ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est un système de suivi de tendance basé sur un croisement de plusieurs indicateurs techniques, combinant les trois indicateurs EMA (moyennes mobiles indicielles), LSMA (moyennes mobiles minimales) et RSI (indicateurs relativement faibles) pour filtrer les opportunités de négociation via la confirmation de plusieurs signaux. La stratégie utilise un mécanisme d’arrêt et de perte adaptatif qui permet d’ajuster les paramètres de gestion des risques en fonction de la dynamique du marché.
Principe de stratégie
La logique centrale de la stratégie est la suivante:
- Utilisez les EMA courte période () (6) et longue période () (20) pour capturer les virages de tendance
- L’utilisation du LSMA ((333) comme indicateur de confirmation de tendance à long terme
- La ligne de 50 du RSI ((14) est utilisée pour déterminer la force ou la faiblesse du marché.
- Il est également possible d’ouvrir une position en plus si les conditions suivantes sont remplies:
- Il porte un EMA20 sur EMA6
- Le prix est au-dessus de la LSMA333.
- Le RSI est supérieur à 50.
- Il est également possible d’ouvrir une position vide si les conditions suivantes sont remplies:
- ÉMA20 sous EMA6
- Les prix sont inférieurs à la LSMA333.
- RSI inférieur à 50
Avantages stratégiques
- La confirmation croisée de plusieurs indicateurs a considérablement réduit l’impact des fausses alertes
- La combinaison de suivi des tendances et d’indicateurs de dynamique améliore la fiabilité du signal
- Un mécanisme d’arrêt et de perte adaptatif peut être ajusté de manière flexible en fonction des conditions du marché
- La logique de la stratégie est claire et les paramètres sont hautement ajustables
- L’analyse multidimensionnelle du marché améliore les chances de succès
Risque stratégique
- Des faux signaux peuvent fréquemment se produire sur des marchés volatils
- Plusieurs indicateurs peuvent confirmer que le moment de l’entrée est légèrement retardé
- Les stop-loss et take-profits à pourcentage fixe peuvent ne pas convenir à toutes les conditions de marché
- Une optimisation excessive des paramètres peut conduire à un surapprentissage
- Une partie de l’opportunité de négociation peut être manquée dans un marché rapide.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Introduction d’un indicateur de volatilité pour ajuster dynamiquement le ratio de stop-loss
- Augmentation de l’analyse des volumes pour confirmer l’efficacité des tendances
- Considérer l’ajout d’un système de classification des environnements de marché avec différents paramètres pour différentes conditions de marché
- Mécanisme d’adaptation pour optimiser les paramètres de l’indicateur
- Ajout d’un système de gestion de position pour un contrôle de position plus flexible
Résumer
La stratégie utilise la combinaison de plusieurs indicateurs techniques pour construire un système de suivi de tendance relativement robuste. Le principal avantage de la stratégie réside dans la fiabilité de la confirmation des signaux, mais il faut également prêter attention aux problèmes d’adaptabilité dans différents environnements de marché. Grâce à l’optimisation et à l’amélioration continues, la stratégie est susceptible de mieux fonctionner dans les transactions réelles.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("EMA 6-20 + LSMA 333 + RSI 50 Filtreli Al-Sat Stratejisi", overlay=true)
// Parametreler
emaShortLength = input.int(6, title="Kısa EMA Uzunluğu", minval=1)
emaLongLength = input.int(20, title="Uzun EMA Uzunluğu", minval=1)
lsmaLength = input.int(333, title="LSMA Uzunluğu", minval=1)
rsiLength = input.int(14, title="RSI Uzunluğu", minval=1)
stopLossPerc = input.float(1.0, title="Stop Loss Yüzdesi", minval=0.1)
takeProfitPerc = input.float(2.0, title="Take Profit Yüzdesi", minval=0.1)
// EMA Hesaplamaları
emaShort = ta.ema(close, emaShortLength)
emaLong = ta.ema(close, emaLongLength)
// LSMA Hesaplaması
lsma = ta.linreg(close, lsmaLength, 0)
// RSI Hesaplaması
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// EMA Kesişimleri
emaCrossUp = ta.crossover(emaShort, emaLong) // EMA 6, EMA 20'nin üzerine çıkarsa
emaCrossDown = ta.crossunder(emaShort, emaLong) // EMA 6, EMA 20'nin altına inerse
// LSMA Filtresi
lsmaFilterBuy = close > lsma // Fiyat LSMA 333'ün üzerinde mi?
lsmaFilterSell = close < lsma // Fiyat LSMA 333'ün altında mı?
// RSI Filtresi
rsiFilterBuy = rsi > 50 // RSI 50'nin üzerinde mi?
rsiFilterSell = rsi < 50 // RSI 50'nin altında mı?
// Alım ve Satım Koşulları
if (emaCrossUp and lsmaFilterBuy and rsiFilterBuy) // EMA 6, EMA 20'nin üzerine çıkarsa VE fiyat LSMA 333'ün üzerindeyse VE RSI 50'nin üzerindeyse
strategy.entry("Al", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Al", stop=close * (1 - stopLossPerc / 100), limit=close * (1 + takeProfitPerc / 100))
if (emaCrossDown and lsmaFilterSell and rsiFilterSell) // EMA 6, EMA 20'nin altına inerse VE fiyat LSMA 333'ün altındaysa VE RSI 50'nin altındaysa
strategy.entry("Sat", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sat", stop=close * (1 + stopLossPerc / 100), limit=close * (1 - takeProfitPerc / 100))
// EMA, LSMA ve RSI Çizgileri
plot(emaShort, color=color.blue, title="EMA 6", linewidth=2)
plot(emaLong, color=color.red, title="EMA 20", linewidth=2)
plot(lsma, color=color.orange, title="LSMA 333", linewidth=2)
hline(50, "RSI 50 Seviyesi", color=color.gray)
// Kesişim İşaretleri
plotshape(series=emaCrossUp and lsmaFilterBuy and rsiFilterBuy, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Al Sinyali")
plotshape(series=emaCrossDown and lsmaFilterSell and rsiFilterSell, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sat Sinyali")