ChaoZhang
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Aperçu
La stratégie est un système de trading dynamique basé sur les ruptures de nuages et les croisements de bi-homogénéité. Elle combine plusieurs composants de l’indicateur de nuages à la première vue pour identifier la direction et la dynamique des changements de tendance du marché et générer des signaux de négociation via la relation de la position des prix avec les nuages et la croisement des lignes de conversion avec les lignes de référence.
Principe de stratégie
La stratégie utilise les éléments clés suivants:
- Ligne de conversion ((Tenkan-Sen): Calcule le milieu des prix les plus élevés et les plus bas sur 9 périodes, reflétant les tendances du marché à court terme
- Ligne de référence (Kijun-Sen): calcul des points moyens des plus hauts et des plus bas sur 26 périodes, reflétant les tendances du marché à moyen terme
- La bande A (Senkou Span A): moyenne de la ligne de conversion et de la ligne de référence, déplacée vers l’avant 26 cycles
- La bande B ((Senkou Span B): Calcule le milieu des prix les plus élevés et les plus bas de 52 cycles, en avançant 26 cycles
- Ligne de retard ((Chikou Span): le cours de clôture actuel est décalé de 26 cycles
Conditions d’entrée :
- Plusieurs têtes: le prix est au-dessus de la couche nuageuse (au-dessus des bandes A et B) et traverse la ligne de référence sur la ligne de conversion
- En-tête: le prix est en dessous de la couche nuageuse (inférieur aux bandes A et B) et la conversion passe sous la ligne de référence
Conditions de sortie: plafonnement en cas de signaux de négociation opposés
Avantages stratégiques
- Analyse de plusieurs périodes: offre une perspective plus complète sur le marché grâce à une combinaison d’indicateurs de différentes périodes
- Confirmation de la tendance: utilisation de la position du nuage comme filtre de tendance pour réduire le risque de fausse rupture
- Identification du mouvement: capture des variations de mouvement par croisement de la ligne médiane, améliorant la précision du chronométrage d’entrée
- Adaptabilité: les paramètres de l’indicateur s’ajustent automatiquement en fonction des fluctuations du marché et s’adaptent aux différentes conditions du marché
- Intuition visuelle: l’affichage visuel des nuages permet de voir la direction et l’intensité des tendances
Risque stratégique
- Risque de choc: les faux signaux peuvent être fréquents pendant la phase de liquidation horizontale
- Risque de retard: des opportunités de marché rapides peuvent être manquées en raison de l’utilisation de moyennes mobiles à plus longues périodes
- Sensitivité des paramètres: les paramètres différents peuvent avoir un impact significatif sur la performance de la stratégie
- Risque de renversement de tendance: risque d’une reprise plus importante en cas de renversement soudain de tendance
Suggestions de contrôle des risques :
- La vérification croisée avec d’autres indicateurs techniques
- Définissez une position de stop loss appropriée
- Paramètres d’ajustement en fonction de la dynamique des cycles de marché
- Mettre en œuvre une stratégie de gestion des positions
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Optimisation des paramètres:
- Analyse de la sensibilité des paramètres dans différents environnements de marché
- Mise en place d’un mécanisme d’ajustement des paramètres adaptatifs
- Filtre de signaux:
- Ajouter un mécanisme de confirmation du volume des transactions
- Ajouter un filtre de volatilité
- En combinaison avec une analyse de la structure du marché
- Gestion des risques :
- Développement d’un mécanisme d’arrêt dynamique
- Gestion des positions basée sur la volatilité
- Ajouter un module de contrôle de retrait
Résumer
Il s’agit d’un système de stratégie intégré qui combine le suivi des tendances et le trading dynamique. Utilisé en combinaison avec le cloud breakout et le symétrique, il permet de capturer efficacement les opportunités de tendance du marché tout en maintenant la stabilité de la stratégie.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2024-02-08 00:00:00
end: 2025-02-06 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud Strategy", shorttitle="IchimokuStrat", overlay=true)
//=== Užívateľské vstupy ===//
tenkanLen = input.int(9, "Tenkan-Sen Length")
kijunLen = input.int(26, "Kijun-Sen Length")
senkouSpanBLen = input.int(52, "Senkou Span B Length")
displacement = input.int(26, "Cloud Displacement")
//=== Výpočet Ichimoku liniek ===//
// Tenkan-Sen (Conversion Line)
tenkanHigh = ta.highest(high, tenkanLen)
tenkanLow = ta.lowest(low, tenkanLen)
tenkan = (tenkanHigh + tenkanLow) / 2.0
// Kijun-Sen (Base Line)
kijunHigh = ta.highest(high, kijunLen)
kijunLow = ta.lowest(low, kijunLen)
kijun = (kijunHigh + kijunLow) / 2.0
// Senkou Span A = (Tenkan + Kijun)/2, posunutý dopredu
spanA = (tenkan + kijun) / 2.0
// Senkou Span B = (highest high + lowest low)/2, posunutý dopredu
spanBHigh = ta.highest(high, senkouSpanBLen)
spanBLow = ta.lowest(low, senkouSpanBLen)
spanB = (spanBHigh + spanBLow) / 2.0
// Chikou Span (voliteľný) = current close, posunutý dozadu
chikou = close[displacement]
//=== Podmienky pre LONG / SHORT ===//
// Cena NAD oblakom => close > spanA a close > spanB
// Tenkan NAD Kijun => tenkan > kijun
longCondition = (close > spanA and close > spanB) and (tenkan > kijun)
// Cena POD oblakom => close < spanA a close < spanB
// Tenkan POD Kijun => tenkan < kijun
shortCondition = (close < spanA and close < spanB) and (tenkan < kijun)
//=== Vstup do pozícií ===//
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
//=== Výstup pri opačnom signáli ===//
if strategy.position_size > 0 and shortCondition
strategy.close("Long", comment="Exit Long")
if strategy.position_size < 0 and longCondition
strategy.close("Short", comment="Exit Short")
//=== Vykreslenie Ichimoku = vyplnený oblak ===//
// Najskôr si ulož premenne (plot) pre spanA, spanB
plotA = plot(spanA, title="Span A", offset=displacement, color=color.new(color.green, 0))
plotB = plot(spanB, title="Span B", offset=displacement, color=color.new(color.red, 0))
// Namiesto plotfill() použijeme fill()
fill(plotA, plotB, title="Cloud Fill", color=color.new(color.green, 80))