ChaoZhang
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Aperçu
La stratégie est un système de négociation intégré qui combine plusieurs indicateurs techniques tels que les bandes de Brin, les retraits de Fibonacci, le MACD et le RSI. La stratégie utilise la synergie de plusieurs indicateurs pour capturer les opportunités de négociation dans différentes conditions de marché et pour contrôler les risques en appliquant la méthode de l’arrêt du profit maximal.
Principe de stratégie
La stratégie utilise quatre indicateurs techniques principaux pour générer des signaux de transaction:
- Signaux de la ceinture de Brin: la rupture de la trajectoire descendante génère un signal de multiplication, la rupture de la trajectoire supérieure génère un signal de blanchiment
- Signaux Fibonacci: les prix sont dans la plage de 0-23,6% pour générer des signaux de plus, dans la plage de 61,8-100% pour générer des signaux de moins
- Signaux MACD: les lignes de signaux de travers sur la ligne MACD génèrent des signaux multiples, les lignes de travers inférieures génèrent des signaux de vide
- Signal RSI: le RSI est inférieur à la ligne de survente pour générer un signal de survente et supérieur à la ligne de survente pour générer un signal de survente Lorsque l’un des indicateurs génère un signal, le système commence à négocier. Dans le même temps, la stratégie applique la méthode de stop-loss maximum profit, qui nettoie automatiquement la position lorsque l’objectif de profit prédéfini est atteint ou que le stop-loss est déclenché.
Avantages stratégiques
- Synergie multi-indicateurs: améliorer la fiabilité du signal en intégrant plusieurs indicateurs techniques
- Flexibilité: les paramètres des indicateurs peuvent être ajustés de manière flexible en fonction des différentes conditions du marché
- Une meilleure maîtrise des risques: une combinaison de stop-loss maximaux et de stop-loss fixes
- Adaptabilité: la stratégie peut s’adapter à différents cycles et conditions de marché
- Efficacité d’exécution: structure de code claire et charge de travail modérée
Risque stratégique
- Signaux superposés: la production simultanée de signaux sur plusieurs indicateurs peut entraîner une survente des transactions
- Sensitivité des paramètres: différentes combinaisons de paramètres peuvent produire des effets significativement différents
- Adaptabilité au marché: peut être faible dans certaines conditions
- Effets des points de glissement: les transactions à haute fréquence peuvent être affectées par les points de glissement
- Gestion de fonds: la nécessité de positionner raisonnablement pour contrôler les risques
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Poids du signal: vous pouvez définir des poids pour différents indicateurs, améliorer la qualité du signal
- Identification de l’environnement du marché: ajout d’un module d’identification de l’environnement du marché, afin de modifier la stratégie en fonction des différents marchés
- Paramètres dynamiques: mise en place d’un mécanisme d’ajustement des paramètres adaptatifs
- Coût des transactions: optimiser la fréquence des transactions pour réduire les coûts
- Filtrage du signal: ajout de conditions de filtrage supplémentaires pour réduire les faux signaux
Résumer
La stratégie améliore l’efficacité des transactions en synchronisant plusieurs indicateurs, tout en garantissant la stabilité de la stratégie. Bien qu’il y ait un certain risque, la stratégie a une meilleure valeur pratique grâce à un contrôle raisonnable des risques et une optimisation continue. Il est recommandé de faire un retour d’expérience adéquat et d’optimiser les paramètres avant la négociation en direct.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2024-12-04 00:00:00
end: 2024-12-11 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Demo GPT Bollinger, Fibonacci, MACD & RSI with Max Profit Exit", overlay=true)
// === User Inputs for Bollinger Bands ===
length_bb = input.int(20, minval=1, title="Bollinger Bands Length")
maType_bb = input.string("SMA", title="Bollinger Bands MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src_bb = input(close, title="Bollinger Bands Source")
mult_bb = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Bollinger Bands StdDev")
offset_bb = input.int(0, title="Bollinger Bands Offset", minval=-500, maxval=500)
// === User Inputs for Fibonacci Levels ===
lookback_fib = input.int(50, minval=1, title="Fibonacci Lookback Period")
// === User Inputs for MACD ===
macd_fast = input.int(12, minval=1, title="MACD Fast Length")
macd_slow = input.int(26, minval=1, title="MACD Slow Length")
macd_signal = input.int(9, minval=1, title="MACD Signal Length")
// === User Inputs for RSI ===
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
rsi_overbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level")
rsi_oversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level")
// === Start and End Date Inputs ===
start_date = input(timestamp("2023-01-01 00:00:00"), title="Start Date")
end_date = input(timestamp("2069-12-31 23:59:59"), title="End Date")
// === Moving Average Function ===
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
// === Bollinger Bands Calculation ===
basis_bb = ma(src_bb, length_bb, maType_bb)
dev_bb = mult_bb * ta.stdev(src_bb, length_bb)
upper_bb = basis_bb + dev_bb
lower_bb = basis_bb - dev_bb
// === Fibonacci Levels Calculation ===
highest_price = ta.highest(high, lookback_fib)
lowest_price = ta.lowest(low, lookback_fib)
fib_0 = lowest_price
fib_23 = lowest_price + 0.236 * (highest_price - lowest_price)
fib_38 = lowest_price + 0.382 * (highest_price - lowest_price)
fib_50 = lowest_price + 0.5 * (highest_price - lowest_price)
fib_61 = lowest_price + 0.618 * (highest_price - lowest_price)
fib_100 = highest_price
// === MACD Calculation ===
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, macd_fast, macd_slow, macd_signal)
// === RSI Calculation ===
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// === Plotting for Reference ===
plot(basis_bb, "Bollinger Basis", color=color.blue, offset=offset_bb)
p1_bb = plot(upper_bb, "Bollinger Upper", color=color.red, offset=offset_bb)
p2_bb = plot(lower_bb, "Bollinger Lower", color=color.green, offset=offset_bb)
fill(p1_bb, p2_bb, title="Bollinger Bands Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
plot(fib_0, "Fib 0%", color=color.gray)
plot(fib_23, "Fib 23.6%", color=color.yellow)
plot(fib_38, "Fib 38.2%", color=color.orange)
plot(fib_50, "Fib 50%", color=color.blue)
plot(fib_61, "Fib 61.8%", color=color.green)
plot(fib_100, "Fib 100%", color=color.red)
hline(0, "MACD Zero Line", color=color.gray)
plot(macd_line, "MACD Line", color=color.blue)
plot(signal_line, "Signal Line", color=color.orange)
hline(rsi_overbought, "RSI Overbought", color=color.red)
hline(rsi_oversold, "RSI Oversold", color=color.green)
plot(rsi, "RSI", color=color.blue)
// === Combined Trading Logic ===
// Bollinger Bands Signals
long_bb = ta.crossover(close, lower_bb)
short_bb = ta.crossunder(close, upper_bb)
// Fibonacci Signals
long_fib = close <= fib_23 and close >= fib_0
short_fib = close >= fib_61 and close <= fib_100
// MACD Signals
long_macd = ta.crossover(macd_line, signal_line)
short_macd = ta.crossunder(macd_line, signal_line)
// RSI Signals
long_rsi = rsi < rsi_oversold
short_rsi = rsi > rsi_overbought
// Combined Long and Short Conditions
long_condition = (long_bb or long_fib or long_macd or long_rsi)
short_condition = (short_bb or short_fib or short_macd or short_rsi)
// === Max Profit Exit Logic ===
// Define the maximum profit exit percentage
take_profit_percentage = input.float(5.0, title="Take Profit (%)", minval=0.1, maxval=100) / 100
stop_loss_percentage = input.float(2.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1, maxval=100) / 100
// Track the highest price during the trade
var float max_profit_price = na
if (strategy.opentrades > 0)
max_profit_price := na(max_profit_price) ? strategy.opentrades.entry_price(0) : math.max(max_profit_price, high)
// Calculate the take profit and stop loss levels based on the max profit price
take_profit_level = max_profit_price * (1 + take_profit_percentage)
stop_loss_level = max_profit_price * (1 - stop_loss_percentage)
// Exit the trade if the take profit or stop loss level is hit
if (strategy.opentrades > 0)
if (close >= take_profit_level)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Long", limit=take_profit_level)
if (close <= stop_loss_level)
strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Long", stop=stop_loss_level)
if (strategy.opentrades > 0)
if (close <= take_profit_level)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Short", limit=take_profit_level)
if (close >= stop_loss_level)
strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Short", stop=stop_loss_level)
// === Execute Trades ===
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=not na(long_condition))
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=not na(short_condition))