ChaoZhang
Aperçu
Il s’agit d’un système de stratégie de négociation basé sur une moyenne mobile simple à quatre périodes, intégrant un mécanisme de gestion dynamique des arrêts et des pertes. La stratégie capte les points de basculement des tendances du marché en surveillant les prix et la relation croisée avec la moyenne à court terme, et définit des arrêts et pertes en pourcentage pour la gestion des risques.
Principe de stratégie
La stratégie est basée sur la logique de base suivante: on calcule d’abord la moyenne mobile simple à 4 cycles (SMA) comme indicateur principal, le système reconnaît le signal de prise et ouvre une position de prise lorsque le prix franchit la SMA à la hausse; le système reconnaît le signal de prise et ouvre une position de prise lorsque le prix franchit la SMA à la baisse. Chaque transaction est réglée sur un stop-loss dynamique basé sur le prix d’ouverture, le stop-loss est supposé être de 2% et le stop-loss est supposé être de 1%. Ce réglage garantit un ratio de profit / perte de 2: 1, conforme aux principes de gestion des fonds professionnels.
Avantages stratégiques
- Rapidité de réponse: utilisation d’une moyenne courte de 4 cycles pour capturer rapidement les fluctuations du marché, adaptée aux transactions en ligne courte.
- Le contrôle des risques est strict: un système de stop-loss dynamique est intégré, et chaque transaction a un point de sortie bien défini.
- La logique de la stratégie est simple: l’utilisation de la méthode classique de croisement homogène est facile à comprendre et à exécuter.
- Les paramètres sont très réglables: le pourcentage de stop loss peut être ajusté de manière flexible en fonction des caractéristiques du marché.
- Les transactions bidirectionnelles: les opérations bidirectionnelles multi-espace sont prises en charge, ce qui permet de saisir pleinement les opportunités du marché.
Risque stratégique
- Risque de choc du marché: les marchés à choc horizontal sont sujets à de faux signaux, ce qui entraîne des transactions fréquentes.
- Risque de dérapage: la fréquence de négociation est élevée et les pertes de dérapage peuvent être importantes en raison de l’utilisation de courts cycles moyens.
- Risque systémique: le stop loss peut ne pas être exécuté à temps en cas de forte volatilité du marché.
- Sensitivité des paramètres: les effets de la stratégie sont sensibles aux paramètres et nécessitent une optimisation continue.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Ajout d’un filtre de tendance: les courbes moyennes à longue période peuvent être ajoutées comme conditions de filtrage de tendance, réduisant ainsi les faux signaux de choc sur les marchés.
- Optimiser le stop loss: le stop loss ratio peut être ajusté en fonction de la dynamique des fluctuations du marché.
- Ajout d’indicateurs de trafic: utilisez le trafic comme indicateur auxiliaire pour améliorer la fiabilité du signal d’entrée.
- Filtre de temps: Ajoutez un filtre de temps de transaction pour éviter d’opérer à des moments inappropriés pour la transaction.
Résumer
Il s’agit d’une stratégie de trading quantifiée, structurée et logiquement claire. Elle capte la dynamique du marché à travers la courbe de la moyenne à court terme, accompagnée d’un mécanisme de contrôle des risques strict, adapté aux traders qui recherchent des gains stables. Bien qu’il existe une certaine marge d’optimisation, le cadre de base de la stratégie a une bonne extensibilité, avec une optimisation et un ajustement continus.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("4SMA Strategy with Targets and Stop Loss", overlay=true)
// Input parameters for SMA
smaLength = input.int(4, title="SMA Length", minval=1)
// Input parameters for stop loss and take profit
takeProfitPercent = input.float(2.0, title="Take Profit (%)", step=0.1) // Default: 2%
stopLossPercent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1) // Default: 1%
// Calculate 4-period SMA
sma = ta.sma(close, smaLength)
// Plot SMA
plot(sma, color=color.blue, title="4SMA Line")
// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(close, sma) // Price crosses above SMA (bullish signal)
shortCondition = ta.crossunder(close, sma) // Price crosses below SMA (bearish signal)
// Strategy Logic
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long) // Enter long position
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short) // Enter short position
// Calculate Take Profit and Stop Loss
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent / 100) // TP for long
longStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent / 100) // SL for long
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent / 100) // TP for short
shortStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent / 100) // SL for short
// Exit for Long
if (strategy.position_size > 0) // If in a long position
strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
// Exit for Short
if (strategy.position_size < 0) // If in a short position
strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)