ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est un système de trading automatique basé sur des moyennes mobiles multifonctionnelles ((EMA) qui établit des signaux de trading par des jugements hiérarchisés sur des EMA de 5 cycles, 20 cycles et 50 cycles. La conception du système est unique en ce qu’il utilise des jugements multifonctionnels basés sur des EMA de hauts, de bas et de prix de clôture, et combine un arrêt dynamique des pertes et un mécanisme de suivi des arrêts pour contrôler efficacement les risques tout en bloquant les bénéfices.
Principe de stratégie
La stratégie prend ses décisions de négociation sur la base d’une relation entre les croisements EMA et la position sur plusieurs périodes de temps. Plus précisément:
- Utilisation d’un EMA de 5 cycles, 20 cycles (basé sur le prix le plus élevé, le prix le plus bas et le prix de clôture, respectivement) et 50 cycles
- Les conditions d’établissement de la position exigent que tous les indicateurs présentent un alignement à plusieurs niveaux clairement défini: 50 EMA < 20 EMA (point bas) < 20 EMA (point clos) < 20 EMA (point haut) < 5 EMA
- Le prix actuel est placé au-dessus de toutes les lignes moyennes pour assurer une tendance forte.
- La sortie utilise un double mécanisme: un profit est terminé lorsque le prix tombe au-dessous de l’EMA de 5 cycles, ou une perte est arrêtée lorsque le prix atteint le bas de l’EMA de 20 cycles
Avantages stratégiques
- Le système de filtrage par couches réduit considérablement les faux signaux
- Une plus grande précision des transactions grâce à la confirmation croisée de plusieurs EMA
- Position de stop-loss dynamique adaptée aux fluctuations du marché
- Le système est entièrement automatisé et évite les interférences émotionnelles
- La mise en place d’un mécanisme de suivi et de blocage des bénéfices réalisés
Risque stratégique
- Les mouvements horizontaux peuvent être fréquents.
- L’EMA est essentiellement un indicateur en retard qui risque de manquer le point de départ
- Les conditions multiples peuvent entraîner la perte de certaines opportunités commerciales
- Le paramètre de stop-loss peut être relativement lâche à 20 EMA
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Augmentation des mécanismes de confirmation des volumes et de la fiabilité des signaux
- Considérer l’ajout d’un indicateur de volatilité et ajuster dynamiquement la taille de la position
- L’introduction de mesures plus souples pour réduire les stocks, comme la réduction par lots
- Optimiser le moment d’entrée en combinant des indicateurs oscillants tels que le RSI
- Considérer l’ajout de jugements de force de tendance pour filtrer les marchés faibles
Résumer
Il s’agit d’un système de négociation multivarié rigoureusement conçu, qui maîtrise efficacement le risque grâce à des filtres stratifiés et à des arrêts de perte dynamiques. Bien que certains événements rapides puissent être manqués, il est recommandé d’ajuster les paramètres de manière appropriée en fonction des différentes caractéristiques du marché et de prendre en compte l’ajout d’indicateurs auxiliaires tels que le volume des transactions pour améliorer la fiabilité.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Automated EMA Strategy with Hierarchical Conditions", overlay=true)
// Inputs for EMA lengths
length_5 = 5
length_20 = 20
length_50 = 50
// Calculating EMAs
ema_5 = ta.ema(close, length_5)
ema_20_high = ta.ema(high, length_20)
ema_20_low = ta.ema(low, length_20)
ema_20_close = ta.ema(close, length_20)
ema_50 = ta.ema(close, length_50)
// Buy condition: 50 EMA < 20 EMA (Close) < 20 EMA (High) < 20 EMA (Low) < 5 EMA
// and LTP above all EMAs
buy_condition = ema_50 < ema_20_low and ema_20_low < ema_20_close and ema_20_close < ema_20_high and ema_20_high < ema_5 and close > ema_5 and close > ema_20_close and close > ema_20_high and close > ema_20_low and close > ema_50
// Stop-loss and target levels
stop_loss = ema_20_low
// Target condition: Close below 5 EMA
target_condition = close < ema_5
// Check if there's an open position
is_in_position = strategy.position_size > 0
// Execute Buy Signal only if no position is open
if (buy_condition and not is_in_position)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit conditions: Stop-loss or target (close below 5 EMA)
if (is_in_position and (target_condition or close < stop_loss))
strategy.close("Buy")
// Plotting the EMAs
plot(ema_5, color=color.blue, title="5 EMA")
plot(ema_20_high, color=color.green, title="20 EMA (High)")
plot(ema_20_low, color=color.red, title="20 EMA (Low)")
plot(ema_20_close, color=color.purple, title="20 EMA (Close)")
plot(ema_50, color=color.orange, title="50 EMA")