Stratégies de suivi des tendances et d'optimisation de sortie dans le trading quantitatif à haute fréquence

Aperçu

La stratégie est un système de trading quantifié à haute fréquence combinant l’analyse des tendances sur plusieurs périodes de temps et les relations entre les prix. Elle juge les tendances du marché principalement à l’aide de moyennes mobiles indicielles ((EMA) sur deux périodes de temps de 3 minutes et 1 heure, tout en combinant l’analyse de la quantité de transaction pour confirmer les signaux de négociation et en concevant un mécanisme de double sortie basé sur les plus hauts de la journée et les points de temps fixes.

Principe de stratégie

La logique fondamentale de la stratégie se compose de trois parties principales :

1. Détermination de la tendance à court terme: l’EMA à 50 cycles de 3 minutes est utilisée comme indicateur de tendance à court terme, considérée comme une tendance à la hausse à court terme lorsque le prix est au-dessus de la moyenne.
2. Confirmation de la quantité: en comparant le volume de transaction actuel avec la relation entre le volume de transaction moyen sur 20 cycles, le signal est considéré comme amplifié lorsque le volume de transaction actuel est supérieur à 1,5 fois la valeur moyenne.
3. Filtre de tendance à long terme: introduire une EMA à 50 cycles d’une heure comme filtre de tendance à long terme, qui n’est autorisée que lorsque le prix est au-dessus de cette moyenne.

Les signaux d’entrée doivent satisfaire aux trois conditions ci-dessus simultanément. La stratégie de sortie utilise l’une des deux conditions suivantes: le prix a atteint le plus haut point de la journée ou est arrivé à 15 heures.

Avantages stratégiques

1. L’analyse des cycles de temps multiples réduit le risque de faux signaux
2. La combinaison de prix et de quantités améliore la fiabilité du signal
3. Le mécanisme de double sortie assure une bonne maîtrise de l’évolution des cours à la hausse, tout en évitant le risque de survie.
4. La logique de la stratégie est claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre
5. Variétés adaptées à une grande volatilité et à une grande mobilité

Risque stratégique

1. Les marchés en évolution rapide peuvent conduire à des transactions fréquentes
2. L’efficacité des indicateurs de quantité d’énergie peut varier selon le contexte du marché
3. La sortie à l’heure fixe peut manquer une percée importante des prix
4. Le choix des paramètres EMA nécessite une optimisation pour les différentes variétés de transactions
5. Le risque de pertes plus importantes dans des situations extrêmes

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Introduction d’une limite d’énergie adaptative, adaptée à la dynamique du marché
2. Augmentation des mécanismes de prévention et de contrôle des pertes et de la capacité de maîtrise des risques
3. Optimiser les délais d’expiration, en envisageant d’obtenir des délais d’expiration optimaux en fonction de l’analyse des données historiques
4. Ajout d’un filtre d’environnement de marché pour arrêter automatiquement les transactions dans des conditions de marché qui ne correspondent pas à la stratégie
5. Considérer l’introduction d’indicateurs de volatilité des prix et optimiser le moment d’entrée

Résumer

Cette stratégie, combinant l’analyse de multiples cycles de temps et les relations de quantité et de prix, permet de construire un système de négociation relativement complet. Son avantage réside dans la clarté de la logique et la simplicité de mise en œuvre, mais nécessite toujours une optimisation en matière de contrôle des risques. Il est recommandé aux traders de procéder à des tests approfondis des données historiques avant leur utilisation sur le terrain et d’optimiser les paramètres en fonction des caractéristiques de chaque type de transaction.