ChaoZhang
Aperçu
Il s’agit d’une stratégie de négociation combinant dynamique et tendance, permettant d’identifier les tendances et la dynamique du marché à l’aide de plusieurs indices, les moyennes mobiles (EMA), les indices de force relative (RSI) et les indices aléatoires (Stochastic). La stratégie intègre également un système de gestion des risques basé sur l’amplitude réelle moyenne (ATR), comprenant des stop-loss dynamiques, des objectifs de profit et des fonctions de suivi des stop-loss, tout en adoptant une approche de gestion des positions basée sur le risque.
Principe de stratégie
La stratégie utilise 5 EMA de différentes périodes (8, 13, 21, 34, 55) pour déterminer la direction de la tendance. L’EMA de période plus courte est identifiée comme tendance à la hausse lorsque celle de période plus longue est au-dessus de celle de période plus longue. Le RSI est utilisé pour confirmer la dynamique et définit des seuils d’entrée et de sortie différents.
Avantages stratégiques
- Mécanisme de confirmation multiple: combiner tendances et dynamiques pour réduire le risque de faux signaux
- Gestion dynamique des risques: ajustement des objectifs de stop-loss et de profit en fonction de la volatilité du marché
- Gestion intelligente des positions: ajustement automatique de la taille des transactions en fonction du risque et de la volatilité
- Une protection complète des bénéfices: le blocage des pertes de suivi est déjà rentable
- Mécanismes de sortie flexibles: une combinaison de conditions multiples pour assurer une sortie en temps opportun
- Une exposition à faible risque: jusqu’à 1% de votre compte par transaction
Risque stratégique
- Risque de choc: les systèmes à lignes multiples peuvent générer de fréquents faux signaux sur les marchés horizontaux
- Risque de glissement: les périodes de forte volatilité peuvent entraîner un écart du prix d’exécution réel par rapport aux attentes
- Risques de gestion des fonds: bien que les pertes individuelles soient limitées, les pertes consécutives peuvent avoir un impact significatif sur les fonds
- Risque d’optimisation des paramètres: une optimisation excessive peut entraîner une suradaptation
- Rarité des indicateurs techniques: la ligne moyenne et l’oscillateur ont une certaine latitude
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Filtre d’environnement de marché: ajout d’un filtre de taux de fluctuation pour ajuster les paramètres de stratégie pendant les périodes de forte volatilité
- Filtrage temporel: paramètres de négociation ajustés en fonction des caractéristiques du marché pour différentes périodes de temps
- Ajustement dynamique des paramètres: ajustement automatique des cycles EMA et des baisses de l’indicateur en fonction des conditions du marché
- Augmentation de la confirmation du volume de transaction: analyse du volume de transaction ajoutée pour améliorer la fiabilité du signal
- Optimisation des mécanismes de sortie: recherche de multiples de stop-loss plus efficaces
- L’introduction de l’apprentissage automatique: sélection des paramètres d’optimisation avec l’apprentissage automatique
Résumer
La stratégie offre une solution complète de négociation en combinant plusieurs indicateurs techniques et un système de gestion des risques bien développé. Son avantage central réside dans un mécanisme de filtrage à plusieurs niveaux et une gestion dynamique des risques, mais nécessite toujours une optimisation en fonction des caractéristiques spécifiques du marché. La mise en œuvre réussie de la stratégie nécessite une surveillance et un ajustement continus, en particulier l’adaptation des paramètres dans différents environnements de marché.
/*backtest
start: 2024-11-04 00:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Combined Strategy (Modernized)", overlay = true)
//----------//
// MOMENTUM //
//----------//
ema8 = ta.ema(close, 8)
ema13 = ta.ema(close, 13)
ema21 = ta.ema(close, 21)
ema34 = ta.ema(close, 34)
ema55 = ta.ema(close, 55)
// Plotting EMAs for visualization
plot(ema8, color=color.red, title="EMA 8", linewidth=1)
plot(ema13, color=color.orange, title="EMA 13", linewidth=1)
plot(ema21, color=color.yellow, title="EMA 21", linewidth=1)
plot(ema34, color=color.aqua, title="EMA 34", linewidth=1)
plot(ema55, color=color.lime, title="EMA 55", linewidth=1)
longEmaCondition = ema8 > ema13 and ema13 > ema21 and ema21 > ema34 and ema34 > ema55
exitLongEmaCondition = ema13 < ema55
shortEmaCondition = ema8 < ema13 and ema13 < ema21 and ema21 < ema34 and ema34 < ema55
exitShortEmaCondition = ema13 > ema55
// ---------- //
// OSCILLATORS //
// ----------- //
rsi = ta.rsi(close, 14)
longRsiCondition = rsi < 70 and rsi > 40
exitLongRsiCondition = rsi > 70
shortRsiCondition = rsi > 30 and rsi < 60
exitShortRsiCondition = rsi < 30
// Stochastic
k = ta.stoch(close, high, low, 14)
d = ta.sma(k, 3)
longStochasticCondition = k < 80
exitLongStochasticCondition = k > 95
shortStochasticCondition = k > 20
exitShortStochasticCondition = k < 5
//----------//
// STRATEGY //
//----------//
// ATR for dynamic stop loss and take profit
atr = ta.atr(14)
stopLossMultiplier = 2
takeProfitMultiplier = 4
stopLoss = atr * stopLossMultiplier
takeProfit = atr * takeProfitMultiplier
// Trailing stop settings
trailStopMultiplier = 1.5
trailOffset = atr * trailStopMultiplier
// Risk management: dynamic position sizing
riskPerTrade = 0.01 // 1% risk per trade
positionSize = strategy.equity * riskPerTrade / stopLoss
longCondition = longEmaCondition and longRsiCondition and longStochasticCondition and strategy.position_size == 0
exitLongCondition = (exitLongEmaCondition or exitLongRsiCondition or exitLongStochasticCondition) and strategy.position_size > 0
if (longCondition)
strategy.entry("LONG", strategy.long, qty=positionSize)
strategy.exit("Take Profit Long", "LONG", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit, trail_offset=trailOffset)
if (exitLongCondition)
strategy.close("LONG")
shortCondition = shortEmaCondition and shortRsiCondition and shortStochasticCondition and strategy.position_size == 0
exitShortCondition = (exitShortEmaCondition or exitShortRsiCondition or exitShortStochasticCondition) and strategy.position_size < 0
if (shortCondition)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, qty=positionSize)
strategy.exit("Take Profit Short", "SHORT", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit, trail_offset=trailOffset)
if (exitShortCondition)
strategy.close("SHORT")