Stratégie de suivi de tendance Momentum à double moyenne mobile-RSI

Aperçu

La stratégie est un système de trading de suivi de tendance basé sur le système de double équilibre et l’indicateur RSI. La stratégie combine les signaux de croisement équilibre, les jugements de sur-achat et de survente RSI et la confirmation de la rupture des prix pour construire un cadre de décision de négociation multi-filtrée. La stratégie capture les tendances à court et moyen terme à l’aide d’une moyenne mobile indicielle de 6 cycles et de 82 cycles (EMA), tout en utilisant un indice relativement faible (RSI) pour filtrer les situations de surchauffe et de refroidissement du marché, et enfin pour confirmer les signaux de négociation par une rupture des prix.

Principe de stratégie

La logique centrale de la stratégie consiste à filtrer le signal en trois dimensions:

1. Détermination de la tendance: utilisez le croisement de l’EMA rapide ((6 cycles) et l’EMA lente ((82 cycles) pour déterminer la direction de la tendance. Un signal de commutation est généré lorsque la ligne rapide traverse la ligne lente et un signal de commutation est généré lorsque la ligne rapide traverse la ligne lente.
2. Filtration dynamique: utilisation de l’indicateur RSI à 14 cycles pour filtrer les pertes de suivi excessive. Lorsque le RSI est supérieur à 70, le marché est considéré comme trop chaud et le surmenage est supprimé; lorsque le RSI est inférieur à 22, le marché est considéré comme trop froid et le surmenage est supprimé.
3. Confirmation de prix: la confirmation de la rupture de prix doit être demandée lors de l’entrée. Faire plus demande une innovation de prix de clôture élevée, faire plus demande une innovation de prix de clôture faible.

Avantages stratégiques

1. Filtrage de signaux multiples: un mécanisme de filtrage de signaux rigoureux a été construit pour réduire efficacement les faux signaux en combinant les indicateurs techniques et le comportement des prix.
2. Le suivi des tendances est associé à la dynamique: il permet de capturer les tendances persistantes tout en évitant de trop suivre les baisses.
3. Les paramètres sont très ajustables: les paramètres clés de la stratégie, tels que la période de la moyenne, la valeur de la marge RSI, etc., peuvent être optimisés en fonction des différentes caractéristiques du marché.
4. Contrôle des risques: le RSI est utilisé pour juger les transactions sur-achetées et sur-vendues, avec un mécanisme de contrôle des risques intégré.

Risque stratégique

1. Risque de choc: les signaux de croisement de la même ligne peuvent apparaître fréquemment dans les marchés de choc horizontaux, entraînant des transactions excessives.
2. Risque de retardation: les EMA et le RSI ont un certain retard et peuvent ne pas réagir rapidement lorsque le marché évolue rapidement.
3. Sensitivité des paramètres: les effets de la stratégie sont sensibles au choix des paramètres et des combinaisons de paramètres différentes peuvent être nécessaires dans différents environnements de marché.
4. Rares signaux: les mécanismes de filtrage multiples peuvent entraîner moins de signaux efficaces, affectant les opportunités de gains stratégiques.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Ajustement des paramètres dynamiques: un mécanisme d’adaptation peut être introduit pour ajuster dynamiquement les cycles de la moyenne et les seuils du RSI en fonction de la volatilité du marché.
2. Introduction de mécanismes de stop loss: augmentation des règles de stop loss mobiles ou fixes, amélioration de la capacité de contrôle des risques.
3. Classification des environnements de marché: ajout d’un module de jugement des environnements de marché, utilisant différentes combinaisons de paramètres dans différents états de marché.
4. Classification de l’intensité du signal: un système de classification peut être conçu en fonction du degré de satisfaction des conditions de signal, pour ajuster la taille du portefeuille.

Résumer

La stratégie utilise un système de suivi de tendance rigoureux et logique, grâce à une combinaison habile de systèmes homogènes et d’indicateurs RSI. Le mécanisme de filtrage multiple de la stratégie maîtrise efficacement les risques, mais peut également manquer certaines opportunités de négociation. Grâce à une optimisation et à une amélioration continues, la stratégie est susceptible de maintenir une performance stable dans différents environnements de marché.