, Equilibrium, and Discount Zones", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Instellingen voor Swing High en Swing Low ===
swingHighLength = input.int(8, title="Swing High Length")
swingLowLength = input.int(8, title="Swing Low Length")
// Vind de recente swing highs en lows
var float swingHigh = na
var float swingLow = na
if (ta.highestbars(high, swingHighLength) == 0)
swingHigh := high
if (ta.lowestbars(low, swingLowLength) == 0)
swingLow := low
// Bereken Equilibrium, Premium en Discount Zones
equilibrium = (swingHigh + swingLow) / 2
premiumZone = swingHigh
discountZone = swingLow
// Plot de zones op de grafiek
plot(equilibrium, title="Equilibrium", color=color.blue, linewidth=2)
plot(premiumZone, title="Premium Zone (Resistance)", color=color.red, linewidth=1)
plot(discountZone, title="Discount Zone (Support)", color=color.green, linewidth=1)
// === Simple Moving Average om trendrichting te bepalen ===
smaLength = input.int(50, title="SMA Length")
sma = ta.sma(close, smaLength)
plot(sma, title="SMA", color=color.orange)
// === Entry- en Exitregels op basis van zones en trendrichting ===
// Koop- en verkoopsignalen
buySignal = close < equilibrium and close > discountZone and close > sma // Prijs in discount zone en boven SMA
sellSignal = close > equilibrium and close < premiumZone and close < sma // Prijs in premium zone en onder SMA
// Order Blocks (Eenvoudig: hoogste en laagste kaars binnen de laatste 20 kaarsen)
orderBlockLength = input.int(20, title="Order Block Length")
orderBlockHigh = ta.highest(high, orderBlockLength)
orderBlockLow = ta.lowest(low, orderBlockLength)
// Koop- en verkoopsignalen met order block bevestiging
buySignalOB = buySignal and close >= orderBlockLow // Koop in discount zone met ondersteuning van order block
sellSignalOB = sellSignal and close <= orderBlockHigh // Verkoop in premium zone met weerstand van order block
// === Uitvoeren van Trades ===
if (buySignalOB)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignalOB)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// === Plots voor visuele feedback ===
plotshape(buySignalOB, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(sellSignalOB, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// === Liquiditeitsjachten aangeven ===
// Simpel: markeer recente swing highs en lows als liquiditeitszones
liquidityZoneHigh = ta.valuewhen(high == swingHigh, high, 0)
liquidityZoneLow = ta.valuewhen(low == swingLow, low, 0)
// Markeer liquiditeitszones
plot(liquidityZoneHigh, title="Liquidity Zone High", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_cross)
plot(liquidityZoneLow, title="Liquidity Zone Low", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_cross)