ChaoZhang
1
Suivre
1617
Abonnés
Aperçu
La stratégie est un système de négociation de rupture basé sur une ligne de tendance de régression linéaire. Elle fonctionne en calculant la ligne de tendance de régression linéaire du prix, en effectuant des transactions lorsque le prix dépasse la ligne de tendance d’une certaine ampleur et en mettant en place des mécanismes de stop-loss et de contre-main. L’idée centrale de la stratégie est de capturer les comportements persistants après la rupture de la ligne de tendance du prix, tout en répondant aux signaux erronés par un mécanisme de contre-main.
Principe de stratégie
La stratégie utilise la fonction ta.linreg pour calculer la ligne de tendance de régression linéaire d’une période donnée comme base principale de jugement de la tendance. Lorsque le prix franchit la ligne de tendance à la hausse et dépasse le seuil fixé, le système génère un signal de multiplication. Lorsque le prix franchit la ligne de tendance à la baisse et dépasse le seuil fixé, le système génère un signal de vide.
Avantages stratégiques
- Le suivi de la tendance: l’utilisation d’une ligne de tendance de régression linéaire permet de capturer efficacement les tendances du marché et de réduire les fausses ruptures.
- Contrôle des risques: un système de stop-loss est mis en place pour contrôler efficacement le risque d’une transaction.
- Mécanisme d’augmentation de position inverse: ouverture de position inverse et doublement de la position lors de l’arrêt de la perte, permettant un ajustement rapide de la direction de la position lors d’un renversement de tendance.
- Mécanisme de confirmation de rupture: pour améliorer la fiabilité des signaux de négociation, filtrez les fluctuations mineures en définissant des seuils de rupture.
- Gestion de position flexible: contrôle efficace du risque de position globale grâce à des limites de volume maximal et un mécanisme de détention de position unidirectionnel.
Risque stratégique
- Risque de choc du marché: dans un marché de choc horizontal, il est possible de déclencher fréquemment de faux signaux de rupture, entraînant des pertes continues.
- Risque de contrepartie: les mécanismes de contrepartie peuvent entraîner une expansion rapide des pertes en cas de forte volatilité du marché.
- Sensitivité des paramètres: l’efficacité de la stratégie dépend fortement de la configuration des paramètres. Des paramètres inappropriés peuvent entraîner des transactions excessives ou des opportunités manquées.
- Effets de point de glissement: dans un contexte de marché rapide, le prix de transaction réel d’un ordre stop-loss peut être plus éloigné de l’attente.
- Risques de gestion des fonds: un mauvais réglage du multiplicateur de la main reverse peut entraîner une utilisation excessive des fonds.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Introduction d’indicateurs de volatilité: ajustement des seuils de rupture en fonction de la dynamique de la volatilité du marché, amélioration de l’adaptabilité de la stratégie aux différents environnements du marché.
- Optimisation des mécanismes de contre-manipulation: augmentation des conditions de contre-manipulation, telles que la combinaison d’indicateurs de force de tendance, afin d’éviter les contre-manipulations dans des conditions de marché inappropriées.
- Amélioration de la gestion des positions: introduction d’un système de gestion des positions dynamique, permettant d’ajuster le nombre de positions ouvertes en fonction de la valeur nette du compte et des fluctuations du marché.
- Augmentation du filtrage des conditions de marché: ajout de la force de la tendance et de l’état du marché pour réduire la fréquence des transactions dans des conditions défavorables.
- Optimisation du stop loss: introduction de stop loss mobile ou stop loss dynamique basé sur l’ATR, améliorant la flexibilité du stop loss.
Résumer
La stratégie construit un système de trading complet avec une ligne de tendance de reprise linéaire et une idée de trading de rupture. Elle gère les risques grâce à des mécanismes de trading stop-loss et de contre-main, avec une meilleure capacité de suivi de la tendance. Cependant, la stratégie doit être prudente dans la sélection des paramètres et de l’environnement du marché.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("BTC Trendline Strategy - 1min - One Direction", overlay=true)
// 输入设置
stop_loss_pct = input.float(10, title="止损百分比", minval=0.1, step=0.1) / 100
take_profit_pct = input.float(10, title="止盈百分比", minval=0.1, step=0.1) / 100
multiplier = input.int(2, title="止损触发时翻倍倍数", minval=1)
length = input.int(20, title="趋势线计算周期", minval=1)
breakout_threshold = input.float(1, title="突破幅度百分比", minval=0.1) / 100 // 设置突破的幅度条件
max_qty = 1000000000000.0 // 设置最大允许的交易量
// 计算线性回归趋势线
regression = ta.linreg(close, length, 0) // 使用线性回归计算价格的趋势线
// 绘制趋势线
plot(regression, color=color.blue, linewidth=2, title="线性回归趋势线")
// 判断突破条件：增加一个价格偏差条件
long_condition = close > (regression * (1 + breakout_threshold)) // 当前价格高于趋势线且突破幅度超过设定百分比时做多
short_condition = close < (regression * (1 - breakout_threshold)) // 当前价格低于趋势线且突破幅度超过设定百分比时做空
// 确保每次只能有一个方向持仓：避免多空同时持仓
if (strategy.position_size == 0) // 当前没有持仓时
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// 止损和止盈设置
long_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_pct)
long_take_profit = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_pct)
short_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_pct)
short_take_profit = strategy.position_avg_price * (1 - take_profit_pct)
// 绘制止损和止盈线，便于调试
plot(long_stop_loss, color=color.red, linewidth=1, title="Long Stop Loss")
plot(long_take_profit, color=color.green, linewidth=1, title="Long Take Profit")
plot(short_stop_loss, color=color.red, linewidth=1, title="Short Stop Loss")
plot(short_take_profit, color=color.green, linewidth=1, title="Short Take Profit")
// 止损和止盈退出策略
strategy.exit("LongExit", from_entry="Long", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
strategy.exit("ShortExit", from_entry="Short", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)
// 反手交易逻辑
reverse_qty = math.min(math.abs(strategy.position_size) * multiplier, max_qty) // 限制最大交易量
if (strategy.position_size < 0 and close > short_stop_loss) // 空单止损时，反手做多并翻倍仓位
strategy.entry("Long Reverse", strategy.long, qty=reverse_qty)
if (strategy.position_size > 0 and close < long_stop_loss) // 多单止损时，反手做空并翻倍仓位
strategy.entry("Short Reverse", strategy.short, qty=reverse_qty)
// 打印日志帮助调试止损
if (strategy.position_size > 0)
label.new(bar_index, close, text="Long SL: " + str.tostring(long_stop_loss), color=color.green, style=label.style_label_up)
if (strategy.position_size < 0)
label.new(bar_index, close, text="Short SL: " + str.tostring(short_stop_loss), color=color.red, style=label.style_label_down)