ChaoZhang
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Aperçu
La stratégie est un système de suivi de tendance avancé basé sur le principe de Fibonacci retracement. Il identifie les zones de soutien et de résistance potentielles en calculant dynamiquement les niveaux de retracement Fibonacci importants: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% et 78,6% . Le système utilise une fenêtre de rétroaction de 100 cycles pour déterminer les hauts et les bas et calculer les niveaux de retracement sur cette base.
Principe de stratégie
La logique centrale de la stratégie est basée sur la théorie selon laquelle les prix se retournent dans les principales tendances à proximité des niveaux critiques de rétractation de Fibonacci.
- Le système calcule en permanence les hauts et les bas par une fenêtre de défilement pour assurer une mise à jour dynamique des niveaux de retrait
- La hausse de la tendance haussière s’est poursuivie lorsque le prix a franchi le niveau de retrait de 61,8% vers le haut.
- Le système reconnaît un signal de baisse lorsque le prix tombe au-dessous du niveau de retrait de 38,2%
- Le stop loss est réglé sur le niveau de rétractation de 100% (le point le plus élevé) et le stop loss est réglé sur le niveau de rétractation de 0% (le point le plus bas).
- Stratégie d’analyse visuelle des niveaux clés sur un graphique avec la fonction plot
Avantages stratégiques
- Adaptation dynamique - la stratégie est capable d’ajuster automatiquement le niveau de retrait en fonction des conditions du marché
- Gestion des risques parfaite - contrôle strict des risques par des positions de stop-loss prédéfinies
- Les signaux sont clairement objectifs - les signaux d’entrée et de sortie sont basés sur une rupture de prix objective, réduisant les jugements subjectifs
- Haute visibilité - affichage clair des prix clés sur un graphique pour faciliter l’analyse et la vérification
- Ajustabilité des paramètres - les cycles de rétrogradation et les moyennes hydriques de Fibonacci peuvent être ajustés de manière flexible selon les besoins
Analyse des risques
- Risque de choc des marchés - Faux signaux peuvent être générés lors de la phase de liquidation horizontale
- Risque de retard - le calcul basé sur les données historiques peut entraîner un retard de signal
- Risque de saut en flèche - les sauts en flèche peuvent entraîner une perte de liquidité
- Sensitivité des paramètres - les réglages de périodes de rétroaction peuvent affecter les performances de la stratégie Il est recommandé de maîtriser les risques en:
- Confirmation de la conjoncture du marché combinée à des indicateurs de tendance
- Ajustement approprié de la position de stop loss
- La méthode de coupe mobile
- Optimiser régulièrement les paramètres de stratégie
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Ajout d’un filtre de tendance pour négocier uniquement dans des tendances claires
- Signaux de confirmation d’arrivée
- Optimisation des mécanismes d’arrêt de perte de frein, par exemple en utilisant un arrêt mobile
- Augmentation des conditions de filtrage de la volatilité du marché
- Développement d’un mécanisme d’ajustement rétrospectif adaptatif
Résumer
Il s’agit d’une stratégie de négociation systématisée basée sur la théorie de l’analyse technique classique. La mise en œuvre programmatique lui confère une objectivité et une répétabilité. Le principal avantage de la stratégie réside dans la combinaison de la théorie de Fibonacci avec un contrôle strict des risques, adapté à une application dans les marchés tendanciels.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2024-11-11 00:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fibonacci Retracement Strategy", overlay=true)
// Inputs
lookback_period = input.int(100, title="Lookback Period")
level_1 = input.float(0.236, title="Fibonacci Level 1")
level_2 = input.float(0.382, title="Fibonacci Level 2")
level_3 = input.float(0.5, title="Fibonacci Level 3")
level_4 = input.float(0.618, title="Fibonacci Level 4")
level_5 = input.float(0.786, title="Fibonacci Level 5")
// Calculate highest high and lowest low over the lookback period
high_level = ta.highest(high, lookback_period)
low_level = ta.lowest(low, lookback_period)
// Calculate Fibonacci retracement levels
fib_236 = low_level + (high_level - low_level) * level_1
fib_382 = low_level + (high_level - low_level) * level_2
fib_50 = low_level + (high_level - low_level) * level_3
fib_618 = low_level + (high_level - low_level) * level_4
fib_786 = low_level + (high_level - low_level) * level_5
// Plot Fibonacci levels on the chart
plot(fib_236, color=color.green, title="Fib 23.6%")
plot(fib_382, color=color.blue, title="Fib 38.2%")
plot(fib_50, color=color.orange, title="Fib 50%")
plot(fib_618, color=color.red, title="Fib 61.8%")
plot(fib_786, color=color.purple, title="Fib 78.6%")
// Entry and Exit Conditions
buy_signal = ta.crossover(close, fib_618)
sell_signal = ta.crossunder(close, fib_382)
// Strategy Orders
if buy_signal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit based on stop-loss and take-profit conditions
take_profit = high_level // Exit at the highest Fibonacci level (100%)
stop_loss = low_level // Exit at the lowest Fibonacci level (0%)
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", limit=take_profit, stop=stop_loss)
// Visualization of Signals
plotshape(series=buy_signal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_signal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")