ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est un système de suivi de tendance qui combine plusieurs indicateurs techniques, notamment un graphique en nuages (Ichimoku), un indicateur MACD et une moyenne mobile à long terme (EMA200). Grâce à la coopération coordonnée de ces indicateurs, la stratégie forme un système de trading complet, qui peut non seulement capturer avec précision les tendances du marché, mais également ajuster dynamiquement les positions de take-profit et de stop-loss via ATR pour obtenir un contrôle efficace des risques.
Principe de stratégie
La stratégie utilise un mécanisme de triple confirmation pour identifier les signaux de trading. Tout d’abord, déterminez la position du prix grâce au graphique en nuage Ichimoku. Lorsque le prix est au-dessus du graphique en nuage, vous avez tendance à être long, et lorsqu’il est en dessous du graphique en nuage, vous avez tendance à être short. Deuxièmement, utilisez l’indicateur MACD pour confirmer la direction de la tendance par l’intersection de la ligne MACD et de la ligne de signal. Enfin, l’EMA sur 200 périodes est introduit comme filtre de tendance pour garantir que la direction du trading est cohérente avec la tendance à long terme. En termes de contrôle des risques, la stratégie utilise l’indicateur ATR pour définir dynamiquement les positions stop-loss et take-profit, leur permettant de s’ajuster de manière adaptative en fonction de la volatilité du marché.
Avantages stratégiques
- Le mécanisme de confirmation de tendance multidimensionnel améliore considérablement la fiabilité des signaux de trading
- Évitez les transactions à contre-tendance en filtrant par des moyennes mobiles à long terme
- Utilisez l’ATR pour ajuster dynamiquement le stop loss et le take profit afin de mieux vous adapter à la volatilité du marché
- La transaction n’est exécutée qu’après confirmation de la ligne K, réduisant ainsi l’impact des faux signaux
- Combine plusieurs indicateurs techniques matures, se vérifient mutuellement et réduisent le risque d’erreur de jugement
Risque stratégique
- Plusieurs mécanismes de confirmation peuvent entraîner un retard des signaux d’entrée et l’absence de certaines conditions du marché
- Des signaux d’entrée et de sortie fréquents peuvent être générés dans un marché volatil
- Le recours aux indicateurs techniques peut entraîner des résultats inférieurs à la moyenne dans des conditions de marché volatiles
- Les arrêts ATR peuvent être déclenchés prématurément lorsque la volatilité augmente soudainement Il est recommandé d’équilibrer le rapport risque/rendement en ajustant de manière appropriée le multiplicateur ATR et d’envisager d’ajouter un filtre d’environnement de marché.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Introduire des indicateurs de volatilité (tels que l’évaluation de la plage ATR) pour identifier les conditions du marché
- Ajoutez une analyse du volume des transactions pour améliorer la fiabilité de la confirmation des tendances
- Optimiser les paramètres MACD pour mieux s’adapter aux différents cycles du marché
- Envisagez d’ajouter un filtre de force de tendance pour éviter de trader sur des tendances faibles
- Réaliser un ajustement dynamique des ratios stop-profit et stop-loss pour s’adapter aux différentes étapes du marché
Résumer
Cette stratégie construit un système de suivi des tendances relativement complet grâce à l’application combinée d’indicateurs techniques multidimensionnels. Ses principaux avantages résident dans son mécanisme de confirmation de signaux multiples et sa méthode de gestion dynamique des risques, mais l’optimisation des paramètres est toujours nécessaire en fonction de l’environnement réel du marché. La conception globale de la stratégie est claire et pratique, ce qui la rend adaptée à une application sur des marchés présentant des tendances évidentes.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/
//@version=6
strategy("JOJO长趋势", overlay=true, shorttitle="JOJO长趋势")
// Ichimoku 云图
conversionLine = ta.sma(high, 9) // 转换线
baseLine = ta.sma(low, 26) // 基准线
leadingSpanA = (conversionLine + baseLine) / 2 // 领先跨度A
leadingSpanB = (ta.sma(high, 52) + ta.sma(low, 52)) / 2 // 领先跨度B
laggingSpan = close[26] // 滞后跨度
// MACD 指标
macdLine = ta.ema(close, 12) - ta.ema(close, 26) // MACD 线
signalLine = ta.ema(macdLine, 9) // 信号线
macdHist = macdLine - signalLine // MACD 柱状图
// 长期均线
longTermEMA = ta.ema(close, 200) // 200周期EMA，用于确认长期趋势
// 声明多单和空单条件变量
var bool longCondition = false
var bool shortCondition = false
// 声明平仓条件变量
var bool exitLongCondition = false
var bool exitShortCondition = false
// 仅在K线完成后计算
if barstate.isconfirmed
longCondition := (close > leadingSpanA) and (macdLine > signalLine) and (close > longTermEMA) // 多单条件
shortCondition := (close < leadingSpanB) and (macdLine < signalLine) and (close < longTermEMA) // 空单条件
// 平仓条件
exitLongCondition := macdLine < signalLine or close < leadingSpanB // 多单平仓条件
exitShortCondition := macdLine > signalLine or close > leadingSpanA // 空单平仓条件
// 执行策略进入市场
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long) // 多单进场
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short) // 空单进场
// 设置止损和止盈，使用 ATR 倍数动态调整
stopLoss = input.float(1.5, title="止损 (ATR 倍数)", step=0.1) * ta.atr(14) // 止损基于 ATR
takeProfit = input.float(3.0, title="止盈 (ATR 倍数)", step=0.1) * ta.atr(14) // 止盈基于 ATR
// 执行平仓
if exitLongCondition
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit) // 多单平仓
if exitShortCondition
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit) // 空单平仓
// 绘制买入和卖出信号
plotshape(series=barstate.isconfirmed and longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=barstate.isconfirmed and shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")