ChaoZhang
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Aperçu
Cette stratégie est un système de suivi des tendances basé sur les moyennes mobiles indicielles (EMA) et le modèle de correction de pulsation (ICM). Il capte les changements de tendance du marché en identifiant les croisements de prix avec les EMA et les formes de pulsation-correction-pulsation qui s’en suivent, et exécute les transactions lorsque des conditions spécifiques sont remplies. Le système utilise un rapport de risque-bénéfice fixe pour gérer les arrêts et les pertes de chaque transaction.
Principe de stratégie
La logique fondamentale de la stratégie repose sur les éléments clés suivants :
- Utilisation de l’EMA à 10 cycles comme indicateur de référence pour la direction de la tendance
- Recherche de la forme impulsion-correction-pulsion dans les 3 cycles suivant la croisée du prix avec l’EMA
- Les conditions d’admission sont les suivantes:
- Le prix de l’EMA
- La première ligne K indique une impulsion de l’acier ((la hausse est supérieure à la valeur par défaut)
- La deuxième ligne K est une correction baissière (le prix de clôture est inférieur au prix d’ouverture)
- La troisième ligne K est une impulsion de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe de la courbe.
- Conditions d’entrée à tête nue par opposition à la tête multiple
- Réservation automatique des positions de stop loss et de stop loss avec un ratio de risque/bénéfice fixe (default 3x)
Avantages stratégiques
- Les indicateurs techniques et les modèles de prix offrent des signaux de trading plus fiables
- La continuité de la tendance est confirmée par la forme impulsion-correction-pulsion
- La gestion des positions avec un ratio de risque/bénéfice fixe favorise la stabilité des bénéfices à long terme
- La logique d’entrée est claire, facile à comprendre et à exécuter
- Adapté à différents types de transactions et périodes de temps
Risque stratégique
- De faux signaux de rupture fréquents peuvent se produire sur un marché volatil
- Le rapport risque/bénéfice fixe peut ne pas convenir à tous les environnements de marché
- Le choix des paramètres EMA et de la dépréciation de l’amplitude des impulsions affecte la performance de la stratégie
- Les fluctuations massives peuvent entraîner des arrêts irrationnels.
- Un retour rapide du marché pourrait entraîner un retrait plus important
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Introduction d’une threshold d’amplitude d’impulsion dynamiquement ajustée pour l’indicateur de volatilité
- Augmentation de l’intensité de la tendance et réduction de la fausse rupture du filtre
- Résultats de l’analyse de l’évolution des caractéristiques du marché
- Ajouter un filtrage temporel pour éviter de négocier à des moments défavorables
- La synthèse des indicateurs de débit améliore la fiabilité du signal
Résumer
La stratégie, combinée à une EMA et à une modélisation de correction d’impulsion, construit un système de suivi de tendance logiquement clair. Son avantage réside dans la clarté des signaux et la maîtrise des risques, mais nécessite toujours une optimisation en fonction des caractéristiques spécifiques du marché. La stabilité et la rentabilité de la stratégie peuvent être encore améliorées en ajoutant des conditions de filtrage appropriées et un mécanisme d’ajustement des paramètres dynamiques.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Cross Impulsive Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Parameters
emaLength = input.int(10, title="EMA Length")
impulsiveBodyTicks = input.int(10, title="Minimum Impulsive Candle Body (Ticks)")
rMultiplier = input.int(3, title="Risk Reward Multiplier")
// Calculate EMA
ema10 = ta.ema(close, emaLength)
// Cross conditions
crossUp = ta.crossover(close, ema10)
crossDown = ta.crossunder(close, ema10)
// Impulsive and correction conditions
tickSize = syminfo.mintick
impulsiveBodyMin = impulsiveBodyTicks * tickSize
isImpulsiveBullish = (close > open) and (close - open >= impulsiveBodyMin)
isImpulsiveBearish = (close < open) and (open - close >= impulsiveBodyMin)
isCorrectionBearish = (close < open)
isCorrectionBullish = (close > open)
// Long setup tracking
var int barsSinceLongCross = 0
var bool impulsive1Long = false
var bool correctionLong = false
var bool impulsive2Long = false
if crossUp
barsSinceLongCross := 0
impulsive1Long := false
correctionLong := false
impulsive2Long := false
else
barsSinceLongCross := barsSinceLongCross + 1
if barsSinceLongCross == 1
impulsive1Long := isImpulsiveBullish
if barsSinceLongCross == 2
correctionLong := isCorrectionBearish
if barsSinceLongCross == 3
impulsive2Long := isImpulsiveBullish and (close > math.max(high[1], high[2]))
// Short setup tracking
var int barsSinceShortCross = 0
var bool impulsive1Short = false
var bool correctionShort = false
var bool impulsive2Short = false
if crossDown
barsSinceShortCross := 0
impulsive1Short := false
correctionShort := false
impulsive2Short := false
else
barsSinceShortCross := barsSinceShortCross + 1
if barsSinceShortCross == 1
impulsive1Short := isImpulsiveBearish
if barsSinceShortCross == 2
correctionShort := isCorrectionBullish
if barsSinceShortCross == 3
impulsive2Short := isImpulsiveBearish and (close < math.min(low[1], low[2]))
// Execute trades
if barsSinceLongCross == 3 and impulsive1Long and correctionLong and impulsive2Long
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=low, profit=close + (close - low) * rMultiplier)
if barsSinceShortCross == 3 and impulsive1Short and correctionShort and impulsive2Short
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=high, profit=close - (high - close) * rMultiplier)
// Plot EMA
plot(ema10, color=color.blue, title="10 EMA")