ChaoZhang
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Aperçu
La stratégie est un système de suivi de tendance basé sur des indices binaires et aléatoires (Stochastic). Il combine le système de suivi des tendances pour juger de la tendance du marché, tout en utilisant des indicateurs aléatoires pour capturer les signaux croisés des zones de survente et de survente, et définit un niveau de stop-loss dynamique pour contrôler le risque. Cette méthode garantit à la fois la fiabilité des signaux de négociation et permet de gérer efficacement le rapport risque-bénéfice de chaque transaction.
Principe de stratégie
La stratégie repose principalement sur les éléments clés suivants:
- Utilisez les moyennes mobiles à 50 et 150 épisodes pour déterminer la direction de la tendance du marché
- Utilisation d’indicateurs aléatoires ((14,3,3) pour identifier les zones de survente
- Les signaux croisés de l’indicateur aléatoire dans la direction de la tendance
- Stop loss dynamique basé sur les fluctuations récentes des prix
- Le risque/bénéfice par rapport à l’arrêt est de 1:2
Les conditions d’achat doivent être remplies à la fois :
- Les prix de clôture sont supérieurs à la moyenne à 50 jours et à la moyenne à 150 jours
- La moyenne quotidienne de 50 jours est située au-dessus de la moyenne quotidienne de 150 jours
- Indicateur aléatoire K inférieur à 30 et ligne K traversant la ligne D vers le haut
Les conditions de vente sont les mêmes:
- Les prix de clôture sont inférieurs à la moyenne des 50 et 150 jours
- La moyenne quotidienne de 50 jours est inférieure à la moyenne quotidienne de 150 jours.
- Indicateur aléatoire K supérieur à 70 et ligne K descendante traversant la ligne D
Avantages stratégiques
- Des mécanismes de confirmation multiples plus fiables
- Confirmation des tendances majeures par un système linéaire
- Filtrage de faux signaux avec des indicateurs aléatoires
- Le signal doit satisfaire à plusieurs conditions pour être déclenché
- Une bonne gestion des risques
- Stop loss dynamique basé sur la résistance aux supports récents
- Résultats de risque fixes par rapport aux résultats attendus optimisés
- La tendance est confirmée pour réduire le risque de fausses percées
- Très adaptable
- Peut s’appliquer à plusieurs périodes
- Les paramètres peuvent être ajustés en fonction des caractéristiques du marché
- Convient aux marchés plus volatils
Risque stratégique
- Le marché de la victoire
- La fréquence de la rupture de la ligne médiane entraîne un faux signal.
- Il est recommandé d’utiliser le terme lorsque la tendance est claire.
- Une amélioration des filtres de tendance
- Risque de mise en stop loss
- Une surtension peut entraîner des pertes fréquentes
- La Chine pourrait subir de lourdes pertes
- Nécessité d’ajustements en fonction des fluctuations du marché
- Risque de retard
- Le système linéaire est en retard
- Le début de la tendance peut être manqué
- Le choix de l’heure d’entrée est prudent
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Filtrage d’intensité de la tendance à la hausse
- Ajout d’un indicateur ADX qui mesure la force de la tendance
- Définition du seuil d’intensité de tendance minimale
- Évitez de négocier dans une tendance faible
- Optimiser les paramètres de l’indicateur aléatoire
- Paramètres ajustés en fonction des caractéristiques du marché
- Considérer l’utilisation de paramètres d’adaptation
- Ajout d’autres indicateurs techniques
- Amélioration du mécanisme anti-destruction
- Considérez l’utilisation de l’arrêt de suivi
- Adapté à la dynamique des fluctuations
- Optimisation du rapport risque/bénéfice
Résumer
Il s’agit d’un système de stratégie complet qui combine le suivi des tendances et le trading dynamique. Grâce à un système homogène et à l’utilisation combinée d’indicateurs aléatoires, il est possible de garantir que la direction des transactions est conforme à la tendance principale et de négocier dans la zone de prix appropriée.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © quadawosanya
//@version=5
//indicator("My script")
//@version=5
strategy("EMA-Stochastic Strategy", overlay=true)
// EMA settings
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema150 = ta.ema(close, 150)
// Stochastic settings
kLength = 14
dLength = 3
smoothK = 3
stochK = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, kLength), smoothK)
stochD = ta.sma(stochK, dLength)
// Parameters for Stop Loss and Take Profit
var float stopLossLevel = na
var float takeProfitLevel = na
// Buy condition
buySignal = (close > ema50 and close > ema150) and (ema50 > ema150) and (stochK < 30 and ta.crossover(stochK, stochD))
// Sell condition
sellSignal = (close < ema50 and close < ema150) and (ema50 < ema150) and (stochK > 70 and ta.crossunder(stochK, stochD))
// Previous low for Stop Loss for Buy
lowBeforeBuy = ta.lowest(low, 5)
// Previous high for Stop Loss for Sell
highBeforeSell = ta.highest(high, 5)
// Entry and exit logic
if (buySignal)
stopLossLevel := lowBeforeBuy
risk = close - stopLossLevel
takeProfitLevel := close + 2 * risk
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=stopLossLevel, limit=takeProfitLevel)
if (sellSignal)
stopLossLevel := highBeforeSell
risk = stopLossLevel - close
takeProfitLevel := close - 2 * risk
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=stopLossLevel, limit=takeProfitLevel)
// Plotting EMAs
plot(ema50, color=color.blue, title="50 EMA")
plot(ema150, color=color.red, title="150 EMA")
// Visualize Buy and Sell signals
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Visualize Stop Loss and Take Profit levels
plot(stopLossLevel, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Stop Loss")
plot(takeProfitLevel, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Take Profit")
plot(close)