ChaoZhang
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Aperçu
Cette stratégie est un système de négociation intégré qui combine les croisements des moyennes mobiles multi-indices (EMA), l’amplitude de fluctuation réelle (ATR) et la résistance au soutien des axes centraux (Pivot Points). La stratégie utilise des signaux croisés d’EMA à court terme et d’EMA à moyen et long terme, combinés à des zones de fluctuation ATR et à des niveaux de prix critiques pour capturer les points de retournement de la tendance du marché et saisir les opportunités de négociation précises.
Principe de stratégie
La stratégie est basée sur une analyse technique en trois dimensions:
- Identification de la tendance: utilisez les EMA triples des périodes 4, 9 et 18 pour confirmer la direction de la tendance par un croisement homogène des EMA à court terme (phase 4) avec les EMA à moyen terme (phase 9) et les EMA à long terme (phase 18).
- Portée de la volatilité: l’introduction d’un indicateur ATR à 14 périodes pour quantifier la volatilité du marché et définir des seuils de négociation dynamiques.
- Résistance au support des prix: 7 niveaux de prix clés sont établis (PP, R1-R3, S1-S3) par le système de calcul de pivot quotidien (PPSignal) et servent de référence pour les transactions.
Les règles de la transaction sont claires:
- En cas de multiplication des conditions: EMA4 à la hausse à travers EMA9 et EMA18, et le prix de clôture à la rupture de l’ATR au-dessus de l’EMA9
- Conditions de clôture: EMA4 descend à travers EMA9 et EMA18, et le cours de clôture franchit l’ATR en dessous de EMA9
- Paramètres d’arrêt de perte: suivi dynamique du niveau EMA4
Avantages stratégiques
- Analyse multidimensionnelle: les trois dimensions de la tendance, de la volatilité et de la structure des prix sont combinées pour améliorer la fiabilité du signal
- Adaptation dynamique: grâce à l’ATR et aux points de résistance de soutien dynamique, la stratégie peut s’adapter à différentes conditions de marché
- Contrôle des risques: un mécanisme d’arrêt dynamique permet de verrouiller les bénéfices en temps opportun et de contrôler les risques
- Confirmation de signal suffisante: nécessité d’une résonance de plusieurs indicateurs techniques pour déclencher une transaction, réduisant le risque de fausse percée
Risque stratégique
- Risque de choc: des faux signaux croisés peuvent se produire fréquemment au cours de la phase de liquidation
- Risque de décalage : la moyenne mobile elle-même présente des décalages et vous risquez de manquer le meilleur moment d’entrée.
- Le risque de l’écart: le saut en plein jour pourrait faire échouer le stop loss
- Sensibilité des paramètres: différentes combinaisons de paramètres de cycle peuvent produire des effets significativement différents
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Introduction de l’indicateur de débit: ajout d’une vérification de débit lors de la confirmation du signal croisé
- Optimisation des paramètres dynamiques: ajuster les paramètres cycliques des EMA en fonction des fluctuations du marché
- Amélioration du mécanisme de coupe des pertes: coupe flottante envisageable avec réglage ATR
- Filtrage des conditions de marché: ajout d’un indicateur de force de tendance pour ouvrir les transactions pendant une période de forte tendance
- Filtrage temporel: fonctionnalité permettant de définir les meilleurs moments de négociation pour différentes périodes
Résumer
La stratégie a pour avantage central un mécanisme de confirmation de signaux multidimensionnel et un système de contrôle des risques bien développé, mais elle nécessite toujours des paramètres d’optimisation et des améliorations du système en fonction de l’environnement du marché. La stabilité et la fiabilité de la stratégie devraient être encore améliorées grâce à l’orientation d’optimisation proposée.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover + ATR + PPSignal", overlay=true)
//--------------------------------------------------------------------
// 1. Cálculo de EMAs y ATR
//--------------------------------------------------------------------
ema4 = ta.ema(close, 4)
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema18 = ta.ema(close, 18)
atrLength = 14
atr = ta.atr(atrLength)
//--------------------------------------------------------------------
// 2. Cálculo de Pivot Points diarios (PPSignal)
// Tomamos datos del día anterior (timeframe D) para calcularlos
//--------------------------------------------------------------------
dayHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1])
dayLow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1])
dayClose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1])
// Fórmula Pivot Points estándar
pp = (dayHigh + dayLow + dayClose) / 3.0
r1 = 2.0 * pp - dayLow
s1 = 2.0 * pp - dayHigh
r2 = pp + (r1 - s1)
s2 = pp - (r1 - s1)
r3 = dayHigh + 2.0 * (pp - dayLow)
s3 = dayLow - 2.0 * (dayHigh - pp)
//--------------------------------------------------------------------
// 3. Definir colores para las EMAs
//--------------------------------------------------------------------
col4 = color.green // EMA 4
col9 = color.yellow // EMA 9
col18 = color.red // EMA 18
//--------------------------------------------------------------------
// 4. Dibujar indicadores en el gráfico
//--------------------------------------------------------------------
// EMAs
plot(ema4, title="EMA 4", color=col4, linewidth=2)
plot(ema9, title="EMA 9", color=col9, linewidth=2)
plot(ema18, title="EMA 18", color=col18, linewidth=2)
// ATR
plot(atr, title="ATR", color=color.blue, linewidth=2)
// Pivot Points (PPSignal)
plot(pp, title="Pivot (PP)", color=color.new(color.white, 0), style=plot.style_line, linewidth=1)
plot(r1, title="R1", color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_line, linewidth=1)
plot(r2, title="R2", color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_line, linewidth=1)
plot(r3, title="R3", color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_line, linewidth=1)
plot(s1, title="S1", color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_line, linewidth=1)
plot(s2, title="S2", color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_line, linewidth=1)
plot(s3, title="S3", color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_line, linewidth=1)
//--------------------------------------------------------------------
// 5. Condiciones de cruce (EMA4 vs EMA9 y EMA18) y estrategia
//--------------------------------------------------------------------
crossedAbove = ta.crossover(ema4, ema9) and ta.crossover(ema4, ema18)
crossedBelow = ta.crossunder(ema4, ema9) and ta.crossunder(ema4, ema18)
// Señales de Buy y Sell basadas en cruces + condición con ATR
if crossedAbove and close > ema9 + atr
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Sell", "Buy", stop=ema4)
if crossedBelow and close < ema9 - atr
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Cover", "Sell", stop=ema4)