ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est un système de trading automatisé basé sur les indicateurs de flux de fonds (MFI) pour capturer les opportunités de revers potentiels principalement en identifiant la performance des actifs dans les zones de survente. Le cœur de la stratégie est de générer un signal d’achat lorsque l’indicateur MFI recule de la zone de survente (moins de 20 par défaut) et de gérer les risques et les gains de la transaction grâce à des mécanismes multiples tels que les ordres de bord, les arrêts de perte et la clôture des bénéfices.
Principe de stratégie
La stratégie est basée sur les étapes clés suivantes:
- Surveillance continue des variations numériques de l’indicateur de flux de fonds (MFI) et marque l’entrée dans la zone de survente lorsque l’MFI tombe en dessous du seuil de survente prédéterminé (défault 20).
- Lorsqu’une MFI se relève d’une zone de survente et franchit une barre de dépréciation, le système établit un prix limite d’achat au-dessous du prix actuel, dont le prix est déterminé par le pourcentage défini par l’utilisateur.
- Le système surveille la durée de validité de la liste de prix limite et la commande est automatiquement annulée si aucune transaction n’est effectuée dans le cycle d’observation prédéfini (les 5 lignes K par défaut).
- Une fois que les ordres sont passés, le système définit immédiatement des prix cibles de stop-loss et de profit, respectivement calculés en pourcentage du prix d’entrée.
- La transaction est automatiquement clôturée lorsqu’elle atteint son objectif de stop-loss ou de profit.
Avantages stratégiques
- Contrôle des risques: offre un ratio de risque/rendement clair pour chaque transaction, avec des objectifs de stop-loss et de profit prédéfinis.
- Le système d’inscription est flexible: l’inscription à prix limité permet d’obtenir des prix de transaction plus avantageux et d’améliorer l’espace de profit global.
- Automatisation élevée: l’ensemble du processus, de la génération de signaux à la gestion des positions, est automatisé, ce qui réduit l’impact émotionnel de l’intervention humaine.
- Les paramètres sont réglables: les paramètres clés, tels que le cycle MFI, les seuils de survente et la durée de validité des commandes, peuvent être optimisés en fonction des caractéristiques du marché.
- La logique du système est claire: les règles de stratégie sont claires, ce qui facilite le suivi et la surveillance en direct.
Risque stratégique
- Risque de faux signaux: dans les marchés très volatils, les MFI peuvent générer de faux signaux de survente. Il est recommandé de procéder à une vérification croisée avec d’autres indicateurs techniques.
- Risque de glissement: les quotas peuvent ne pas être échangés au prix attendu en raison des fluctuations rapides du marché. Le prix des quotas peut être assoupli ou prolongé de manière appropriée.
- Risque de tendance: En cas de forte baisse, une entrée anticipée peut entraîner des pertes importantes. Il est recommandé d’ajouter un filtre de tendance.
- Sensitivité aux paramètres: la performance de la stratégie est sensible aux paramètres et doit être optimisée pour différents environnements de marché.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Augmentation du filtrage des tendances du marché: des indicateurs de tendance tels que les moyennes mobiles peuvent être introduits et les transactions ne peuvent être ouvertes que dans une tendance à la hausse.
- Optimisation du mécanisme de confirmation du signal: il peut être combiné avec d’autres indicateurs techniques tels que le RSI, le MACD, etc. pour améliorer la fiabilité du signal.
- Le mécanisme d’arrêt dynamique permet d’ajuster dynamiquement la distance d’arrêt en fonction de la volatilité du marché, ce qui améliore la flexibilité de l’arrêt.
- Construction en lots et entrepôts: il est possible d’obtenir des quotas à plusieurs prix, ce qui réduit le coût global de stockage.
- Introduction du filtrage temporel: les transactions peuvent être ouvertes de manière sélective en fonction des caractéristiques du marché à différentes périodes.
Résumer
Il s’agit d’une stratégie de négociation automatisée conçue de manière rationnelle et logique. Grâce à l’utilisation flexible des indicateurs MFI, combinée à un mécanisme de gestion des commandes parfait, elle permet de capturer efficacement les occasions de rebond après les surventes du marché. La stratégie est configurable et permet d’optimiser l’ajustement en fonction des différentes conditions du marché.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2024-11-04 00:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © traderhub
//@version=5
strategy("MFI Strategy with Oversold Zone Exit and Averaging", overlay=true)
// Strategy parameters
mfiPeriod = input.int(title="MFI Period", defval=14) // Period for calculating MFI
mfiOS = input.float(title="MFI Oversold Level", defval=20.0) // Oversold level for MFI
longEntryPercentage = input.float(title="Long Entry Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=0.1) // Percentage for the buy limit order
stopLossPercentage = input.float(title="Stop Loss Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=1.0) // Percentage for the stop-loss
exitGainPercentage = input.float(title="Exit Gain Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=1.0) // Percentage gain for the take-profit
cancelAfterBars = input.int(title="Cancel Order After # Bars", minval=1, defval=5) // Cancel order after a certain number of bars
// Calculate MFI
mfi = ta.mfi(close, mfiPeriod) // MFI with specified period
// Variables for tracking state
var bool inOversoldZone = false // Flag for being in the oversold zone
var float longEntryPrice = na // Price for long entry
var int barsSinceEntryOrder = na // Counter for bars after placing an order
// Define being in the oversold zone
if (mfi < mfiOS)
inOversoldZone := true // Entered oversold zone
// Condition for exiting the oversold zone and placing a limit order
if (inOversoldZone and mfi > mfiOS)
inOversoldZone := false // Leaving the oversold zone
longEntryPrice := close * (1 - longEntryPercentage / 100) // Calculate limit price for entry
strategy.entry("Long Entry", strategy.long, limit=longEntryPrice) // Place a limit order
barsSinceEntryOrder := 0 // Reset counter for bars after placing the order
// Increase the bar counter if the order has not yet been filled
if (not na(barsSinceEntryOrder))
barsSinceEntryOrder += 1
// Cancel order if it hasn’t been filled within the specified number of bars
if (not na(barsSinceEntryOrder) and barsSinceEntryOrder >= cancelAfterBars and strategy.position_size == 0)
strategy.cancel("Long Entry")
barsSinceEntryOrder := na // Reset bar counter
// Set stop-loss and take-profit for filled positions
if (strategy.position_size > 0)
stopLossPrice = longEntryPrice * (1 - stopLossPercentage / 100) // Calculate stop-loss level
takeProfitPrice = longEntryPrice * (1 + exitGainPercentage / 100) // Calculate take-profit level
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long Entry", limit=takeProfitPrice, stop=stopLossPrice)
// Visualize oversold and overbought zones
bgcolor(mfi < mfiOS ? color.new(color.green, 90) : na) // Background in oversold zone
plot(mfi, title="MFI", color=color.blue) // MFI plot
hline(mfiOS, "Oversold Level", color=color.red) // Oversold level line