ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est un système de suivi des tendances qui combine les bandes de Bollinger et les moyennes mobiles. Elle utilise les bandes de Bollinger pour capturer les ruptures de volatilité des prix, tout en utilisant les moyennes mobiles pour confirmer la direction de la tendance, formant ainsi un cadre de décision de transaction complet.
Principe de stratégie
La stratégie utilise deux indicateurs techniques clés:
- Bande de Brin (BB): composée d’une courbe moyenne (MA) et d’une courbe ascendante (MA ± 2 fois l’écart-type) pour mesurer la gamme de volatilité des prix.
- Moyenne mobile ((MA): prend en charge les moyennes mobiles simples ((SMA) et les moyennes mobiles indicielles ((EMA) pour confirmer la direction de la tendance globale.
Logique de génération de signaux de trading :
- Les conditions sont multiples: le prix est supérieur à la moyenne mobile et dépasse la moyenne mobile
- Conditions de rupture: prix en baisse et en dessous de la moyenne mobile
- Conditions de plage: prix traversant la moyenne mobile ou s’écartant de la moyenne mobile
Avantages stratégiques
- Mécanisme de double confirmation: amélioration significative de la fiabilité des signaux de négociation par la combinaison de la rupture de la ceinture de Brin et de la confirmation d’une tendance uniforme
- Adaptation: les bandes de Brin s’adaptent automatiquement à la volatilité du marché pour s’adapter à différentes conditions de marché
- Haute personnalisation: prise en charge des cycles et des multiples de Brin à régler, ainsi que le choix de différents types de moyennes mobiles
- Contrôle des risques: utilisation des moyennes mobiles comme point d’arrêt dynamique pour contrôler les retraits
Risque stratégique
- Risque de choc: fréquence de faux signaux de rupture au cours de la phase de liquidation
- Risque de retard: la moyenne mobile présente un certain retard, ce qui peut entraîner un léger retard d’entrée ou de sortie
- Risque de renversement de tendance: la stratégie peut ne pas réagir assez rapidement en cas de renversement soudain d’une tendance forte
- Sensitivité des paramètres: les paramètres optimaux peuvent varier considérablement selon les environnements de marché
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Introduction de filtres de force de tendance: des indicateurs de force de tendance tels que l’ADX peuvent être ajoutés, augmentant les positions en cas de forte tendance et réduisant les transactions en cas de faible tendance
- Optimisation des mécanismes d’arrêt: un arrêt dynamique peut être configuré en combinaison avec l’indicateur ATR, ce qui améliore la flexibilité du contrôle des risques
- Augmentation du jugement sur les conditions du marché: introduction d’indicateurs de volatilité tels que VIX, adaptation dynamique des paramètres de stratégie dans différents environnements de marché
- Amélioration de la gestion des positions: ajustement dynamique du ratio de détention en fonction de la volatilité et de l’intensité de la tendance
Résumer
Il s’agit d’une stratégie de suivi de tendance qui combine de manière innovante les indicateurs techniques classiques des bandes de Brin et des moyennes mobiles. Grâce aux bandes de Brin, les opportunités de rupture de prix sont capturées, tandis que la direction de la tendance est confirmée par les moyennes mobiles, formant un système de négociation rigoureux en logique. La stratégie a une forte adaptabilité et une personnalisation, mais dans l’application réelle, il est nécessaire de prêter attention au jugement et au contrôle des risques de l’environnement du marché.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2024-02-08 00:00:00
end: 2025-02-07 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands + Moving Average Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)
// === Vstupy ===
// Moving Average
maPeriod = input.int(20, title="MA Period", minval=1)
maType = input.string("SMA", title="MA Type", options=["SMA", "EMA"])
// Bollinger Bands
bbPeriod = input.int(20, title="BB Period", minval=1)
bbMultiplier = input.float(2.0, title="BB Multiplier", step=0.1)
// === Výpočty Indikátorov ===
// Moving Average
ma = maType == "SMA" ? ta.sma(close, maPeriod) : ta.ema(close, maPeriod)
// Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bbPeriod)
dev = bbMultiplier * ta.stdev(close, bbPeriod)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
// === Podmienky Pre Vstupy ===
// Nákupný signál: Cena prekonáva dolný Bollinger Band smerom nahor a cena je nad MA
longCondition = ta.crossover(close, lowerBB) and close > ma
// Predajný signál: Cena prekonáva horný Bollinger Band smerom nadol a cena je pod MA
shortCondition = ta.crossunder(close, upperBB) and close < ma
// === Vstupné Signály ===
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// === Výstupné Podmienky ===
// Uzavretie Long pozície pri prekonaní MA smerom nadol alebo ceny pod MA
exitLongCondition = ta.crossunder(close, ma) or close < ma
if (exitLongCondition)
strategy.close("Long")
// Uzavretie Short pozície pri prekonaní MA smerom nahor alebo ceny nad MA
exitShortCondition = ta.crossover(close, ma) or close > ma
if (exitShortCondition)
strategy.close("Short")
// === Vykreslenie Indikátorov na Grafe ===
// Vykreslenie Moving Average
plot(ma, color=color.blue, title="Moving Average")
// Vykreslenie Bollinger Bands
upperPlot = plot(upperBB, color=color.red, title="Upper BB")
lowerPlot = plot(lowerBB, color=color.green, title="Lower BB")
fill(upperPlot, lowerPlot, color=color.rgb(173, 216, 230, 90), title="BB Fill")
// Vizualizácia Signálov
plotshape(series=longCondition, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long")
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")
plotshape(series=exitLongCondition, title="Long Exit", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Exit Long")
plotshape(series=exitShortCondition, title="Short Exit", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Exit Short")