ChaoZhang
Aperçu
Il s’agit d’une stratégie de trading quantitative complète qui combine l’indicateur WaveTrend, les niveaux de retracement de Fibonacci et les indicateurs RSI. La stratégie utilise la coordination de plusieurs indicateurs techniques pour trouver les meilleures opportunités de trading dans les tendances du marché et les fluctuations de prix. La stratégie utilise un ajustement dynamique pour suivre en permanence les tendances du marché et améliore la précision des transactions grâce à de multiples confirmations de signaux.
Principe de stratégie
La stratégie repose sur les éléments fondamentaux suivants :
- Indicateur WaveTrend : En calculant la moyenne mobile exponentielle (EMA) et l’écart type du prix, un canal de volatilité dynamique est construit. Lorsque la ligne rapide (WT1) et la ligne lente (WT2) de WaveTrend se croisent, un signal de trading est généré.
- Niveaux de retracement de Fibonacci : la stratégie calcule et met à jour de manière dynamique les points de prix les plus élevés et les plus bas, et dessine les trois niveaux de retracement de Fibonacci clés de 38,2 %, 50 % et 61,8 % en temps réel.
- Indicateur RSI : utilisez l’indice de force relative (RSI) sur 14 périodes pour confirmer les conditions de surachat ou de survente sur le marché.
- Confirmation de signaux multiples : la stratégie nécessite que le signal de croisement WaveTrend, les signaux de surachat et de survente RSI et la relation entre le prix et les niveaux de Fibonacci remplissent des conditions spécifiques en même temps pour déclencher une transaction.
Avantages stratégiques
- Fiabilité élevée du signal : grâce à la coopération coordonnée de plusieurs indicateurs techniques, l’impact des faux signaux est efficacement réduit.
- Contrôle parfait des risques : Un mécanisme de stop-profit et de stop-loss basé sur des points est mis en place pour contrôler efficacement le risque de chaque transaction.
- Forte adaptabilité : la stratégie peut ajuster dynamiquement les niveaux de Fibonacci pour s’adapter à différents environnements de marché.
- Signaux clairs : les signaux de trading sont clairs, faciles à comprendre et à exécuter.
Risque stratégique
- Risque de volatilité du marché : dans un marché volatil, le point de stop loss peut être trop lâche.
- Décalage du signal : en raison de l’utilisation d’indicateurs techniques tels que la moyenne mobile, le signal peut avoir un certain décalage.
- Risque de gestion de l’argent : les points fixes de take-profit et de stop-loss peuvent ne pas convenir à tous les environnements de marché.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Take Profit et Stop Loss dynamiques : Il est recommandé de remplacer le Take Profit et le Stop Loss à point fixe par un mécanisme de Take Profit et Stop Loss dynamique basé sur l’indicateur ATR.
- Filtrage de l’environnement de marché : ajoutez un filtre de force de tendance pour ajuster les paramètres de stratégie dans différents environnements de marché.
- Optimisation du signal : vous pouvez envisager d’ajouter des indicateurs de volume pour vous aider à confirmer les signaux de trading.
- Optimisation des paramètres : Il est recommandé d’optimiser les paramètres de WaveTrend et RSI pour s’adapter à différents produits de trading et périodes de temps.
Résumer
Il s’agit d’une stratégie de trading quantitative complète avec une conception raisonnable et une logique claire. Grâce à l’utilisation coordonnée de plusieurs indicateurs techniques, nous pouvons saisir efficacement les opportunités du marché et contrôler les risques. Les principaux avantages de la stratégie sont son système de signal fiable et son mécanisme de contrôle des risques parfait. Grâce aux orientations d’optimisation recommandées, la stabilité et l’adaptabilité de la stratégie peuvent être encore améliorées.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-15 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=5
strategy(title="Şinasi Özel Tarama", shorttitle="Şinasi Tarama", overlay=true)
// LazyBear WaveTrend Göstergesi
n1 = input(10, "Channel Length")
n2 = input(21, "Average Length")
obLevel1 = input(60, "Over Bought Level 1")
obLevel2 = input(53, "Over Bought Level 2")
osLevel1 = input(-60, "Over Sold Level 1")
osLevel2 = input(-53, "Over Sold Level 2")
ap = hlc3
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)
plot(0, color=color.gray)
plot(obLevel1, color=color.red)
plot(osLevel1, color=color.green)
plot(obLevel2, color=color.red)
plot(osLevel2, color=color.green)
plot(wt1, color=color.green)
plot(wt2, color=color.red)
plot(wt1 - wt2, color=color.blue, style=plot.style_area, transp=80)
plot(ta.crossover(wt1, wt2) ? wt2 : na, color=color.black, style=plot.style_circles, linewidth=3)
plot(ta.crossover(wt1, wt2) ? wt2 : na, color=(wt2 - wt1 > 0 ? color.red : color.lime), style=plot.style_circles, linewidth=2)
barcolor(ta.crossover(wt1, wt2) ? (wt2 - wt1 > 0 ? color.aqua : color.yellow) : na)
// Fibonacci seviyelerini çizmek için yeni en yüksek ve en düşük fiyatları her yeni mumda güncelleme
var float fibLow = na
var float fibHigh = na
// Fibonacci seviyelerini yeniden hesapla
if (na(fibLow) or na(fibHigh))
fibLow := low
fibHigh := high
else
fibLow := math.min(fibLow, low)
fibHigh := math.max(fibHigh, high)
fib38 = fibLow + 0.382 * (fibHigh - fibLow)
fib50 = fibLow + 0.5 * (fibHigh - fibLow)
fib618 = fibLow + 0.618 * (fibHigh - fibLow)
plot(fib38, color=color.orange, linewidth=1, title="Fibonacci 38.2%")
plot(fib50, color=color.purple, linewidth=1, title="Fibonacci 50%")
plot(fib618, color=color.blue, linewidth=1, title="Fibonacci 61.8%")
// RSI hesaplama
rsiPeriod = input(14, title="RSI Length")
rsiValue = ta.rsi(close, rsiPeriod)
plot(rsiValue, color=color.blue, title="RSI")
// Buy ve Sell sinyalleri
// Buy sinyali
buyCondition = rsiValue < 30 and close < fib38 and close < fib50 and close < fib618 and ta.crossover(wt1, wt2)
plotshape(buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
// Sell sinyali
sellCondition = rsiValue > 70 and close > fib38 and close > fib50 and close > fib618 and ta.crossunder(wt1, wt2)
plotshape(sellCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Strateji giriş ve çıkış
// Buy (Alım) işlemi
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sell (Satım) işlemi
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// TP (Take Profit) seviyesinin 3500 pip olarak ayarlanması
// SL (Stop Loss) seviyesinin 7000 pip olarak ayarlanması
pipValue = syminfo.mintick * 10 // Pip değeri
// Buy TP (Alım TP) seviyesi
buyTPCondition = buyCondition
strategy.exit("Buy Exit", "Buy", limit=close + 300 * pipValue, stop=close - 700 * pipValue)
// Sell TP (Satım TP) seviyesi
sellTPCondition = sellCondition
strategy.exit("Sell Exit", "Sell", limit=close - 3500 * pipValue, stop=close + 7000 * pipValue)