ChaoZhang
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Aperçu
La stratégie est un système de trading dynamique basé sur l’indicateur de la chaîne de commodité (CCI) pour capturer les opportunités de trading dans les zones de survente du marché en surveillant la déviation des prix de la valeur moyenne. La stratégie utilise 12 cycles comme période de rétrocession.
Principe de stratégie
Le calcul de l’indicateur CCI consiste à calculer d’abord le prix typique (la moyenne arithmétique des prix les plus élevés, les plus bas et les prix de clôture), puis la moyenne mobile simple du prix typique (la SMA), puis le prix typique est déduit de la SMA et multiplié par 0.015 pour obtenir la valeur finale du CCI. Lorsque le CCI est inférieur à 90, cela indique que le marché est probablement en survente et que le marché est en survente.
Avantages stratégiques
- Signal clair: utilisation d’un seuil CCI fixe comme signal d’entrée pour éviter l’hésitation liée au jugement subjectif
- Risques maîtrisés: un contrôle précis des risques grâce à des mécanismes de clôture des pertes et des bénéfices optionnels
- Flexibilité des paramètres: les traders peuvent ajuster la période de rétrocession et la marge d’entrée du CCI en fonction des différentes conditions du marché
- Simplicité d’exécution: logique stratégique claire, facile à comprendre et à exécuter, adaptée à tous les types de traders
- Efficacité des coûts: utilisation de transactions événementielles pour réduire les pertes de coûts liées aux surtransactions
Risque stratégique
- Risque de fausse rupture: une fausse rupture peut survenir après la chute du CCI, entraînant des transactions inutiles
- Effets des points de glissement: une perte de points de glissement importante peut être observée lorsque le marché est très volatil
- Dépendance à la tendance: la stratégie peut générer de fréquents faux signaux dans les marchés à la croisée des chemins
- Sensitivité aux paramètres: les cycles CCI et les choix de seuils ont une influence majeure sur la performance de la stratégie
- Risque de retard: comme indicateur de retard, le CCI risque de rater le meilleur moment d’entrée
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Filtrage des signaux: des indicateurs techniques supplémentaires peuvent être introduits comme le RSI ou le MACD pour filtrer les faux signaux
- Threshold dynamique: modification du seuil CCI fixe en un seuil dynamique basé sur la volatilité
- Optimisation temporelle: ajuster les paramètres de la stratégie en fonction des caractéristiques du marché pour différentes périodes de temps
- Gestion des fonds: renforcer la dynamique des mécanismes de gestion des positions et améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds
- Analyse à plusieurs cycles: analyse des tendances à long terme pour optimiser les opportunités d’entrée
Résumer
La stratégie capture les occasions de survente du marché grâce à l’indicateur CCI, avec un mécanisme de stop-loss et de profit-closing, pour réaliser un système de négociation complet. La logique de la stratégie est claire, facile à exécuter, avec une bonne capacité de contrôle des risques.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("CCI Threshold Strategy", overlay=false, initial_capital=50000, pyramiding=0, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=0.05, slippage=1)
// --- Input Parameters ---
// Lookback period for CCI calculation
lookbackPeriod = input.int(12, minval=1, title="CCI Lookback Period")
// Buy threshold for CCI; typically represents an oversold condition
buyThreshold = input.int(-90, title="CCI Buy Threshold")
// Stop loss and take profit settings
stopLoss = input.float(100.0, minval=0.0, title="Stop Loss in Points")
takeProfit = input.float(150.0, minval=0.0, title="Take Profit in Points")
// Checkboxes to enable/disable SL and TP
useStopLoss = input.bool(false, title="Enable Stop Loss")
useTakeProfit = input.bool(false, title="Enable Take Profit")
// --- Calculate CCI ---
// CCI (Commodity Channel Index) is used as a momentum indicator to identify oversold and overbought conditions
cci = ta.cci(close, length=lookbackPeriod)
// --- Define Buy and Sell Conditions ---
// Buy condition: CCI drops below -90, indicating potential oversold levels
longCondition = cci < buyThreshold
// Sell condition: Close price crosses above the previous day's high, signaling potential exit
sellCondition = close > ta.highest(close[1], 1)
// --- Strategy Execution ---
// Buy entry based on the long condition
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Close the long position based on the sell condition
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")
// Optional: Add stop loss and take profit for risk management
if (longCondition)
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=useStopLoss ? stopLoss : na, profit=useTakeProfit ? takeProfit : na)
// --- Plotting for Visualization ---
// Plot CCI with threshold levels for better visualization
plot(cci, title="CCI", color=color.blue)
hline(buyThreshold, "Buy Threshold", color=color.red, linestyle=hline.style_dotted)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted)