Stratégie de trading quantitative basée sur des signaux de croisement de moyennes mobiles pondérées en logarithme

Aperçu

La stratégie est un système de négociation quantitative basé sur la transition d’harmonie et la transition d’une moyenne mobile pondérée (WMA). Elle réduit le bruit du marché en convertissant les données de prix en harmonie et en utilisant la transition de WMA à court et à long terme pour générer des signaux de négociation. L’idée centrale de la stratégie est de transformer les fluctuations de prix en espace d’harmonie pour un traitement plus fluide et ainsi obtenir un jugement de tendance plus stable.

Principe de stratégie

La stratégie consiste d’abord à effectuer une conversion symétrique du cours de clôture pour réduire l’impact des valeurs extrêmes des fluctuations des prix. Ensuite, les moyennes mobiles pondérées à court terme (en 5 cycles) et à long terme (en 20 cycles) sont calculées respectivement.

Avantages stratégiques

1. La conversion numérique réduit efficacement les effets extrêmes de la fluctuation des prix, rendant les jugements de tendances plus stables
2. L’utilisation d’une moyenne mobile pondérée permet de répondre plus rapidement aux variations de prix qu’une moyenne mobile simple
3. Le signal de croisement des doubles moyennes mobiles est clair, évitant les faux signaux qu’un seul indicateur pourrait apporter
4. Le système est doté d’une exécution automatique des transactions, réduisant les retards et les effets émotionnels des opérations humaines.
5. Une fonction d’alerte en temps réel garantit que vous ne manquerez pas d’importantes opportunités de trading

Risque stratégique

1. Les faux signaux peuvent être plus nombreux dans les marchés en crise, ce qui entraîne des coûts supplémentaires pour les transactions fréquentes.
2. La conversion symétrique peut retarder la génération du signal dans des cas extrêmes.
3. Les cycles de moyennes mobiles fixes peuvent ne pas être adaptés à toutes les conditions du marché. Il est recommandé de gérer le risque en définissant des conditions de stop-loss et des contrôles de position, et de confirmer le signal en combinaison avec d’autres indicateurs techniques.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Introduction d’une moyenne mobile périodique adaptative, avec des paramètres adaptés en fonction de la dynamique de la volatilité du marché
2. Augmentation des indicateurs auxiliaires tels que le volume des transactions pour confirmer les signaux de transaction
3. Ajouter un filtre de force de tendance pour éviter de négocier dans un environnement de tendance faible
4. Optimiser les conditions de stop-loss et de stop-loss et améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds
5. Considérer l’adhésion à un mécanisme de contrôle des retraits pour éviter des pertes importantes

Résumer

Il s’agit d’une stratégie de suivi de tendance combinant la conversion linéaire et les moyennes mobiles pondérées. La conversion linéaire réduit l’impact des fluctuations des prix et utilise les doubles moyennes mobiles pour capturer les points de conversion de tendance. La logique de la stratégie est claire et a une bonne maniabilité, mais il faut faire attention à la gestion des risques dans les marchés volatiles. La stratégie est susceptible de mieux performer en optimisant les paramètres et en ajoutant des indicateurs auxiliaires.