ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est un système avancé de suivi de tendance et de renversement basé sur les niveaux de retracement de Fibonacci. Pour ce faire, il identifie de manière dynamique les hauts et les bas des prix, calcule et trace automatiquement sept niveaux de retracement clés de Fibonacci (0 %, 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 % et 100 %). Identifiez les niveaux de support et de résistance potentiels. Le système adopte un mécanisme de négociation bidirectionnel, qui peut capturer des opportunités d’achat dans une tendance à la hausse et des opportunités de vente à découvert dans une tendance à la baisse.
Principe de stratégie
La logique fondamentale de la stratégie repose sur les éléments clés suivants :
- Identification dynamique des points hauts et bas : calculez les points les plus hauts et les plus bas grâce à des périodes de rétrospection définies par l’utilisateur, garantissant une mise à jour en temps réel des niveaux de Fibonacci.
- Signaux de trading bidirectionnels : un signal long est déclenché lorsque le prix dépasse le niveau de retracement de 61,8 %, et un signal court est déclenché lorsque le prix dépasse le niveau de retracement de 38,2 %.
- Mécanisme de sortie précis : les longs sortent au niveau de 23,6 % et les shorts sortent au niveau de 78,6 %.
- Options d’optimisation visuelle : Fournir un mode d’affichage de ligne compact pour réduire le bruit visuel dans les graphiques.
Avantages stratégiques
- Forte adaptabilité : en calculant dynamiquement les niveaux de Fibonacci, la stratégie peut s’adapter à différents environnements de marché.
- Contrôle parfait des risques : des conditions d’entrée et de sortie claires sont définies pour éviter les écarts causés par un jugement subjectif.
- Diverses opportunités de trading : vous pouvez capturer la continuation des tendances ainsi que réaliser des transactions d’inversion.
- Haut degré de visualisation : l’affichage clair des graphiques aide les traders à évaluer rapidement les conditions du marché.
Risque stratégique
- Risque de volatilité du marché : de faux signaux peuvent survenir sur des marchés volatils.
- Dépendance à la tendance : des signaux d’entrée et de sortie fréquents peuvent être générés sur un marché volatil.
- Risque de décalage : la période de rétrospection peut entraîner un décalage du signal.
- Sensibilité des paramètres : Différents paramètres de période de rétrospection peuvent produire des résultats de trading considérablement différents.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Filtrage du signal : Il est recommandé d’ajouter des indicateurs de confirmation de tendance, tels que les moyennes mobiles ou le RSI, pour réduire les faux signaux.
- Stop loss dynamique : La position du stop loss peut être ajustée dynamiquement en fonction de l’indicateur ATR.
- Gestion des positions : Il est recommandé d’introduire un mécanisme de gestion des positions basé sur la volatilité.
- Identification de l’environnement de marché : ajoutez un module de jugement de l’environnement de marché et adoptez différents paramètres dans différentes conditions de marché.
Résumer
Cette stratégie construit un système de trading complet en combinant la théorie classique du retracement de Fibonacci avec des techniques de trading quantitatives modernes. Son avantage est qu’il peut identifier automatiquement les niveaux de prix clés et fournir des signaux de trading clairs, mais il est également nécessaire de prêter attention à l’impact de l’environnement de marché sur la performance de la stratégie. Grâce aux orientations d’optimisation recommandées, la stabilité et la rentabilité de la stratégie devraient être encore améliorées.
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2025-01-05 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fibonacci Retracement Strategy for Crypto", overlay=true)
// Input parameters
lookback = input.int(50, title="Lookback Period", minval=1)
plotLevels = input.bool(true, title="Plot Fibonacci Levels?")
compactLines = input.bool(true, title="Compact Fibonacci Lines?")
// Calculate highest high and lowest low for the lookback period
highestHigh = ta.highest(high, lookback)
lowestLow = ta.lowest(low, lookback)
// Fibonacci retracement levels
diff = highestHigh - lowestLow
level0 = highestHigh
level23_6 = highestHigh - diff * 0.236
level38_2 = highestHigh - diff * 0.382
level50 = highestHigh - diff * 0.5
level61_8 = highestHigh - diff * 0.618
level78_6 = highestHigh - diff * 0.786
level100 = lowestLow
// Plot Fibonacci levels (compact mode to make lines shorter)
// if plotLevels
// lineStyle = compactLines ? line.style_dashed : line.style_solid
// line.new(bar_index[lookback], level0, bar_index, level0, color=color.green, width=1, style=lineStyle)
// line.new(bar_index[lookback], level23_6, bar_index, level23_6, color=color.blue, width=1, style=lineStyle)
// line.new(bar_index[lookback], level38_2, bar_index, level38_2, color=color.blue, width=1, style=lineStyle)
// line.new(bar_index[lookback], level50, bar_index, level50, color=color.orange, width=1, style=lineStyle)
// line.new(bar_index[lookback], level61_8, bar_index, level61_8, color=color.red, width=1, style=lineStyle)
// line.new(bar_index[lookback], level78_6, bar_index, level78_6, color=color.red, width=1, style=lineStyle)
// line.new(bar_index[lookback], level100, bar_index, level100, color=color.green, width=1, style=lineStyle)
// Long trade: Buy when price crosses above 61.8% retracement
longCondition = ta.crossover(close, level61_8)
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, alert_message="Price bounced off Fibonacci level - Enter Long")
// Short trade: Sell when price crosses below 38.2% retracement
shortCondition = ta.crossunder(close, level38_2)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, alert_message="Price crossed below Fibonacci level - Enter Short")
// Exit conditions
exitLong = close >= level23_6
if exitLong
strategy.close("Long", alert_message="Price reached 23.6% Fibonacci level - Exit Long")
exitShort = close <= level78_6
if exitShort
strategy.close("Short", alert_message="Price reached 78.6% Fibonacci level - Exit Short")