ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est un système de trading complet qui combine le point de pivot de référence (CPR), la moyenne mobile exponentielle (EMA), l’indice de force relative (RSI) et la logique d’évasion. La stratégie adopte le mécanisme de stop loss de suivi dynamique ATR, identifie les tendances du marché et les opportunités de trading grâce à la coopération coordonnée de plusieurs indicateurs techniques et réalise une gestion dynamique des risques. Cette stratégie est adaptée aux transactions intrajournalières et à moyen et court terme et présente de fortes capacités d’adaptabilité et de contrôle des risques.
Principe de stratégie
La stratégie repose sur les éléments fondamentaux suivants :
- L’indicateur CPR est utilisé pour déterminer les principaux niveaux de support et de résistance et calculer quotidiennement les points pivots, les rails supérieurs et inférieurs.
- Le système double EMA (9 jours et 21 jours) est utilisé pour déterminer la direction de la tendance et générer des signaux de trading via la croix dorée et la croix morte.
- L’indicateur RSI (14 jours) est utilisé pour confirmer l’état de surachat ou de survente du marché et agit comme un filtre de trading.
- La logique de cassure intègre les cassures de prix des points pivots pour confirmer les signaux de trading.
- L’indicateur ATR est utilisé pour définir un stop loss suiveur dynamique et ajuster de manière adaptative la distance du stop loss en fonction de la volatilité du marché.
Avantages stratégiques
- L’utilisation complète de plusieurs indicateurs techniques améliore la fiabilité des signaux.
- Le mécanisme dynamique de stop loss suiveur peut efficacement bloquer les bénéfices et contrôler les risques.
- L’indicateur CPR fournit un point de référence de prix important, qui aide à identifier avec précision la structure du marché.
- La stratégie présente une bonne adaptabilité et les paramètres peuvent être ajustés en fonction des différentes conditions du marché.
- Les filtres RSI et les confirmations de cassure améliorent la qualité des signaux de trading.
Risque stratégique
- Plusieurs indicateurs peuvent produire des décalages et de faux signaux sur des marchés instables.
- Les stops suiveurs peuvent être déclenchés prématurément pendant les périodes de forte volatilité.
- L’optimisation des paramètres doit prendre en compte les caractéristiques du marché, et des réglages de paramètres incorrects peuvent affecter les performances de la stratégie.
- Des signaux contradictoires peuvent affecter la précision de la prise de décision.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Introduire des indicateurs de volume pour confirmer la validité des cassures de prix.
- Ajoutez un filtre de force de tendance pour améliorer la précision du suivi des tendances.
- Optimiser le mécanisme de réglage dynamique des paramètres stop-loss pour améliorer l’effet de protection.
- Mécanisme adaptatif de volatilité du marché ajouté pour ajuster dynamiquement les paramètres de trading.
- Envisagez d’ajouter des indicateurs de sentiment pour améliorer le timing du marché.
Résumer
Cette stratégie construit un système de trading relativement complet grâce à la synergie de plusieurs indicateurs techniques. Le mécanisme de stop-loss dynamique et la confirmation du signal multidimensionnel offrent de meilleures caractéristiques risque-rendement. La marge d’optimisation de la stratégie réside principalement dans l’amélioration de la qualité du signal et le perfectionnement de la gestion des risques. Grâce à une optimisation et un ajustement continus, la stratégie devrait maintenir une performance stable dans différents environnements de marché.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 7h
basePeriod: 7h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Enhanced CPR + EMA + RSI + Breakout Strategy", overlay=true)
// Inputs
ema_short = input(9, title="Short EMA Period")
ema_long = input(21, title="Long EMA Period")
cpr_lookback = input.timeframe("D", title="CPR Timeframe")
atr_multiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier")
rsi_period = input(14, title="RSI Period")
rsi_overbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsi_oversold = input(30, title="RSI Oversold Level")
breakout_buffer = input.float(0.001, title="Breakout Buffer (in %)")
// Calculate EMAs
short_ema = ta.ema(close, ema_short)
long_ema = ta.ema(close, ema_long)
// Request Daily Data for CPR Calculation
high_cpr = request.security(syminfo.tickerid, cpr_lookback, high)
low_cpr = request.security(syminfo.tickerid, cpr_lookback, low)
close_cpr = request.security(syminfo.tickerid, cpr_lookback, close)
// CPR Levels
pivot = (high_cpr + low_cpr + close_cpr) / 3
bc = (high_cpr + low_cpr) / 2
tc = pivot + (pivot - bc)
// ATR for Stop-Loss and Take-Profit
atr = ta.atr(14)
// RSI Calculation
rsi = ta.rsi(close, rsi_period)
// Entry Conditions with RSI Filter and Breakout Logic
long_condition = ((close > tc) and (ta.crossover(short_ema, long_ema)) and (rsi > 50 and rsi < rsi_overbought)) or (rsi > 80) or (close > (pivot + pivot * breakout_buffer))
short_condition = ((close < bc) and (ta.crossunder(short_ema, long_ema)) and (rsi < 50 and rsi > rsi_oversold)) or (rsi < 20) or (close < (pivot - pivot * breakout_buffer))
// Dynamic Exit Logic
long_exit = short_condition
short_exit = long_condition
// Trailing Stop-Loss Implementation
if long_condition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long",
trail_points=atr * atr_multiplier,
trail_offset=atr * atr_multiplier / 2)
if short_condition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short",
trail_points=atr * atr_multiplier,
trail_offset=atr * atr_multiplier / 2)
// Plot CPR Levels and EMAs
plot(pivot, title="Pivot Point", color=color.orange, linewidth=2)
plot(tc, title="Top CPR", color=color.green, linewidth=2)
plot(bc, title="Bottom CPR", color=color.red, linewidth=2)
plot(short_ema, title="Short EMA", color=color.blue, linewidth=1)
plot(long_ema, title="Long EMA", color=color.purple, linewidth=1)
// Highlight Buy and Sell Signals
bgcolor(long_condition ? color.new(color.green, 90) : na, title="Buy Signal Highlight")
bgcolor(short_condition ? color.new(color.red, 90) : na, title="Sell Signal Highlight")