Stratégie de trading adaptative multi-périodes basée sur la rupture de la dynamique de tendance des vagues

Aperçu

La stratégie est un système de négociation dynamique basé sur l’indicateur de tendance ondulatoire WaveTrend, qui identifie les sur-achats et les sur-vente du marché en calculant les variations dynamiques des prix et génère un signal de négociation lors de la rupture des niveaux de prix critiques. La stratégie utilise une courbe dynamique à double levage (WT1 et WT2) pour filtrer le bruit du marché et améliorer la fiabilité du signal.

Principe de stratégie

Le cœur de la stratégie est la construction d’un indicateur de tendance des vagues en suivant les étapes suivantes:

1. En utilisant le prix HLC3 comme référence, calculer une moyenne mobile indicielle (EMA) pour n1 cycles comme centre de prix
2. Calculer l’écart entre le prix et le centre et utiliser 0,015 comme facteur de normalisation
3. L’EMA est lissée sur n2 cycles d’écart pour obtenir la ligne de tendance principale WT1
4. Une moyenne mobile simple (SMA) de 4 cycles sur WT1 est lissée pour obtenir la ligne WT2
5. Définir des points de déclenchement de transaction à la fois au niveau de l’offre (O) et de la vente (O) Un signal de plus est généré lorsque WT1 traverse WT2 vers le haut dans la zone de survente; un signal de moins est généré lorsque WT1 traverse WT2 vers le bas dans la zone de survente.

Avantages stratégiques

1. Le mécanisme de génération de signaux est robuste et réduit considérablement les fausses signaux par le biais de doubles-souples et de filtres sur-achat et sur-vente.
2. Les paramètres sont très réglables, les traders peuvent ajuster la longueur des canaux et la période moyenne en fonction des différentes caractéristiques du marché
3. Il combine les avantages du suivi des tendances et de l’inversion de la dynamique pour capturer les grandes tendances et effectuer des inversions dans des positions extrêmes.
4. Les visualisations sont excellentes et permettent aux traders de comprendre de manière intuitive l’état du marché et les opportunités de trading potentielles.

Risque stratégique

1. Des signaux de trading fréquents peuvent être générés dans un marché volatil, augmentant les coûts de transaction
2. Les seuils fixes de surachat et de survente peuvent ne pas être appropriés dans tous les environnements de marché
3. Le double traitement de l’alignement peut entraîner un retard de signal et la perte du meilleur point d’entrée en cas de déplacement rapide.
4. La stratégie elle-même ne dispose pas d’un mécanisme intégré de gestion des risques

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Introduction d’une marge d’achat et de vente sur-adaptée qui s’adapte à la dynamique des fluctuations du marché
2. Augmentation des mécanismes de confirmation des volumes et de la fiabilité des signaux
3. Filtre intégré de force de tendance pour réduire les retournements dans une tendance forte
4. Ajout d’un filtre temporel pour éviter de négocier pendant les périodes de faible volatilité
5. Développer un système complet de gestion des positions afin d’ajuster dynamiquement la taille des positions en fonction de l’intensité du signal

Résumer

Il s’agit d’une stratégie de trading dynamique de tendance conçue de manière rationnelle pour capturer efficacement les occasions de retournement du marché grâce à des indicateurs de tendance en vague. Le principal avantage de la stratégie réside dans son mécanisme de génération de signaux robuste et sa bonne réglabilité. La stabilité et la rentabilité de la stratégie peuvent être encore améliorées par l’orientation optimisée proposée.