ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est une stratégie de trading quantitative basée sur la croisée de l’indicateur de volatilité des prix détrend (DPO) et de l’indice des moyennes mobiles (EMA). L’idée centrale de la stratégie est de capturer les changements de tendance du marché en comparant le DPO et sa relation à l’EMA à 4 cycles, afin de générer des signaux d’achat et de vente. La stratégie est particulièrement adaptée aux plus grandes périodes de temps de 4 heures et plus et est plus efficace lorsqu’elle est utilisée avec un graphique de glissement lisse (Heikin Ashi).
Principe de stratégie
La logique fondamentale de la stratégie comprend les étapes clés suivantes :
- Calculer une moyenne mobile simple à 24 cycles (SMA) comme référence
- Déplacer le SMA vers l’avant pendant une période de longueur 2+1 pour obtenir la valeur du SMA après le déplacement
- La valeur du DPO est obtenue en réduisant le prix de clôture du SMA après décalage.
- Calculer la moyenne mobile de l’indice à 4 périodes du DPO
- Un signal d’achat est généré lorsque le DPO traverse son EMA de 4 cycles
- Un signal de vente est généré lorsque le DPO traverse son EMA de 4 cycles
Avantages stratégiques
- Signalisation claire: générer des points de vente et de vente clairs par des signaux croisés, évitant ainsi les jugements subjectifs
- Le suivi des tendances est efficace: l’indicateur DPO peut filtrer efficacement le bruit du marché et mieux capturer les principales tendances
- Moins de délais: utilisation d’EMA à courte période (en 4 cycles) comme ligne de signal, permettant une réponse plus rapide aux changements du marché
- Adaptabilité: les stratégies ont une certaine capacité d’adaptation aux différents environnements de marché
- Simple à utiliser: la logique de la stratégie est claire, facile à comprendre et à exécuter
Risque stratégique
- Risque de marché volatil : de fréquents faux signaux peuvent survenir dans un marché latéral et volatil
- Risque de retard: une certaine retardation existe malgré l’utilisation d’EMA à courte période
- Risque de renversement de tendance: une forte reprise de la tendance pourrait entraîner des pertes importantes
- Sensitivité des paramètres: les effets de la stratégie sont sensibles à la sélection des paramètres de cycle
- Dépendance aux conditions du marché: la stratégie peut ne pas fonctionner de manière optimale dans certaines conditions du marché
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Introduction du filtrage des fréquences d’oscillation: des ATR ou d’autres indicateurs de fréquence d’oscillation peuvent être ajoutés pour filtrer les signaux dans un environnement à basse fréquence
- Augmentation de la confirmation de tendance: confirmation de la force de la tendance en combinaison avec d’autres indicateurs de tendance tels que l’ADX
- Optimisation des paramètres d’arrêt: la position d’arrêt peut être ajustée en fonction de la dynamique de la volatilité du marché
- Amélioration du filtrage des signaux: ajout de confirmation de transaction ou d’autres indicateurs techniques pour filtrer les faux signaux
- Adaptation des paramètres: optimisation dynamique des paramètres pour s’adapter à différents environnements de marché
Résumer
La stratégie de croisement de tendance DPO-EMA est une stratégie de trading quantitative de structure simple mais d’effet significatif. En combinant un indicateur de choc de détrend et une moyenne mobile, la stratégie est capable de capturer efficacement les changements de tendance du marché. Bien qu’il existe des risques inhérents, la stratégie a toujours une bonne valeur d’application en temps réel grâce à des mesures d’optimisation et de gestion des risques raisonnables.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("DPO 4,24 Strategy", shorttitle="DPO Strategy", overlay=true)
// Define a fixed lookback period and EMA length
length = 24
ema_length = 4
// Calculate the Simple Moving Average (SMA) of the closing prices
sma = ta.sma(close, length)
// Calculate the shifted SMA value
shifted_sma = sma[length / 2 + 1]
// Calculate the Detrended Price Oscillator (DPO)
dpo = close - shifted_sma
// Calculate the 4-period Exponential Moving Average (EMA) of the DPO
dpo_ema = ta.ema(dpo, ema_length)
// Generate buy and sell signals based on crossovers
buy_signal = ta.crossover(dpo, dpo_ema)
sell_signal = ta.crossunder(dpo, dpo_ema)
// Overlay buy and sell signals on the candlestick chart
plotshape(series=buy_signal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_signal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Strategy entry and exit conditions
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
strategy.close("Buy")