ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est un système de trading de suivi de tendance basé sur l’indicateur VIDA (Indice des moyennes dynamiques des variables). La stratégie s’adapte aux fluctuations du marché en ajustant dynamiquement les poids. Elle combine les deux méthodes de calcul de l’indicateur de la dynamique de Gauss (CMO) et de l’écart-type (StDev) pour une identification plus précise des tendances et la génération de signaux de trading.
Principe de stratégie
Le cœur de la stratégie est l’indicateur Vidya, dont le processus de calcul comprend les étapes clés suivantes:
- Déterminez la période de base (default 21) et le coefficient d’élasticité alpha par paramètre
- Introduction du CMO ou du StDev comme méthode de calcul de la volatilité
- Utilisation d’une valeur de poids dynamique k pour ajuster la sensibilité de Vidya aux variations de prix
- Un signal de commutation est généré lorsque la ligne de Vidya traverse vers le haut et un signal de commutation lorsque la ligne de Vidya traverse vers le bas.
La stratégie permet aux utilisateurs de choisir d’utiliser le CMO ou l’écart-type pour calculer le coefficient de volatilité, ce qui augmente la flexibilité de la stratégie. Le mode CMO utilise 9 cycles fixes, tandis que le mode d’écart-type est cohérent avec le cycle de base.
Avantages stratégiques
- Adaptabilité: capacité à bien fonctionner dans différents environnements de marché grâce à un ajustement dynamique des poids
- Stabilité du signal: une meilleure capacité à filtrer les faux signaux par rapport aux moyennes mobiles traditionnelles
- Paramètres réglables: offre plusieurs paramètres réglables pour faciliter l’optimisation en fonction des différentes caractéristiques du marché
- Méthodes de double calcul: prise en charge des deux modes de calcul de la volatilité CMO et StDev, augmentant l’adaptabilité des stratégies
- Simple et facile à utiliser: logique stratégique claire, signaux clairs, facilité d’utilisation
Risque stratégique
- La dépendance à la tendance: les faux signaux peuvent être fréquents dans les marchés en crise
- Paramètres sensibles: les combinaisons de paramètres ont une influence sur la performance de la stratégie
- Rarité: il existe encore un certain retard en tant qu’indicateur de classe moyenne
- Adaptabilité du marché: peut être faible dans certains environnements
- Gestion des fonds: l’absence de mécanisme de stop-loss pourrait entraîner des retraits plus importants
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Introduction d’un filtre de fréquence d’onde: régler les règles de génération de signaux dans un environnement à haute fréquence d’onde
- Ajout d’indicateurs de confirmation de tendance: amélioration de la fiabilité du signal en combinaison avec d’autres indicateurs techniques
- Amélioration de la gestion des fonds: conception d’un mécanisme de gestion dynamique des stop-loss et des positions
- Sélection de paramètres d’optimisation: développement de méthodes d’optimisation automatique des paramètres pour les différentes cycles de marché
- Augmentation du jugement sur les conditions du marché: paramètres stratégiques adaptés en fonction de l’évolution des conditions du marché
Résumer
La stratégie VIDYA fournit un système de suivi de tendance relativement fiable grâce à un mécanisme de pondération d’adaptation innovant. La stratégie, tout en restant simple et facile à utiliser, améliore la capacité d’adaptation aux changements du marché grâce à un ajustement dynamique. Bien que certaines limites inhérentes subsistent, la stabilité et la fiabilité de la stratégie peuvent être encore améliorées en fournissant des directions d’optimisation.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © GriffinJames
//@version=5
strategy("VIDYA Strategy", overlay=true, initial_capital=25000)
// Inputs
src = input(close, title="Source")
pds = input.int(21, title="Length")
fixCMO = input.bool(true, title="Fixed CMO Length (9)?")
select = input.bool(true, title="Calculation Method: CMO/StDev?")
alpha = 2 / (pds + 1)
momm = ta.change(src)
// Functions to calculate MOM
f1(m) => m >= 0.0 ? m : 0.0
f2(m) => m >= 0.0 ? 0.0 : -m
m1 = f1(momm)
m2 = f2(momm)
sm1 = fixCMO ? math.sum(m1, 9) : math.sum(m1, pds)
sm2 = fixCMO ? math.sum(m2, 9) : math.sum(m2, pds)
percent(nom, div) => 100 * nom / div
chandeMO = na(percent(sm1 - sm2, sm1 + sm2)) ? 0 : percent(sm1 - sm2, sm1 + sm2)
// Select calculation method
k = select ? math.abs(chandeMO) / 100 : ta.stdev(src, pds)
// Calculate VIDYA
var float VIDYA = na
VIDYA := na(VIDYA[1]) ? src : alpha * k * src + (1 - alpha * k) * VIDYA[1]
// Conditions for long and short
col12 = VIDYA > VIDYA[1]
col32 = VIDYA < VIDYA[1]
// Plot VIDYA with dynamic colors
color2 = col12 ? color.new(color.blue, 0) : col32 ? color.new(color.maroon, 0) : color.new(color.blue, 0)
plot(VIDYA, "VAR", color=color2, linewidth=2)
// Long and Short Strategy
if (col12)
strategy.entry("Go Long", strategy.long)
if (col32)
strategy.entry("Go Short", strategy.short)
// Alert for VIDYA color change
alertcondition(ta.cross(VIDYA, VIDYA[1]), title="Color ALARM!", message="VIDYA has changed color!")