ChaoZhang
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Aperçu
Il s’agit d’une stratégie de négociation basée sur le déficit de juste valeur (FVG), combinant une gestion dynamique des risques et un objectif de profit fixe. La stratégie fonctionne sur des périodes de 15 minutes pour capturer des opportunités de négociation potentielles en identifiant des déficits de prix sur le marché. Selon les données de retracement, la stratégie a réalisé un taux de rendement net de 284,40% entre novembre 2023 et août 2024, avec un total de 153 transactions terminées, dont un taux de profit de 71,24% et un facteur de profit de 2,422 [2].
Principe de stratégie
Le cœur de la stratégie est d’identifier les écarts de juste valeur en surveillant les relations de prix entre les trois lignes K successives.
- Condition de formation d’un FVG à plusieurs têtes: le prix maximum d’une ligne K actuelle est inférieur au prix minimum des deux lignes K précédentes
- Conditions de formation du FVG à vide: le prix minimum d’une ligne K actuelle est supérieur au prix maximum des deux lignes K précédentes
- Le signal d’entrée est contrôlé par les paramètres de seuil FVG et n’est déclenché que lorsque la taille de l’ouverture dépasse un certain pourcentage du prix
- Contrôle des risques avec un taux fixe de participation dans le compte (%) comme critère de stop loss
- L’objectif de profit est fixé à un nombre de points fixe (de 50 points)
Avantages stratégiques
- La science de la gestion des risques est rationnelle: l’adoption d’un ratio d’intérêt et de pertes sur compte permet un contrôle dynamique des risques
- Les règles de négociation sont claires: utilisez des objectifs de profit fixes et évitez les jugements subjectifs
- Excellente performance: un taux de profit et un facteur de profit élevés indiquent une bonne stabilité de la stratégie
- La mise en œuvre est simple: le code est logiquement clair, facile à comprendre et à entretenir
- Adaptabilité: peut être ajusté par paramètres pour s’adapter à différents environnements de marché
Risque stratégique
- Risque de fluctuation du marché: un objectif de profit à points fixes peut ne pas être suffisamment flexible dans des marchés très volatils
- Risque de glissement: les transactions fréquentes peuvent entraîner des coûts de glissement plus élevés
- Paramètres dépendants: la performance de la stratégie dépend fortement des paramètres des seuils FVG
- Risque de fausse rupture: certains signaux de FVG peuvent être des fausses ruptures et nécessitent des indicateurs de confirmation supplémentaires
- Risques de gestion des fonds: les stop-loss à taux fixe peuvent entraîner une diminution rapide des fonds en cas de pertes consécutives
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Introduction d’indicateurs de volatilité du marché et ajustement dynamique des objectifs de profit
- Ajouter des filtres de tendance pour éviter de négocier dans les marchés horizontaux
- Développement d’un mécanisme de confirmation de cycle de temps multiple
- Optimisation des algorithmes de gestion des positions et mise en place d’un système de position flottante
- Augmenter le filtrage des heures de négociation pour éviter les périodes de forte volatilité
- Développer un système de notation de la force du signal pour sélectionner des opportunités de transactions de haute qualité
Résumer
La stratégie, combinant la théorie de l’écart de la juste valeur et des méthodes scientifiques de gestion des risques, a montré de bons résultats commerciaux. Les taux de rendement élevés et les facteurs de profit stables de la stratégie indiquent qu’elle a une valeur de combat.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fair Value Gap Strategy with % SL and Fixed TP", overlay=true, initial_capital=500, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// Parameters
fvgThreshold = input.float(0.5, "FVG Threshold (%)", minval=0.1, step=0.1)
// Fixed take profit in pips
takeProfitPips = 50
// Function to convert pips to price
pipsToPriceChange(pips) =>
syminfo.mintick * pips * 10
// Function to detect Fair Value Gap
detectFVG(dir) =>
gap = 0.0
if dir > 0 // Bullish FVG
gap := low[2] - high[1]
else // Bearish FVG
gap := low[1] - high[2]
math.abs(gap) > (close * fvgThreshold / 100)
// Detect FVGs
bullishFVG = detectFVG(1)
bearishFVG = detectFVG(-1)
// Entry conditions
longCondition = bullishFVG
shortCondition = bearishFVG
// Calculate take profit level
longTakeProfit = strategy.position_avg_price + pipsToPriceChange(takeProfitPips)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price - pipsToPriceChange(takeProfitPips)
// Calculate stop loss amount (5% of capital)
stopLossAmount = strategy.equity * 0.01
// Execute trades
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Set exit conditions
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Long TP", "Long", limit=longTakeProfit)
strategy.close("Long SL", when=strategy.openprofit < -stopLossAmount)
else if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Short TP", "Short", limit=shortTakeProfit)
strategy.close("Short SL", when=strategy.openprofit < -stopLossAmount)
// Plot signals
plotshape(longCondition, "Buy Signal", location = location.belowbar, color = color.green, style = shape.triangleup, size = size.small)
plotshape(shortCondition, "Sell Signal", location = location.abovebar, color = color.red, style = shape.triangledown, size = size.small)