ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est un système de suivi des tendances basé sur l’indicateur d’énergie de la vortex, VI. Elle identifie les points de basculement de la tendance du marché en calculant la dynamique positive (VI+) et négative (VI-) des fluctuations des prix et génère un signal de négociation à la croisée des indicateurs clés. La stratégie utilise une moyenne mobile lisse (SMA) pour réduire le bruit et améliorer la fiabilité du signal.
Principe de stratégie
Le cœur de la stratégie est de juger de la direction de la tendance en comparant la force relative de VI+ et VI−. Le processus de calcul est le suivant:
- Calculer le mouvement positif ((VM+) et le mouvement négatif ((VM-)
- Le traitement standardisé utilise la True Range
- Le traitement de l’indicateur SMA est appliqué à l’indicateur ci-dessus, obtenant les résultats finaux VI+ et VI-
- Lorsque le VI+ est traversé par le VI-, un signal de multitude est généré; lorsque le VI+ est traversé par le VI-, un signal de vide est généré
Avantages stratégiques
- Signal clair: les signaux croisés sont clairement visibles pour faciliter la prise de décision
- L’adaptation aux tendances: un tournant qui permet de mieux saisir les tendances à moyen et long terme
- Filtrage du bruit: traitement en douceur par SMA, réduit efficacement les faux signaux
- Visualisation forte: marqueurs de signaux d’achat et de vente visuellement sur le graphique
- Flexibilité des paramètres: les paramètres du cycle peuvent être ajustés en fonction des caractéristiques du marché
Risque stratégique
- Lagueur: le signal présente un certain retard en raison du traitement de la moyenne mobile.
- Inconvénients des marchés en tremblement de terre: les faux signaux peuvent être fréquents dans les marchés en tremblement de terre
- Risque de retrait: un retrait plus important pourrait survenir au début d’une reprise
- Sensitifs aux paramètres: les paramètres différents peuvent avoir une incidence significative sur la performance de la stratégie
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Augmentation du filtrage de la force de la tendance: en combinant les indicateurs de force de la tendance tels que l’ADX, filtrer les tendances faibles
- Introduction de l’arrêt dynamique: position d’arrêt dynamique basée sur la conception ATR, améliorant la capacité de contrôle des risques
- Optimisation de la gestion des positions: ajustement dynamique du pourcentage de détention en fonction de l’écart par rapport à l’indice VI
- Analyse des périodes multiples: analyse des tendances en combinant des périodes plus longues pour une plus grande précision
Résumer
La stratégie fournit un cadre d’analyse fiable pour le suivi des transactions grâce à l’utilisation innovante des indicateurs de volatilité. Bien qu’il y ait un certain retard, un système de négociation stable peut être construit grâce à une optimisation des paramètres raisonnables et à des mesures de gestion des risques. Il est recommandé aux traders de procéder à une vérification complète des retours avant l’application en ligne et d’optimiser les transactions en fonction des caractéristiques spécifiques du marché.
/*backtest
start: 2022-02-11 00:00:00
end: 2025-02-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Vortex Strategy with Signals", shorttitle="VI_Strat", overlay=true)
// Užívateľský vstup
length = input.int(14, title="Period", minval=1)
//------------------------------------
// 1) Výpočet Vortexu
//------------------------------------
vmPlus = math.abs(high - low[1])
vmMinus = math.abs(low - high[1])
trueRange = math.max(math.max(high - low, math.abs(high - close[1])), math.abs(low - close[1]))
// SMA vyhladzovanie
smoothedVMPlus = ta.sma(vmPlus, length)
smoothedVMMinus = ta.sma(vmMinus, length)
smoothedTrueRange = ta.sma(trueRange, length)
// Vortex Indikátory
viPlus = smoothedVMPlus / smoothedTrueRange
viMinus = smoothedVMMinus / smoothedTrueRange
//------------------------------------
// 2) Plot indikátora
//------------------------------------
plot(viPlus, color=color.green, title="VI+")
plot(viMinus, color=color.red, title="VI-")
//------------------------------------
// 3) Definícia signálov
//------------------------------------
bullSignal = ta.crossover(viPlus, viMinus) // VI+ pretína VI- smerom nahor
bearSignal = ta.crossunder(viPlus, viMinus) // VI+ pretína VI- smerom nadol
//------------------------------------
// 4) Vizualizácia signálov na grafe
//------------------------------------
plotshape(bullSignal,
title="Bull Signal",
style=shape.labelup,
location=location.belowbar,
color=color.green,
text="BUY",
textcolor=color.white,
size=size.small)
plotshape(bearSignal,
title="Bear Signal",
style=shape.labeldown,
location=location.abovebar,
color=color.red,
text="SELL",
textcolor=color.white,
size=size.small)
//------------------------------------
// 5) STRATEGY LOGIC
//------------------------------------
if bullSignal
strategy.entry("Long", strategy.long)
if bearSignal
strategy.entry("Short", strategy.short)