ChaoZhang
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Aperçu
Il s’agit d’une stratégie de trading de suivi de tendance combinant l’UT Bot et une moyenne mobile à 50 cycles (EMA). La stratégie consiste principalement à négocier des lignes courtes sur des périodes de 1 minute, tout en utilisant des lignes de tendance sur des périodes de 5 minutes comme filtre de direction. La stratégie utilise l’indicateur ATR pour calculer dynamiquement les positions de stop-loss et définit un double objectif de stop-loss pour optimiser les gains.
Principe de stratégie
La logique fondamentale de la stratégie repose sur les éléments clés suivants :
- Calcul de la résistance au support dynamique à l’aide d’UT Bot
- L’EMA à 50 cycles sur une période de 5 minutes pour déterminer la direction de la tendance générale
- Combination de 21 cycles EMA et UT Bot pour déterminer le point d’entrée spécifique
- Réglage de la traçabilité dynamique par le multiplicateur ATR
- Deux objectifs de stop-loss de 0,5% et de 1%, respectivement, pour un plafond de position de 50%
Lorsque le prix franchit le support/résistance calculé par l’UT Bot et que l’EMA à 21 cycles se croise avec l’UT Bot, un signal de transaction est déclenché si le prix est dans la bonne direction pour l’EMA à 5 minutes et 50 cycles.
Avantages stratégiques
- La combinaison de cycles de temps multiples améliore la fiabilité des transactions
- Le stop ATR dynamique peut s’adapter aux fluctuations du marché
- Le double objectif d’arrêt équilibre bénéfices et chances de victoire
- Le filtrage Heikin Ashi permet de filtrer une partie de la fausse percée
- Prise en charge d’options de direction de négociation flexibles (transactions en plus, en moins ou dans les deux sens)
Risque stratégique
- Les transactions à court terme peuvent faire face à des écarts plus importants et à des frais de traitement plus élevés.
- Les faux signaux peuvent être fréquents dans les marchés de stockage horizontal.
- Les restrictions sur les conditions multiples peuvent entraîner la perte d’opportunités de négociation potentielles.
- Les paramètres ATR doivent être optimisés pour différents marchés
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Un indicateur de transfert peut être ajouté comme confirmation supplémentaire.
- Envisagez d’introduire plus d’indicateurs du sentiment du marché
- Développement de paramètres d’adaptation aux différentes caractéristiques de la volatilité du marché
- Filtre pour ajouter des périodes de transactions
- Développer un système de gestion de position plus intelligent
Résumer
Cette stratégie, qui combine plusieurs indicateurs techniques et des périodes de temps, construit un système de négociation complet. Il contient non seulement des conditions d’entrée et de sortie claires, mais offre également un mécanisme de gestion du risque parfait. Bien que dans les applications réelles, il reste nécessaire d’optimiser les paramètres en fonction des conditions spécifiques du marché, l’ensemble du cadre a une bonne praticité et extensibilité.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//Created by Nasser mahmoodsani' all rights reserved
// E-mail : [email protected]
strategy("UT Bot Strategy with T/P and S/L and Trend EMA", overlay=true)
// Inputs
along = input(1, title='Key Value (Sensitivity - Long)', group="LONG")
clong = input(10, title='ATR Period (Long)', group="LONG")
h = input(true, title='Signals from Heikin Ashi Candles')
ashort = input(7, title='Key Value (Sensitivity - Short)', group="SHORT")
cshort = input(2, title='ATR Period (Short)', group="SHORT")
tradeType = input.string("Both", title="Trade Type", options=["Buy Only", "Sell Only", "Both"])
tp1_percent = input.float(0.5, title="TP1 Percentage", step=0.1, group="TP Settings") // TP1 % input
tp2_percent = input.float(1.0, title="TP2 Percentage", step=0.1, group="TP Settings") // TP2 % input
sl_percent = input.float(1.0, title="Stop Loss Percentage", step=0.1, group="TP Settings") // SL % input
sl_in_percent = input(true, title="Use Stop Loss in Percentage", group="TP Settings")
tp1_qty = input.float(0.5, title="Take Profit 1 Quantity (as % of position size)", minval=0.0, maxval=1.0, step=0.1)
tp2_qty = input.float(0.5, title="Take Profit 2 Quantity (as % of position size)", minval=0.0, maxval=1.0, step=0.1)
// Check that total quantities for TPs do not exceed 100%
if tp1_qty + tp2_qty > 1
runtime.error("The sum of Take Profit quantities must not exceed 100%.")
// Calculate 50 EMA from 5-Minute Timeframe
trendEmaPeriod = 50
trendEma_5min = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.ema(close, trendEmaPeriod))
plot(trendEma_5min, title="Trend EMA (5-Min)", color=color.blue, linewidth=2)
// Calculations
xATRlong = ta.atr(clong)
xATRshort = ta.atr(cshort)
nLosslong = along * xATRlong
nLossshort = ashort * xATRshort
src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close) : close
// LONG
var float xATRTrailingStoplong = na
var float stopLossLong = na
var float takeProfit1 = na
var float takeProfit2 = na
iff_1long = src > nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) ? src - nLosslong : src + nLosslong
iff_2long = src < nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStoplong[1]), src + nLosslong) : iff_1long
xATRTrailingStoplong := src > nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStoplong[1]), src - nLosslong) : iff_2long
buy = src > xATRTrailingStoplong and ta.crossover(ta.ema(src, 21), xATRTrailingStoplong) and close > trendEma_5min
if buy and (tradeType == "Buy Only" or tradeType == "Both")
takeProfit1 := close * (1 + tp1_percent / 100)
takeProfit2 := close * (1 + tp2_percent / 100)
// Calculate stop loss based on percentage or ATR
if sl_in_percent
stopLossLong := close * (1 - sl_percent / 100)
else
stopLossLong := close - nLosslong
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit 1", from_entry="Long", limit=takeProfit1, qty=strategy.position_size * tp1_qty)
strategy.exit("Take Profit 2", from_entry="Long", limit=takeProfit2, qty=strategy.position_size * tp2_qty)
strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Long", stop=stopLossLong, qty=strategy.position_size)
// // Create Position Projectile for Long
// var line tpLineLong1 = na
// var line tpLineLong2 = na
// var line slLineLong = na
// var label entryLabelLong = na
// // Update projectile on entry
// line.delete(tpLineLong1)
// line.delete(tpLineLong2)
// line.delete(slLineLong)
// label.delete(entryLabelLong)
// tpLineLong1 := line.new(x1=bar_index, y1=takeProfit1, x2=bar_index + 1, y2=takeProfit1, color=color.green, width=2, style=line.style_solid)
// tpLineLong2 := line.new(x1=bar_index, y1=takeProfit2, x2=bar_index + 1, y2=takeProfit2, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
// slLineLong := line.new(x1=bar_index, y1=stopLossLong, x2=bar_index + 1, y2=stopLossLong, color=color.red, width=2, style=line.style_solid)
// SHORT
var float xATRTrailingStopshort = na
var float stopLossShort = na
var float takeProfit1Short = na
var float takeProfit2Short = na
iff_1short = src > nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) ? src - nLossshort : src + nLossshort
iff_2short = src < nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStopshort[1]), src + nLossshort) : iff_1short
xATRTrailingStopshort := src > nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStopshort[1]), src - nLossshort) : iff_2short
sell = src < xATRTrailingStopshort and ta.crossover(xATRTrailingStopshort, ta.ema(src, 21)) and close < trendEma_5min
if sell and (tradeType == "Sell Only" or tradeType == "Both")
takeProfit1Short := close * (1 - tp1_percent / 100)
takeProfit2Short := close * (1 - tp2_percent / 100)
// Calculate stop loss based on percentage or ATR
if sl_in_percent
stopLossShort := close * (1 + sl_percent / 100)
else
stopLossShort := close + nLossshort
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit 1 Short", from_entry="Short", limit=takeProfit1Short, qty=strategy.position_size * tp1_qty)
strategy.exit("Take Profit 2 Short", from_entry="Short", limit=takeProfit2Short, qty=strategy.position_size * tp2_qty)
strategy.exit("Stop Loss Short", from_entry="Short", stop=stopLossShort, qty=strategy.position_size)
// Create Position Projectile for Short
// var line tpLineShort1 = na
// var line tpLineShort2 = na
// var line slLineShort = na
// var label entryLabelShort = na
// // Update projectile on entry
// line.delete(tpLineShort1)
// line.delete(tpLineShort2)
// line.delete(slLineShort)
// label.delete(entryLabelShort)
// tpLineShort1 := line.new(x1=bar_index, y1=takeProfit1Short, x2=bar_index + 1, y2=takeProfit1Short, color=color.green, width=2, style=line.style_solid)
// tpLineShort2 := line.new(x1=bar_index, y1=takeProfit2Short, x2=bar_index + 1, y2=takeProfit2Short, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
// slLineShort := line.new(x1=bar_index, y1=stopLossShort, x2=bar_index + 1, y2=stopLossShort, color=color.red, width=2, style=line.style_solid)
// Updating Stop Loss after hitting Take Profit 1
if buy and close >= takeProfit1
strategy.exit("Adjusted Stop Loss", from_entry="Long", stop=close)
// Updating Stop Loss after hitting Take Profit 1 for Short
if sell and close <= takeProfit1Short
strategy.exit("Adjusted Stop Loss Short", from_entry="Short", stop=close)