ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est un système de trading bidirectionnel qui combine une moyenne mobile exponentielle (EMA) avec des intervalles de temps. Le système détermine la direction principale des échanges en fonction de la relation de position des EMA de différentes périodes dans un intervalle de temps fixe défini par l’utilisateur. Dans le même temps, en surveillant le signal de croisement d’un autre ensemble d’indicateurs EMA ou lorsque le temps approche du Lors du prochain cycle de négociation, le système sélectionne le moment approprié pour effectuer des opérations de couverture inverse, réalisant ainsi la saisie d’opportunités de négociation bidirectionnelles.
Principe de stratégie
Le fonctionnement de la stratégie repose sur deux mécanismes principaux : le trading primaire à intervalles de temps fixes et le trading inversé flexible. La transaction principale est basée sur la position relative de l’EMA 5⁄40 minutes pour déterminer la direction de la tendance, et la transaction est exécutée à chaque intervalle de négociation (la valeur par défaut est de 30 minutes). Le trading inversé s’effectue en surveillant le signal de croisement de l’EMA 5⁄10 minutes, ou 1 minute avant la prochaine transaction majeure, selon la première éventualité. L’ensemble de la transaction est effectué dans une fenêtre temporelle définie par l’utilisateur afin de garantir la rapidité de la transaction.
Avantages stratégiques
- En combinant le suivi des tendances et les idées de trading de retour à la moyenne, il peut saisir des opportunités de trading dans différents environnements de marché
- Contrôlez la fréquence des transactions par intervalle de temps pour éviter les transactions excessives
- Le mécanisme de trading inversé fournit une fonction de couverture des risques et aide à contrôler les baisses
- Les paramètres sont hautement personnalisables, y compris le cycle EMA, l’intervalle de temps de négociation, etc., avec une forte adaptabilité
- La fenêtre de temps de négociation est réglable, ce qui est pratique pour l’optimisation en fonction des différentes caractéristiques du marché
Risque stratégique
- L’indicateur EMA présente un décalage et peut produire des signaux retardés sur des marchés volatils.
- Les transactions à intervalles fixes peuvent faire manquer des opportunités de marché importantes
- Le trading inversé peut entraîner des pertes inutiles lorsque la tendance est forte
- Une sélection incorrecte des paramètres peut entraîner un nombre trop élevé ou trop faible de signaux de trading
- Il faut prendre en compte l’impact des coûts de transaction sur le rendement de la stratégie
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Introduisez des indicateurs de volatilité, ajustez dynamiquement les paramètres EMA et améliorez l’adaptabilité de la stratégie
- Ajoutez une analyse de volume pour améliorer la fiabilité des signaux de trading
- Développer un mécanisme d’intervalle de temps dynamique pour ajuster la fréquence des transactions en fonction de l’activité du marché
- Ajoutez une gestion des objectifs de stop loss et de profit pour optimiser la gestion des fonds
- Envisager d’introduire d’autres indicateurs techniques comme validation croisée pour améliorer la précision des transactions
Résumer
Il s’agit d’une stratégie globale qui combine le suivi des tendances et le trading inversé. Grâce à la coordination des intervalles de temps et des indicateurs EMA, elle permet une compréhension bidirectionnelle des opportunités de trading. La stratégie est hautement personnalisable et présente un bon potentiel de contrôle des risques, mais elle nécessite une optimisation des paramètres et une amélioration de la gestion des risques en fonction des conditions réelles du marché. Lorsqu’il est appliqué en temps réel, il est recommandé d’effectuer suffisamment de backtesting et d’optimisation des paramètres, et de procéder à des ajustements ciblés en fonction des caractéristiques du marché.
/*backtest
start: 2025-01-02 00:00:00
end: 2025-01-09 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 3m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SPX EMA Strategy with Opposite Trades", overlay=true)
// User-defined inputs
tradeIntervalMinutes = input.int(30, title="Main Trade Interval (in minutes)", minval=1)
oppositeTradeDelayMinutes = input.int(1, title="Opposite Trade time from next trade (in minutes)", minval=1) // Delay of opposite trade (1 min before the next trade)
startHour = input.int(10, title="Start Hour", minval=0, maxval=23)
startMinute = input.int(30, title="Start Minute", minval=0, maxval=59)
stopHour = input.int(15, title="Stop Hour", minval=0, maxval=23)
stopMinute = input.int(0, title="Stop Minute", minval=0, maxval=59)
// User-defined EMA periods for main trade and opposite trade
mainEmaShortPeriod = input.int(5, title="Main Trade EMA Short Period", minval=1)
mainEmaLongPeriod = input.int(40, title="Main Trade EMA Long Period", minval=1)
oppositeEmaShortPeriod = input.int(5, title="Opposite Trade EMA Short Period", minval=1)
oppositeEmaLongPeriod = input.int(10, title="Opposite Trade EMA Long Period", minval=1)
// Calculate the EMAs for main trade
emaMainShort = ta.ema(close, mainEmaShortPeriod)
emaMainLong = ta.ema(close, mainEmaLongPeriod)
// Calculate the EMAs for opposite trade (using different periods)
emaOppositeShort = ta.ema(close, oppositeEmaShortPeriod)
emaOppositeLong = ta.ema(close, oppositeEmaLongPeriod)
// Condition to check if it is during the user-defined time window
startTime = timestamp(year, month, dayofmonth, startHour, startMinute)
stopTime = timestamp(year, month, dayofmonth, stopHour, stopMinute)
currentTime = timestamp(year, month, dayofmonth, hour, minute)
// Ensure the script only trades within the user-defined time window
isTradingTime = currentTime >= startTime and currentTime <= stopTime
// Time condition: Execute the trade every tradeIntervalMinutes
var float lastTradeTime = na
timePassed = na(lastTradeTime) or (currentTime - lastTradeTime) >= tradeIntervalMinutes * 60 * 1000
// Entry Conditions for Main Trade
longCondition = emaMainShort > emaMainLong // Enter long if short EMA is greater than long EMA
shortCondition = emaMainShort < emaMainLong // Enter short if short EMA is less than long EMA
// Detect EMA crossovers for opposite trade (bullish or bearish)
bullishCrossoverOpposite = ta.crossover(emaOppositeShort, emaOppositeLong) // Opposite EMA short crosses above long
bearishCrossoverOpposite = ta.crossunder(emaOppositeShort, emaOppositeLong) // Opposite EMA short crosses below long
// Track the direction of the last main trade (true for long, false for short)
var bool isLastTradeLong = na
// Track whether an opposite trade has already been executed after the last main trade
var bool oppositeTradeExecuted = false
// Execute the main trades if within the time window and at the user-defined interval
if isTradingTime and timePassed
if longCondition
strategy.entry("Main Long", strategy.long)
isLastTradeLong := true // Mark the last trade as long
oppositeTradeExecuted := false // Reset opposite trade status
lastTradeTime := currentTime
// label.new(bar_index, low, "Main Long", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
else if shortCondition
strategy.entry("Main Short", strategy.short)
isLastTradeLong := false // Mark the last trade as short
oppositeTradeExecuted := false // Reset opposite trade status
lastTradeTime := currentTime
// label.new(bar_index, high, "Main Short", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
// Execute the opposite trade only once after the main trade
if isTradingTime and not oppositeTradeExecuted
// 1 minute before the next main trade or EMA crossover
if (currentTime - lastTradeTime) >= (tradeIntervalMinutes - oppositeTradeDelayMinutes) * 60 * 1000 or bullishCrossoverOpposite or bearishCrossoverOpposite
if isLastTradeLong
// If the last main trade was long, enter opposite short trade
strategy.entry("Opposite Short", strategy.short)
//label.new(bar_index, high, "Opposite Short", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
else
// If the last main trade was short, enter opposite long trade
strategy.entry("Opposite Long", strategy.long)
//label.new(bar_index, low, "Opposite Long", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
// After entering the opposite trade, set the flag to true so no further opposite trades are placed
oppositeTradeExecuted := true
// Plot the EMAs for visual reference
plot(emaMainShort, title="Main Trade Short EMA", color=color.blue)
plot(emaMainLong, title="Main Trade Long EMA", color=color.red)
plot(emaOppositeShort, title="Opposite Trade Short EMA", color=color.purple)
plot(emaOppositeLong, title="Opposite Trade Long EMA", color=color.orange)