ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est un système de trading automatisé qui combine une croisée des moyennes mobiles des indices (EMA) et un indicateur relativement faible (RSI). Il identifie la direction de la tendance par la croisée des lignes rapides et lentes de l’EMA, tout en utilisant le RSI comme indicateur de confirmation de la tendance. Il comprend également un mécanisme complet de gestion des fonds et de contrôle des risques.
Principe de stratégie
La logique fondamentale de la stratégie repose sur les éléments clés suivants :
- Les EMA de 9 cycles et de 21 cycles sont utilisés pour identifier les points de basculement de la tendance, la traversée de la ligne lente sur la ligne rapide représentant le début d’une tendance à la hausse et la traversée de la ligne basse représentant le début d’une tendance à la baisse
- L’indicateur RSI est un outil de confirmation de tendance qui exige un RSI > 50 pour les signaux d’achat et un RSI < 50 pour les signaux de vente.
- Le système de gestion des risques a fixé un maximum de perte de 1000 pour chaque transaction et un objectif de profit de 5000, en ajustant la taille de la position pour atteindre un ratio de risque/bénéfice fixe.
- Le système utilise un paramètre de stop-loss avec un nombre de points fixe (de 25 points) et le nombre de positions ouvertes est calculé en fonction de la dynamique du montant du risque
- Les mécanismes de détection des échecs des transactions permettent de détecter en temps réel les transactions qui ont été bloquées et de marquer les points de défaillance sur le graphique.
Avantages stratégiques
- Le mécanisme de double vérification, combiné au suivi des tendances et à la confirmation de la dynamique, améliore la fiabilité des signaux de négociation
- Un système de gestion de fonds parfait, un risque fixe pour chaque transaction, évitant les pertes excessives
- Un ratio de risque/bénéfice clairement défini (:5), favorable à la rentabilité à long terme
- Le système dispose d’une capacité d’exécution automatisée des transactions, réduisant ainsi les interférences émotionnelles.
- Les marqueurs visuels des transactions qui ont échoué aident à l’optimisation des stratégies et à l’analyse de la rétroaction
Risque stratégique
- La stratégie de croisement des EMA peut générer de fréquents faux signaux dans les marchés en crise
- Le stop-loss à points fixes peut ne pas être suffisamment souple pour s’adapter aux fluctuations
- Un plus grand rapport risque/bénéfice de 1: 5 peut entraîner une baisse du taux de réussite.
- L’indicateur RSI peut être défaillant dans des conditions de marché extrêmes
- Un nombre fixe de transactions peut ne pas être adapté à toutes les conditions du marché
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- L’introduction de mécanismes d’arrêt adaptatifs, tels que l’arrêt dynamique basé sur l’ATR
- Ajout d’un filtre de volatilité du marché et ajustement des paramètres de stratégie pendant les périodes de forte volatilité
- Considérer l’ajout d’indicateurs de transfert comme outil de confirmation supplémentaire
- Développer des mécanismes d’ajustement dynamique des montres, adaptés aux conditions du marché
- L’introduction de plus d’outils de confirmation de tendances, tels que le MACD ou le Brinband
Résumer
La stratégie a été conçue pour constituer un système complet de négociation en combinant les indicateurs EMA croisés et RSI, comprenant des éléments clés tels que la génération de signaux, la gestion des risques et l’exécution des transactions. Bien qu’il y ait des endroits qui nécessitent une optimisation, la conception globale du cadre est raisonnable, en particulier en ce qui concerne la gestion des fonds.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2024-02-18 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Lukhi24
//@version=6
strategy("Lukhi EMA Crossover_TWL Strategy" , overlay=true)
// Input Parameters
capital = 15000 // Capital: ₹15,000
risk_per_trade = 1000 // Risk per Trade: ₹1,000
target_per_trade = 5000 // Take Profit per Trade: ₹5,000
lot_size = input.int(1, title="Lot Size") // Nifty option lot size (adjust as per your instrument)
stop_loss_distance = input.float(25, title="Stop Loss Distance (Points)") // Fixed stop-loss in points (adjustable)
// EMA Parameters
short_ema_length = input.int(9, title="Short EMA Length")
long_ema_length = input.int(21, title="Long EMA Length")
// RSI Parameters
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
rsi_overbought = input.float(70, title="RSI Overbought Level")
rsi_oversold = input.float(30, title="RSI Oversold Level")
// Calculations
ema_short = ta.ema(close, short_ema_length)
ema_long = ta.ema(close, long_ema_length)
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Buy and Sell Signals
buy_signal = ta.crossover(ema_short, ema_long) and rsi > 50
sell_signal = ta.crossunder(ema_short, ema_long) and rsi < 50
// Plot EMAs on the chart
plot(ema_short, color=color.blue, title="EMA 9")
plot(ema_long, color=color.orange, title="EMA 21")
// Risk Management: Position size based on stop-loss distance
position_size = risk_per_trade / stop_loss_distance
// Stop Loss and Take Profit Levels
long_stop_loss = close - stop_loss_distance
long_take_profit = close + (target_per_trade / position_size)
short_stop_loss = close + stop_loss_distance
short_take_profit = close - (target_per_trade / position_size)
// Strategy Logic: Entry, Stop Loss, and Take Profit
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=lot_size)
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
if (sell_signal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=lot_size)
strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)
// Track Trade Result and Detect Failures
long_trade_loss = strategy.position_size > 0 and close <= long_stop_loss
short_trade_loss = strategy.position_size < 0 and close >= short_stop_loss
// Plot Buy and Sell signals on the chart
plotshape(buy_signal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(sell_signal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")
// Plot Failure Signals
plotshape(long_trade_loss, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.cross, title="Long Trade Failed", text="Failed")
plotshape(short_trade_loss, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.cross, title="Short Trade Failed", text="Failed")