ChaoZhang
Aperçu
Il s’agit d’une stratégie de négociation de retour à la moyenne composite du RSI, combinant la déviation du VWAP et l’OBV. La stratégie consiste à surveiller l’écart entre le prix et le VWAP, ainsi que le surboutique et le survente de l’indicateur OBV-RSI, et à négocier en cas d’extrême. La stratégie émet un signal de négociation lorsque le prix dévie du VWAP à un certain degré et que l’indicateur OBV-RSI affiche un état de survente ou de survente.
Principe de stratégie
La stratégie est basée sur deux indicateurs principaux:
- Indicateur d’écart VWAP: la ligne de référence VWAP est calculée à l’aide d’une moyenne mobile pondérée ((WMA) de 60 cycles, et le canal de la différence standard est calculé par le canal de la différence standard 2 fois supérieur et inférieur. Ce canal est utilisé pour identifier l’écart extrême des prix.
- L’indicateur OBV-RSI: l’application du RSI traditionnel à l’OBV pour calculer la force relative de 14 cycles. L’OBV reflète l’intensité du mouvement des prix par l’accumulation de la masse, tandis que le RSI est utilisé pour identifier l’état de survente de l’OBV.
Les conditions pour ouvrir une position:
- Faire plus: lorsque l’OBV-RSI est <= 30 et que le prix est en dessous de la trajectoire descendante
- Faire le vide: lorsque l’OBV-RSI est supérieur à 70 et que le prix est supérieur à la trajectoire
Conditions de mise en équilibre
- Quand le prix revient à la référence VWAP
- Réglez le stop loss à 0,6% pour contrôler le risque.
Avantages stratégiques
- Vérification multidimensionnelle: offre des signaux de trading plus fiables combinés à des indicateurs de prix, de volume et de dynamique
- Contrôle des risques perfectionné: double protection avec un arrêt fixe et un mécanisme de retour à la valeur moyenne
- Adaptabilité: Adaptation à différents environnements de marché grâce à des ajustements de paramètres
- Logique claire: les signaux de transaction sont clairs, faciles à comprendre et à exécuter
- Caractéristiques de la régression de la valeur moyenne: exploiter les opportunités de transaction créées par la réaction excessive du marché
Risque stratégique
- Risque de marché tendanciel: risque de déclenchement fréquent de signaux erronés dans un marché tendanciel fort
- Risque de glissement: risque de glissement plus important en cas de forte volatilité
- Risque de fausse rupture: les prix pourraient continuer à se déplacer vers l’extrême après le déclenchement du signal
- Sensibilité des paramètres : différentes combinaisons de paramètres peuvent entraîner de grandes différences dans les performances de la stratégie
- Risques liés à la liquidité: les transactions peuvent être difficiles et ponctuelles dans des marchés peu liquides
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Ajustement des paramètres dynamiques: ajustez les paramètres VWAP et RSI pour s’adapter à la volatilité du marché
- Filtrage de l’environnement de marché: ajout d’un filtre de tendance pour réduire la fréquence des transactions dans les marchés à forte tendance
- Optimisation du système de freinage: conception d’un système de freinage dynamique pour améliorer la pérennité des bénéfices
- Gestion de position de manière optimale: ajustement dynamique de la taille des positions sur la base de la volatilité et de l’évaluation des risques
- Amélioration de la confirmation du signal: ajout d’indicateurs techniques supplémentaires ou de filtres temporels pour améliorer la qualité du signal
Résumer
La stratégie, en combinant la déviance VWAP et l’indicateur OBV-RSI, construit un système de trading de retour sur la moyenne robuste. La stratégie recherche des opportunités de négociation dans des conditions de marché extrêmes et protège la sécurité des fonds grâce à plusieurs mécanismes de contrôle des risques. Bien que certains risques existent, la stratégie est susceptible de maintenir une performance stable dans différents environnements de marché grâce à une optimisation et une amélioration continues.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy('[Hoss] Combined Strategy', overlay=true)
// Indikator 1: [Hoss] VWAP Deviation
indicator_vwap = input.bool(true, title="Show VWAP Deviation Indicator", group="Visibility")
length = input.int(60, title="VWAP Length", group="VWAP Settings")
src = input(close, title="Source", group="VWAP Settings")
// Berechnungen für VWAP
vwmean = ta.wma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
basis = vwmean
upper_dev2 = vwmean + dev * 2
lower_dev2 = vwmean - dev * 2
// Plotting VWAP Deviation
plot(indicator_vwap ? basis : na, color=color.gray, title='Basis', linewidth=2)
plot1 = plot(indicator_vwap ? upper_dev2 : na, color=color.red, title='Upper Dev 2', linewidth=2)
plot2 = plot(indicator_vwap ? lower_dev2 : na, color=color.green, title='Lower Dev 2', linewidth=2)
fill(plot1, plot2, color=color.new(color.green, 80), title='Deviation Band')
// Indikator 2: [Hoss] OBV RSI
indicator_obv_rsi = input.bool(true, title="Show OBV RSI Indicator", group="Visibility")
len = input.int(14, title="RSI Length", group="OBV RSI Settings")
obv = ta.cum(ta.change(src) > 0 ? volume : ta.change(src) < 0 ? -volume : 0)
rsi = ta.rsi(obv, len)
// Plotting OBV RSI
plot(indicator_obv_rsi ? rsi : na, color=color.blue, title="OBV RSI", linewidth=2)
hline(70, title="Overbought", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
hline(30, title="Oversold", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
// Strategie: Kauf- und Verkaufssignale
long_condition = not na(rsi) and rsi <= 30 and close <= lower_dev2
short_condition = not na(rsi) and rsi >= 70 and close >= upper_dev2
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close * 0.994) // Stop-Loss bei 0.6%
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close * 1.006) // Stop-Loss bei 0.6%
// Flash Close beim Erreichen des VWAP
if (strategy.position_size > 0 and close >= basis)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and close <= basis)
strategy.close("Short")