ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est basée sur l’identification de chandeliers à grande échelle et sur des indicateurs de divergence RSI comme principaux signaux, combinés à un stop loss fixe initial et à un stop loss suiveur dynamique pour former un système de trading complet de suivi des tendances. La stratégie identifie les conditions de marché à grande échelle en comparant la taille du corps du chandelier actuel avec les cinq chandeliers précédents, et utilise la divergence entre le RSI rapide et lent pour confirmer les changements de momentum. Enfin, un mécanisme de double stop-loss est utilisé pour gérer risques et sécuriser les profits.
Principe de stratégie
La stratégie se compose de quatre éléments principaux : 1) Identification des grands chandeliers : déterminer la dynamique significative des prix en comparant les tailles actuelles et précédentes des corps des 5 chandeliers ; 2) Analyse de divergence RSI : utiliser le RSI rapide sur 5 périodes et le RSI lent sur 14 périodes. 3) Initial stop loss - définissez un stop loss fixe de 200 points au moment de l’entrée pour contrôler le risque initial ; 4) Trailing stop loss - activé après que le profit atteigne 200 points, gardez 150 points avec le prix La distance dynamique de suivi du point. La stratégie utilise également l’EMA sur 21 périodes comme filtre de tendance pour aider à déterminer la direction globale du marché.
Avantages stratégiques
- Gestion complète des risques - limitez les pertes maximales avec des stops fixes et protégez les bénéfices réalisés avec des stops suiveurs
- Signaux d’entrée fiables - Les grands chandeliers représentent généralement une forte dynamique des prix et offrent des opportunités de trading à probabilité plus élevée
- La confirmation du signal est suffisante - la divergence RSI est utilisée comme indicateur auxiliaire pour aider à vérifier les changements de momentum et réduire le risque de faux signaux
- Protection flexible des bénéfices - Le mécanisme de stop suiveur dynamique permet de capturer des mouvements de prix plus importants tout en protégeant les bénéfices
- Paramètres hautement réglables - les paramètres clés tels que le point de départ du suivi, la distance du suivi et le stop loss initial peuvent être optimisés en fonction des différentes caractéristiques du marché
Risque stratégique
- Risque de volatilité des marchés - Les stop loss peuvent être déclenchés fréquemment lors de transactions latérales
- Risque d’écart - un écart important peut entraîner un point d’arrêt de perte réel différent de celui attendu
- Risque de glissement - Dans des conditions de marché rapides, vous pouvez être confronté à un glissement important, ce qui peut affecter l’effet d’exécution réel
- Risque de fausse cassure - une fausse cassure peut se produire après un grand nombre de bougies, entraînant une sortie stop loss
- Sensibilité des paramètres - le réglage des paramètres de stop loss a un impact plus important sur les performances de la stratégie
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Filtre d’environnement de marché - Il est recommandé d’ajouter des indicateurs de volatilité tels que l’ATR pour suspendre les transactions dans des environnements à faible volatilité
- Optimisation du timing d’entrée - peut être combinée avec des modèles de prix ou d’autres indicateurs techniques pour améliorer la précision du timing d’entrée
- Paramètres de stop loss dynamiques - envisagez d’ajuster dynamiquement la distance du stop loss suiveur en fonction de la volatilité du marché
- Améliorations de la gestion des positions - un mécanisme de dimensionnement des positions basé sur la volatilité peut être introduit
- Filtre de force de tendance ajouté - vous pouvez ajouter un indicateur de force de tendance pour utiliser des paramètres de stop loss plus lâches dans les tendances fortes
Résumer
La stratégie construit un système complet de suivi de tendance en combinant un grand nombre de chandeliers et de divergences RSI, et permet une gestion complète des risques grâce à un mécanisme de double stop-loss. La stratégie est adaptée pour opérer dans un environnement de marché avec des tendances claires et une volatilité élevée, mais les traders doivent ajuster les paramètres en fonction des caractéristiques spécifiques du marché. Grâce aux orientations d’optimisation recommandées, la stabilité et la rentabilité de la stratégie devraient être encore améliorées.
/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=6
strategy('[F][IND] - Big Candle Identifier with RSI Divergence and Advanced Stops', shorttitle = '[F][IND] Big Candle RSI Trail', overlay = true)
// Inputs for the trailing stop and stop loss
trail_start_ticks = input.int(200, "Trailing Start Ticks", tooltip="The number of ticks the price must move in the profitable direction before the trailing stop starts.")
trail_distance_ticks = input.int(150, "Trailing Distance Ticks", tooltip="The distance in ticks between the trailing stop and the price once the trailing stop starts.")
initial_stop_loss_points = input.int(200, "Initial Stop Loss Points", tooltip="The fixed stop loss applied immediately after entering a trade.")
// Tick size based on instrument
tick_size = syminfo.mintick
// Calculate trailing start and distance in price
trail_start_price = trail_start_ticks * tick_size
trail_distance_price = trail_distance_ticks * tick_size
initial_stop_loss_price = initial_stop_loss_points * tick_size
// Identify big candles
body0 = math.abs(close[0] - open[0])
body1 = math.abs(close[1] - open[1])
body2 = math.abs(close[2] - open[2])
body3 = math.abs(close[3] - open[3])
body4 = math.abs(close[4] - open[4])
body5 = math.abs(close[5] - open[5])
bullishBigCandle = body0 > body1 and body0 > body2 and body0 > body3 and body0 > body4 and body0 > body5 and open < close
bearishBigCandle = body0 > body1 and body0 > body2 and body0 > body3 and body0 > body4 and body0 > body5 and open > close
// RSI Divergence
rsi_fast = ta.rsi(close, 5)
rsi_slow = ta.rsi(close, 14)
divergence = rsi_fast - rsi_slow
// Trade Entry Logic
if bullishBigCandle
strategy.entry('Long', strategy.long, stop=low - initial_stop_loss_price)
if bearishBigCandle
strategy.entry('Short', strategy.short, stop=high + initial_stop_loss_price)
// Trailing Stop Logic
var float trail_stop = na
if strategy.position_size > 0 // Long Position
entry_price = strategy.position_avg_price
current_profit = close - entry_price
if current_profit >= trail_start_price
trail_stop := math.max(trail_stop, close - trail_distance_price)
strategy.exit("Trailing Stop Long", "Long", stop=trail_stop)
if strategy.position_size < 0 // Short Position
entry_price = strategy.position_avg_price
current_profit = entry_price - close
if current_profit >= trail_start_price
trail_stop := math.min(trail_stop, close + trail_distance_price)
strategy.exit("Trailing Stop Short", "Short", stop=trail_stop)
// Plotting Trailing Stop
plot(strategy.position_size > 0 ? trail_stop : na, color=color.green, title="Trailing Stop (Long)")
plot(strategy.position_size < 0 ? trail_stop : na, color=color.red, title="Trailing Stop (Short)")
// Plotting RSI Divergence
plot(divergence, color=divergence > 0 ? color.lime : color.red, linewidth=2, title="RSI Divergence")
hline(0)
// Plotting EMA
ema21 = ta.ema(close, 21)
plot(ema21, color=color.blue, title="21 EMA")