ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est un système de suivi de tendance sur plusieurs périodes basé sur le croisement de chandeliers lissés (Heikin-Ashi) et de la moyenne mobile exponentielle (EMA). En combinant les caractéristiques de lissage des chandeliers Heikin-Ashi et la capacité de suivi des tendances de la moyenne mobile sur différentes périodes, et en utilisant l’indicateur MACD comme filtre, une capture précise des tendances du marché peut être obtenue. La stratégie adopte une conception hiérarchique de période de temps et effectue le calcul et la vérification du signal sur trois périodes de temps : 60 minutes, 180 minutes et 15 minutes.
Principe de stratégie
La logique fondamentale de la stratégie comprend les éléments clés suivants :
- Calcul du chandelier Heikin-Ashi : Grâce à une méthode spéciale de calcul des prix d’ouverture, de haut, de bas et de clôture, il lisse les données de prix brutes et réduit le bruit du marché.
- Système EMA à périodes multiples : l’EMA Heikin-Ashi est calculé sur une période de 180 minutes et forme un système de signal croisé avec un EMA plus lent sur une période de 60 minutes.
- Filtre MACD : calcule l’indicateur MACD sur une période de 15 minutes pour vérifier la validité des signaux de trading.
- Règles de génération de signal : lorsque l’EMA Heikin-Ashi rapide croise l’EMA lente et que l’indicateur MACD confirme (s’il est activé), un signal long est généré ; sinon, un signal court est généré.
Avantages stratégiques
- Forte fluidité du signal : les caractéristiques de lissage du chandelier Heikin-Ashi peuvent réduire efficacement les faux signaux.
- Vérification de plusieurs périodes de temps : l’utilisation coordonnée de différentes périodes de temps améliore la fiabilité du signal.
- Bon effet de suivi des tendances : les tendances à moyen et long terme peuvent être efficacement capturées grâce au système de croisement EMA.
- Mécanisme de filtrage flexible : le filtre MACD en option fournit une confirmation de signal supplémentaire.
- Forte capacité de réglage des paramètres : plusieurs paramètres clés peuvent être optimisés en fonction des différentes caractéristiques du marché.
Risque stratégique
- Risque de marché volatil : de faux signaux de cassure peuvent survenir fréquemment dans un marché latéral et volatil.
- Risque de décalage : la vérification sur plusieurs périodes peut entraîner un léger retard dans le moment de la saisie.
- Sensibilité des paramètres : différentes combinaisons de paramètres peuvent entraîner de grandes différences dans les performances de la stratégie.
- Dépendance à l’environnement de marché : les stratégies fonctionnent mieux sur des marchés à forte tendance, mais peuvent ne pas être performantes dans d’autres environnements de marché.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Ajoutez un filtrage de volatilité : introduisez des indicateurs tels que l’ATR ou les bandes de Bollinger pour évaluer la volatilité du marché.
- Optimiser la sélection de périodes : la combinaison de périodes peut être ajustée en fonction des caractéristiques de produits de trading spécifiques.
- Améliorez le mécanisme de stop-loss : ajoutez un stop-loss suiveur ou un stop-loss dynamique basé sur la volatilité.
- Gestion de position ajoutée : ajustez dynamiquement la taille de la position en fonction de la force du signal et de la volatilité du marché.
- Ajoutez un jugement sur l’environnement du marché : ajoutez des indicateurs de force de tendance pour distinguer les différents environnements de marché.
Résumer
Cette stratégie utilise les systèmes Heikin-Ashi et EMA de plusieurs périodes de temps combinés avec le filtre MACD pour créer un système de trading complet de suivi de tendance. La conception de la stratégie prend pleinement en compte la fiabilité des signaux et la stabilité du système, et peut s’adapter à différents environnements de marché grâce à l’optimisation des paramètres et à l’amélioration des mécanismes de contrôle des risques. Les principaux avantages de la stratégie résident dans la fluidité du signal et le mécanisme de vérification multiple, mais en même temps, il convient également de prêter attention aux risques de marchés volatils et aux problèmes d’optimisation des paramètres.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tradingbauhaus
//@version=5
strategy("Heikin Ashi Candle Time Frame @tradingbauhaus", shorttitle="Heikin Ashi Candle Time Frame @tradingbauhaus", overlay=true)
// Inputs
res = input.timeframe(title="Heikin Ashi Candle Time Frame", defval="60")
hshift = input.int(1, title="Heikin Ashi Candle Time Frame Shift")
res1 = input.timeframe(title="Heikin Ashi EMA Time Frame", defval="180")
mhshift = input.int(0, title="Heikin Ashi EMA Time Frame Shift")
fama = input.int(1, title="Heikin Ashi EMA Period")
test = input.int(1, title="Heikin Ashi EMA Shift")
sloma = input.int(30, title="Slow EMA Period")
slomas = input.int(1, title="Slow EMA Shift")
macdf = input.bool(false, title="With MACD filter")
res2 = input.timeframe(title="MACD Time Frame", defval="15")
macds = input.int(1, title="MACD Shift")
// Heikin Ashi calculation
var float ha_open = na
ha_close = (open + high + low + close) / 4
ha_open := na(ha_open[1]) ? (open + close) / 2 : (ha_open[1] + ha_close[1]) / 2
ha_high = math.max(high, math.max(ha_open, ha_close))
ha_low = math.min(low, math.min(ha_open, ha_close))
// Adjusted Heikin Ashi Close for different timeframes
mha_close = request.security(syminfo.tickerid, res1, ha_close[mhshift])
// MACD calculation
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
macdl = request.security(syminfo.tickerid, res2, macdLine[macds])
macdsl = request.security(syminfo.tickerid, res2, signalLine[macds])
// Moving Averages
fma = ta.ema(mha_close[test], fama)
sma = ta.ema(ha_close[slomas], sloma)
plot(fma, title="Heikin Ashi EMA", color=color.green, linewidth=2)
plot(sma, title="Slow EMA", color=color.red, linewidth=2)
// Strategy Logic
golong = ta.crossover(fma, sma) and (macdl > macdsl or not macdf)
goshort = ta.crossunder(fma, sma) and (macdl < macdsl or not macdf)
// Plot Shapes for Buy/Sell Signals
plotshape(golong, color=color.green, text="Buy", style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(goshort, color=color.red, text="SELL", style=shape.triangledown, location=location.abovebar)
// Strategy Orders
strategy.entry("Long", strategy.long, when=golong)
strategy.close("Long", when=goshort)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=goshort)
strategy.close("Short", when=golong)
// Alerts
alertcondition(golong, "Heikin Ashi BUY", "")
alertcondition(goshort, "Heikin Ashi SELL", "")