ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est un système de trading hybride combinant plusieurs indicateurs d’analyse technique. Elle repose principalement sur un système de courbe moyenne (EMA) pour juger de la tendance du marché, tout en utilisant le niveau de résistance au support (SR) comme signal d’entrée et le contrôle du risque en utilisant l’amplitude de fluctuation réelle (ATR). La stratégie utilise un paramètre de stop-loss dynamique qui peut s’adapter à la volatilité du marché.
Principe de stratégie
La stratégie repose sur les éléments fondamentaux suivants :
- Système de détermination de la tendance - déterminer l’intensité de la tendance en utilisant une moyenne mobile (EMA) de 20 cycles par rapport à un indice de 50 cycles
- Système de signaux de rupture - construire des niveaux de résistance de soutien à travers 9 cycles de prix maximum et minimum
- Système de contrôle des risques - avec 14 cycles ATR pour régler dynamiquement la distance d’arrêt
- La logique d’entrée comporte deux conditions:
- Les prix dépassent les niveaux de résistance
- est dans une tendance et le prix est dans la bonne direction médiane
- Logique de sortie basée sur l’arrêt dynamique ATR, avec une distance d’arrêt 10 fois celle de l’ATR
Avantages stratégiques
- Confirmation multidimensionnelle - amélioration de la fiabilité du signal combinée au suivi des tendances et aux transactions de rupture
- Adaptation - arrêt de perte ajusté dynamiquement par l’ATR pour s’adapter à différents environnements de marché
- Bien maîtrisé - disposant d’un mécanisme de coupe de perte bien défini et adapté aux fluctuations du marché
- Un niveau élevé de systématisation - les règles de négociation sont claires et ne sont pas influencées par des jugements subjectifs
- Scalabilité - le cadre de base est stable et il est facile d’ajouter de nouvelles règles de transaction
Risque stratégique
- Risque de choc - Faux signaux peuvent être fréquents sur le marché horizontal
- Risque de glissement - les transactions de rupture peuvent faire face à des glissements plus importants pendant les périodes de forte volatilité
- Risque de marge de stop-loss - un réglage excessif du multiplicateur ATR peut entraîner un retrait plus important
- Risque de retard de signal - un système homogène présente un certain retard
- Sensitivité des paramètres - les paramètres de plusieurs paramètres doivent être testés et optimisés
Orientation de l’optimisation de la stratégie
Optimisation du filtrage du signal
- Ajouter un mécanisme de confirmation du volume
- Présentation des filtres de volatilité
- En combinaison avec plus de vérifications techniques
Optimisation de la gestion des positions
- Réaliser une gestion dynamique des positions
- Taux de détention ajusté en fonction de la volatilité
- Ajout d’un mécanisme de construction par lots
Optimisation des pertes
- Introduction du stop mobile
- Optimiser les réglages ATR
- Ajout d’un mécanisme de protection des bénéfices
Résumer
La stratégie est construite en combinant plusieurs méthodes d’analyse technique avancées pour construire un système de négociation complet. Son avantage central réside dans la capacité d’adaptation et de contrôle des risques du système. Grâce à une optimisation et à une amélioration continues, la stratégie est susceptible de maintenir une performance stable dans différents environnements de marché.
/*backtest
start: 2024-02-18 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Multi-Strategy Trader v1 by SUNNY GUHA +91 9836021040 / www.oiesu.com", overlay=true)
// Basic Inputs
supResLookback = input.int(9, "Support/Resistance Lookback")
atrPeriod = input.int(14, "ATR Period")
stopMultiplier = input.float(10.0, "Stop Loss ATR Multiplier")
// Technical Indicators
atr = ta.atr(atrPeriod)
highestHigh = ta.highest(high, supResLookback)
lowestLow = ta.lowest(low, supResLookback)
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
// Basic Strategy Rules
isTrending = math.abs(ema20 - ema50) > atr
longSignal = close > highestHigh[1] or (isTrending and ema20 > ema50 and close > ema20)
shortSignal = close < lowestLow[1] or (isTrending and ema20 < ema50 and close < ema20)
// Entry Logic
if longSignal and strategy.position_size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortSignal and strategy.position_size >= 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Stop Loss Logic
longStopPrice = close - (atr * stopMultiplier)
shortStopPrice = close + (atr * stopMultiplier)
// Exit Logic
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=longStopPrice)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=shortStopPrice)
// Basic Plotting
plot(ema20, "EMA 20", color.blue)
plot(ema50, "EMA 50", color.red)