Le système de trading à moyennes mobiles multiples combine la confirmation de l'élan et du volume avec une stratégie de tendance quantitative

Aperçu

La stratégie est un système de trading quantitatif intégré qui combine des moyennes multiples, des indices relativement faibles (RSI), des indices de tendance moyens (ADX) et une analyse de volume de transactions. La stratégie est basée sur la synergie de plusieurs indicateurs techniques, la négociation sur la base de la confirmation de la tendance, et la fiabilité de la négociation est améliorée par le filtrage des indicateurs de volume de transactions et de dynamique.

Principe de stratégie

La logique fondamentale de la stratégie repose sur les éléments clés suivants :

1. Construction d’un système de moyenne multiple à l’aide d’une moyenne double de Hull (Double Hull MA), d’une moyenne mobile pondérée par la quantité de transaction (VWMA) et d’une moyenne mobile pondérée par la base (WMA)
2. Ne négociez que lorsque la tendance est évidente, en utilisant l’indicateur ADX pour juger de la force de la tendance
3. Utilisez l’indicateur RSI pour filtrer les conditions extrêmes du marché afin d’éviter de trop acheter ou de trop vendre sur une zone
4. L’analyse de volume de transaction combinée exige que le volume de transaction soit supérieur à un certain seuil lorsque le signal de transaction apparaît.
5. Déterminez la direction de la transaction spécifique par le croisement des lignes n1 et n2

Le système de multiples moyennes fournit un jugement de référence sur les tendances des prix, l’ADX assure la négociation uniquement lorsque la tendance est suffisamment forte, le RSI aide à éviter de suivre les baisses de la chasse, tandis que l’analyse des volumes assure la négociation pendant les périodes de plus grande activité du marché.

Avantages stratégiques

1. Le mécanisme de confirmation multiple réduit le risque de fausses intrusions
2. La combinaison d’indicateurs techniques et d’analyses de volumes de transactions améliore la fiabilité des transactions
3. Filtrez les conditions extrêmes du marché en utilisant le RSI pour éviter d’entrer en position défavorable
4. L’utilisation d’ADX garantit la négociation uniquement lorsque la tendance est évidente, ce qui augmente les chances de succès.
5. Le volume de transactions est nécessaire pour confirmer le consensus du marché.
6. La logique de la stratégie est claire et les paramètres sont hautement ajustables

Risque stratégique

1. Les conditions de filtrage multiples peuvent entraîner la perte de certaines opportunités commerciales
2. La Chine pourrait être en panne sur un marché en crise
3. L’optimisation des paramètres peut conduire à un surapprentissage
4. Le système linéaire moyen peut être retardé en cas de retournement rapide.
5. Le filtrage des volumes de transaction pourrait limiter les opportunités de négociation dans les marchés à faible liquidité

Il est recommandé de gérer les risques de la manière suivante:

• Adaptation des paramètres en fonction des caractéristiques du marché
• Mettez en place un pare-feu approprié
• Contrôler le ratio de fonds propres pour chaque transaction
• Retour régulier sur l’efficacité des stratégies de validation

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Introduire un mécanisme de paramètres adaptatifs pour s’ajuster dynamiquement en fonction des conditions du marché
2. Augmentation des filtres de volatilité du marché et ajustement des positions en période de forte volatilité
3. Amélioration des mécanismes de sortie et possibilité d’ajouter un suivi des pertes
4. Optimiser les filtres de quantité de transaction en tenant compte de la quantité de transaction relative plutôt que de la valeur absolue
5. Ajoutez un filtrage temporel pour éviter les mises à jour importantes
6. Considérer l’ajout d’indicateurs de volatilité des prix pour améliorer l’identification des risques du marché

Résumer

La stratégie a pour caractéristique principale d’améliorer la fiabilité des transactions grâce à des confirmations multiples, tout en contrôlant les risques par divers filtres. Bien que certaines opportunités de transactions puissent être manquées, elle contribue globalement à améliorer la stabilité des transactions.