ChaoZhang
Aperçu
Il s’agit d’une stratégie de suivi de tendance basée sur une combinaison d’indicateurs d’analyse technique, principalement utilisée pour les transactions sur le RSI, les EMA croisées et les arrêts dynamiques. La stratégie utilise un contrôle de risque de 1,5% et une combinaison de levier pour maximiser les gains.
Principe de stratégie
La stratégie utilise trois principaux indicateurs techniques: le RSI (indicateur de la force relative), l’EMA (moyenne mobile de l’indice) et l’ATR (amplitude réelle moyenne). Les signaux d’entrée sont confirmés par une confirmation croisée de l’EMA à court terme (9 cycles) et de l’EMA à long terme (21 cycles), tout en exigeant que le RSI se situe dans un intervalle raisonnable (le RSI à plusieurs têtes < 70, le RSI à vide > 30). La stratégie utilise un arrêt-perte dynamique basé sur l’ATR, avec une position d’arrêt 4 fois supérieure à la position d’arrêt-perte, ce qui permet de contrôler le risque tout en garantissant un profit.
Avantages stratégiques
- Contrôle des risques strict: gestion des risques à taux fixe, avec une limite de 1,5% par transaction
- Conception de stop dynamique: le stop dynamique basé sur l’ATR est mieux adapté aux fluctuations du marché
- Confirmation de signaux multiples: EMA couplée à un filtrage RSI pour une meilleure fiabilité du signal
- Optimisation du ratio risque/rendement: le stop-loss est 4 fois supérieur au stop-loss, ce qui favorise un meilleur rendement attendu
- Convient pour les petits fonds: utilisez un effet de levier modéré pour augmenter le potentiel de rendement compte tenu des caractéristiques des comptes de petits fonds
- Automatisation élevée: tous les paramètres sont réglables pour une optimisation en fonction des conditions du marché
Risque stratégique
- Risque de fluctuation du marché: risque de déclenchement de stop-loss fréquents dans des marchés très volatils
- Risque de levier: le double de levier augmente les pertes
- Risque de fausse rupture: Faux signaux à l’intersection de l’EMA
- Risque de glissement: un marché rapide pourrait être confronté à un glissement plus important
- Risques de gestion des fonds: la nécessité de contrôler raisonnablement la taille des positions
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Ajouter un filtre de tendance: ajouter des jugements de tendance pour des périodes plus longues
- Optimisation du temps d’entrée: une combinaison d’indicateurs de trafic peut améliorer le point d’entrée
- Paramètres d’ajustement dynamique: Ajuste automatiquement le multiplicateur ATR en fonction de la volatilité
- L’introduction d’indicateurs d’émotions sur les marchés: ajouter des indicateurs d’émotions pour filtrer les marchés à haut risque
- Amélioration de la gestion des fonds: renforcement du mécanisme de gestion dynamique des positions
Résumer
Il s’agit d’une stratégie de suivi de tendance conçue de manière rationnelle pour améliorer le taux de réussite des transactions en combinant plusieurs indicateurs techniques. Le mécanisme de contrôle des risques de la stratégie est parfait et convient aux comptes à petit capital.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Aggressive Scalper Strategy", overlay=true)
// Parameters
account_balance = input.float(28.37, title="Account Balance", tooltip="Update this with your balance")
risk_per_trade = input.float(0.015, title="Risk per Trade", tooltip="1.5% risk")
leverage = input.int(2, title="Leverage", minval=1)
stop_loss_percentage = input.float(0.015, title="Stop Loss Percentage", tooltip="1.5% stop loss")
take_profit_multiplier = input.float(4, title="Take Profit Multiplier", tooltip="Take Profit is 4x Stop Loss")
stop_loss_multiplier = input.float(2, title="Stop Loss Multiplier", tooltip="Dynamic Stop Loss Multiplier")
// Trade Size Calculation
position_size = account_balance * risk_per_trade / (stop_loss_percentage / leverage)
trade_qty = position_size / close // This gives you the qty in terms of contracts
// Indicators
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
emaShort = input.int(9, title="Short-term EMA Length")
emaLong = input.int(21, title="Long-term EMA Length")
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
emaShortLine = ta.ema(close, emaShort)
emaLongLine = ta.ema(close, emaLong)
// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(emaShortLine, emaLongLine) and rsi < 70
shortCondition = ta.crossunder(emaShortLine, emaLongLine) and rsi > 30
// ATR for dynamic stop loss and take profit levels
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier")
atr = ta.atr(atrLength)
// Dynamic Take Profit and Stop Loss Levels
longTakeProfitLevel = close + (atr * take_profit_multiplier)
longStopLossLevel = close - (atr * stop_loss_multiplier)
shortTakeProfitLevel = close - (atr * take_profit_multiplier)
shortStopLossLevel = close + (atr * stop_loss_multiplier)
// Strategy Execution
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=trade_qty)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", limit=longTakeProfitLevel, stop=longStopLossLevel)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=trade_qty)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", limit=shortTakeProfitLevel, stop=shortStopLossLevel)
// Alert Conditions
alertcondition(longCondition, title="Buy Signal", message="Long position entry signal detected.")
alertcondition(shortCondition, title="Sell Signal", message="Short position entry signal detected.")
// Display Information on Chart
var table_info = table.new(position.top_right, 2, 2, frame_color=color.blue, frame_width=1)
if (bar_index == na)
table.cell(table_info, 0, 0, text="Aggressive Scalper", bgcolor=color.blue)
table.cell(table_info, 1, 0, text="Account Balance: $" + str.tostring(account_balance), text_color=color.white)
table.cell(table_info, 1, 1, text="Risk per Trade: " + str.tostring(risk_per_trade * 100) + "%", text_color=color.white)
table.cell(table_info, 0, 1, text="Leverage: " + str.tostring(leverage) + "x", text_color=color.white)