ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est un système de suivi de tendance combinant les formes de la ligne moyenne ((SMA), la bande de Bryn ((BB) et la ligne K). La stratégie est principalement basée sur l’identification de la forme d’absorption comme signal de négociation et sur la combinaison de la ligne moyenne à 200 jours et de la bande de Bryn comme indicateur de confirmation de tendance, en utilisant un rapport risque-bénéfice de 1: 2 pour contrôler le risque.
Principe de stratégie
La logique centrale de la stratégie est de confirmer les signaux de trading par une combinaison de multiples indicateurs techniques.
- Utilisation de la moyenne de 200 jours pour déterminer la direction de la tendance générale
- Confirmation de tendance secondaire à l’aide de l’orbite centrale de la ceinture de Brin
- La recherche d’une opportunité d’entrée spécifique par l’absorption des formes
- Le risque/bénéfice est fixé à un ratio de risque/bénéfice fixe de 1:2, avec des objectifs de stop-loss et de profit
Le système ouvre des positions à plusieurs têtes lorsque le prix est en forme de pénétration haussière au-dessus de la ligne moyenne à 200 jours et de la courbe de Brin. En conséquence, le système ouvre des positions à vide lorsque le prix est en forme de pénétration baissière au-dessous de la ligne moyenne à 200 jours et de la courbe de Brin.
Avantages stratégiques
- La combinaison de plusieurs indicateurs techniques améliore la fiabilité des signaux de trading
- Utilisez des indicateurs de suivi de tendance classiques pour faciliter la compréhension et l’utilisation
- Le rapport risque/bénéfice fixe favorise la stabilité des bénéfices à long terme
- Des règles claires d’entrée et de sortie, réduisant les jugements subjectifs
- Une combinaison de tendances et d’analyses dynamiques pour améliorer le taux de réussite des transactions
Risque stratégique
- Des faux signaux peuvent fréquemment se produire sur des marchés volatils
- La moyenne et les bandes de Brin sont des indicateurs en retard qui pourraient nous faire manquer des opportunités de trading.
- Le rapport risque/bénéfice fixe peut ne pas convenir à tous les environnements de marché
- Les arrêts de pertes peuvent être plus larges dans les marchés à forte volatilité
- Une plus grande quantité d’échantillons est nécessaire pour que les avantages de la stratégie se concrétisent
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Il est possible d’envisager d’ajuster le rapport risque/rendement en fonction de la dynamique de la volatilité du marché.
- Ajouter un indicateur de volume comme confirmation auxiliaire
- D’autres indicateurs techniques peuvent être ajoutés pour filtrer les faux signaux
- Considérer l’optimisation du timing d’entrée en fonction de la synergie des signaux dans différentes périodes de temps
- Les paramètres de l’indicateur d’adaptation peuvent être introduits pour améliorer l’adaptabilité de la stratégie
Résumer
Il s’agit d’une stratégie de suivi de tendance structurée et logiquement claire. L’utilisation d’une combinaison de courbes de niveau, de bandes de broyage et de formes d’absorption assure la fiabilité des signaux de négociation et fournit une méthode claire de contrôle des risques. Bien qu’il y ait un certain retard, il s’agit globalement d’un système de négociation robuste et à risque contrôlable.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2025-01-08 00:00:00
end: 2025-02-07 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ardhankurniawan
//@version=5
//@version=5
strategy("Engulfing Candles Strategy with Risk-Reward 1:2 by ardhankurniawan", overlay = true)
// Menyimpan harga pembukaan dan penutupan dari candle sebelumnya dan saat ini
openBarPrevious = open[1]
closeBarPrevious = close[1]
openBarCurrent = open
closeBarCurrent = close
// Menghitung SMA 200
sma200 = ta.sma(close, 200)
// Menghitung Bollinger Bands (BB) dengan periode 14 dan standar deviasi 2
length = 14
src = close
mult = 2.0
basis = ta.sma(src, length) // Mid Bollinger Band (SMA)
dev = mult * ta.stdev(src, length) // Standard deviation
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
midBB = basis // Mid Bollinger Band adalah SMA
// Kondisi Bullish Engulfing: harga pembukaan saat ini lebih rendah dari harga penutupan sebelumnya,
// harga pembukaan saat ini lebih rendah dari harga pembukaan sebelumnya, dan harga penutupan saat ini lebih tinggi dari harga pembukaan sebelumnya.
bullishEngulfing = (openBarCurrent <= closeBarPrevious) and (openBarCurrent < openBarPrevious) and (closeBarCurrent > openBarPrevious)
// Kondisi Bearish Engulfing: harga pembukaan saat ini lebih tinggi dari harga penutupan sebelumnya,
// harga pembukaan saat ini lebih tinggi dari harga pembukaan sebelumnya, dan harga penutupan saat ini lebih rendah dari harga pembukaan sebelumnya.
bearishEngulfing = (openBarCurrent >= closeBarPrevious) and (openBarCurrent > openBarPrevious) and (closeBarCurrent < openBarPrevious)
// Kondisi untuk membeli (buy) hanya jika Bullish Engulfing terjadi di atas SMA 200 dan Mid Bollinger Band
buyCondition = bullishEngulfing and close > sma200 and close > midBB
// Kondisi untuk menjual (sell) hanya jika Bearish Engulfing terjadi di bawah SMA 200 dan Mid Bollinger Band
sellCondition = bearishEngulfing and close < sma200 and close < midBB
// Menghitung Stop Loss dan Take Profit dengan Risk-Reward Ratio 1:2
longSL = low // SL di low candle bullish engulfing (prev low)
longRR = (close - low) * 2 // TP dengan Risk-Reward 1:2
longTP = close + longRR // TP untuk posisi long
shortSL = high // SL di high candle bearish engulfing (prev high)
shortRR = (high - close) * 2 // TP dengan Risk-Reward 1:2
shortTP = close - shortRR // TP untuk posisi short
// Strategi Buy ketika kondisi beli terpenuhi dengan SL dan TP
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long) // Perintah beli ketika Bullish Engulfing terjadi di atas SMA 200 dan Mid Bollinger Band
strategy.exit("Sell Exit", from_entry = "Buy", stop = longSL, limit = longTP) // SL dan TP untuk posisi long
// Strategi Sell ketika kondisi jual terpenuhi dengan SL dan TP
if sellCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short) // Perintah jual ketika Bearish Engulfing terjadi di bawah SMA 200 dan Mid Bollinger Band
strategy.exit("Buy Exit", from_entry = "Sell", stop = shortSL, limit = shortTP) // SL dan TP untuk posisi short
// Menambahkan kondisi untuk keluar dari posisi
if sellCondition
strategy.close("Buy") // Menutup posisi beli jika Bearish Engulfing terjadi di bawah SMA 200 dan Mid Bollinger Band
if buyCondition
strategy.close("Sell") // Menutup posisi jual jika Bullish Engulfing terjadi di atas SMA 200 dan Mid Bollinger Band
// Plotting SMA 200 dan Bollinger Bands
plot(sma200, color = color.blue, linewidth = 2, title = "SMA 200")
plot(upperBB, color = color.green, linewidth = 1, title = "Upper BB")
plot(lowerBB, color = color.red, linewidth = 1, title = "Lower BB")
plot(midBB, color = color.orange, linewidth = 2, title = "Mid BB")
// Alert condition
alertcondition(buyCondition, title = "Bullish Engulfing Above SMA 200 and Mid BB", message = "[CurrencyPair] [TimeFrame], Bullish Engulfing above SMA 200 and Mid Bollinger Band")
alertcondition(sellCondition, title = "Bearish Engulfing Below SMA 200 and Mid BB", message = "[CurrencyPair] [TimeFrame], Bearish Engulfing below SMA 200 and Mid Bollinger Band")