ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est un système de suivi des tendances basé sur des moyennes mobiles multi-indices (EMA). Elle identifie les tendances du marché en calculant la moyenne des groupes d’EMA à court et à long terme et génère des signaux de négociation lorsque la ligne de parité est croisée. La stratégie intègre un mécanisme de stop-loss pour contrôler les risques et verrouiller les bénéfices.
Principe de stratégie
La stratégie utilise 6 EMA courtes (périodes 3, 5, 8, 10, 12, 15) et 6 EMA longues (périodes 30, 35, 40, 45, 50 et 60) pour obtenir des indicateurs de tendance plus lisses à court et à long terme en faisant une moyenne de ces moyennes respectivement. Un signal de plus est généré lorsque la moyenne à court terme traverse la moyenne à long terme vers le haut; un signal de vide est généré lorsque la moyenne à court terme traverse la moyenne à long terme vers le bas.
Avantages stratégiques
- L’utilisation de plusieurs lignes de moyenne réduit le risque de faux signaux causés par une seule ligne de moyenne et améliore la fiabilité du signal.
- En prenant une moyenne sur plusieurs moyennes, il est possible de mieux filtrer le bruit du marché et de capturer les principales tendances.
- Des paramètres clairs de stop-loss permettant de contrôler efficacement les risques tout en assurant les bénéfices
- La logique de la stratégie est simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre.
- Capacité à négocier dans les deux sens, permettant de profiter des marchés à la hausse et à la baisse
Risque stratégique
- Faux signaux de rupture fréquents peuvent survenir dans les marchés en crise, entraînant des pertes continues
- Les systèmes linéaires sont retardataires et peuvent manquer le début d’une tendance ou rester en position à la fin d’une tendance
- Le pourcentage de stop-loss fixe peut ne pas s’appliquer à tous les environnements de marché
- Dans les marchés très volatils, il est possible de rater une occasion de reprise avant d’atteindre un stop loss
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Introduction d’indicateurs de volatilité qui modifient le niveau de stop loss en fonction des fluctuations du marché
- Ajout d’indicateurs de confirmation de transaction pour améliorer la fiabilité des signaux de transaction
- Ajustement des paramètres de la ligne moyenne en fonction de la dynamique des différentes conditions du marché
- Augmentation du filtre de force de tendance, uniquement en cas de forte tendance
- Considérer l’ajout d’indicateurs de sentiment sur le marché et optimiser le moment de l’entrée
Résumer
Il s’agit d’une stratégie de suivi de tendance bien structurée qui fournit un signal de trading relativement fiable grâce à l’utilisation combinée de multiples lignes de moyenne. Bien qu’il existe un certain risque de retard, la performance globale de la stratégie peut être encore améliorée par des paramètres de stop-loss raisonnables et une orientation d’optimisation recommandée.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Pavan Guppy Strategy", shorttitle="Pavan Avg", overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Short-term EMAs
shortEMA1 = ta.ema(close, 3)
shortEMA2 = ta.ema(close, 5)
shortEMA3 = ta.ema(close, 8)
shortEMA4 = ta.ema(close, 10)
shortEMA5 = ta.ema(close, 12)
shortEMA6 = ta.ema(close, 15)
// Long-term EMAs
longEMA1 = ta.ema(close, 30)
longEMA2 = ta.ema(close, 35)
longEMA3 = ta.ema(close, 40)
longEMA4 = ta.ema(close, 45)
longEMA5 = ta.ema(close, 50)
longEMA6 = ta.ema(close, 60)
// Average short-term EMAs
shortAvg = (shortEMA1 + shortEMA2 + shortEMA3 + shortEMA4 + shortEMA5 + shortEMA6) / 6.0
// Average long-term EMAs
longAvg = (longEMA1 + longEMA2 + longEMA3 + longEMA4 + longEMA5 + longEMA6) / 6.0
// Plot averaged EMAs
plot(shortAvg, color=color.green, linewidth=2, title="Averaged Short-term EMAs")
plot(longAvg, color=color.red, linewidth=2, title="Averaged Long-term EMAs")
// Define the target and stop loss percentages
takeProfitPerc = 10
stopLossPerc = 5
// Generate buy signal when shortAvg crosses above longAvg
if ta.crossover(shortAvg, longAvg)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Generate sell signal when shortAvg crosses below longAvg
if ta.crossunder(shortAvg, longAvg)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Calculate take profit and stop loss prices for long trades
longTakeProfit = close * (1 + (takeProfitPerc / 100.0))
longStopLoss = close * (1 - (stopLossPerc / 100.0))
// Set take profit and stop loss for long positions
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
// Calculate take profit and stop loss prices for short trades
shortTakeProfit = close * (1 - takeProfitPerc / 100.0)
shortStopLoss = close * (1 + stopLossPerc / 100.0)
// Set take profit and stop loss for short positions
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)