ChaoZhang
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Aperçu
La stratégie est un système de suivi de tendance basé sur plusieurs périodes de temps, combinant une moyenne mobile pondérée en volume de transaction de 50 cycles périodiques (VWMA) en tant que filtre de tendance majeure et utilisant les ruptures de prix VWMA et HLCC4 de 200 cycles du cycle de temps actuel comme signal de transaction spécifique. C’est une stratégie qui ne fait que faire plus pour améliorer la fiabilité des transactions grâce à une confirmation de tendance stricte et à une vérification de plusieurs périodes de temps.
Principe de stratégie
La logique centrale de la stratégie comprend les éléments clés suivants:
- En utilisant le VWMA de 50 cycles de la courbe comme critère de jugement de la grande tendance, il est permis d’ouvrir une position uniquement lorsque le prix est au-dessus de cette courbe moyenne.
- Les conditions d’entrée sont que les deux lignes K successives soient clôturées au-dessus de la VWMA de 200 cycles, et que la deuxième ligne K soit clôturée au-dessus de la moyenne HLCC4 de la première ligne K.
- Les signaux de sortie sont basés sur le niveau de la ligne du jour, et la clôture de la ligne du jour se produit lorsque le prix de clôture de la ligne du jour tombe en dessous de la ligne du jour de 200 cycles VWMA.
- La stratégie utilise une gestion de position fixe, avec 10% des intérêts du compte pour chaque transaction.
- La période hebdomadaire de réévaluation des 5 dernières années assure l’efficacité de la stratégie dans le contexte du marché à court terme.
Avantages stratégiques
- Vérification de plusieurs périodes: la combinaison des périodes et des jours permet de saisir les grandes tendances et de répondre aux changements du marché en temps opportun.
- Le contrôle des risques est perfectionné: l’utilisation de VWMA au lieu de la moyenne mobile simple permet de mieux refléter la tendance réelle du marché.
- La tendance est à la rigueur: il faut remplir plusieurs conditions pour être admis, ce qui réduit le risque de faux-bénéfice.
- La gestion des positions est rationnelle: la gestion des positions à taux fixe maîtrise les risques tout en conservant une marge de profit.
- Le niveau d’automatisation est élevé: la logique de la stratégie est claire et les transactions peuvent être entièrement automatisées.
Risque stratégique
- Risque de renversement de tendance: une reprise plus importante est possible dans un contexte de forte volatilité du marché.
- Effets des points de glissement: les prix de transaction réels peuvent s’écarter des prix théoriques en cas de manque de liquidité sur le marché.
- Signal de retard: La réponse de la stratégie aux points de retournement de tendance peut être relativement retardée en raison de l’utilisation d’une ligne moyenne à plus longue période.
- Risque de fausse intrusion: malgré les multiples confirmations, il est possible de subir des dommages causés par une fausse intrusion.
- Limite à la transaction unidirectionnelle: la stratégie consiste à faire trop et à rater des occasions potentielles de dépréciation dans une tendance à la baisse.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Optimisation des paramètres dynamiques: les paramètres cycliques du VWMA peuvent être ajustés automatiquement en fonction des fluctuations du marché.
- Optimisation de la gestion des positions: mise en place d’un système de gestion dynamique des positions basé sur la volatilité.
- Amélioration du mécanisme de sortie: il est possible d’ajouter un stop mobile ou un stop dynamique basé sur des indicateurs techniques.
- Augmentation de l’indicateur de l’humeur du marché: en combinaison avec des indicateurs tels que le RSI ou le MACD pour améliorer la fiabilité du signal.
- Introduction à l’analyse des volumes d’échanges: approfondissement de l’analyse des volumes d’échanges et optimisation des méthodes de calcul du VWMA.
Résumer
Il s’agit d’une stratégie de suivi de tendance rigoureusement conçue, qui permet un meilleur contrôle du risque grâce à la combinaison de plusieurs périodes de temps et à des conditions de négociation strictes. Le principal avantage de la stratégie réside dans son mécanisme de confirmation de tendance parfait et sa logique de négociation claire, adaptée pour saisir les opportunités de tendance à moyen et long terme dans des marchés forts.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Long-Only 200 WVMA + HLCC4 Strategy (Weekly 50 VWMA Filter, Daily Exit, Last 5 Years)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Parameters
wvma_length = input(200, title="200 WVMA Length")
// Restrict backtesting to the last 5 years
var int backtest_start_year = na
if na(backtest_start_year)
backtest_start_year = year - 5 // Calculate the start year (5 years ago)
// Check if the current time is within the last 5 years
within_backtest_period = true
// Fetch Weekly 50 VWMA
weekly_vwma_50 = request.security(syminfo.tickerid, "W", ta.vwma(close, 50))
// Basic Condition: Price must be above Weekly 50 VWMA
above_weekly_vwma = (close > weekly_vwma_50)
// 200 Weighted Volume Moving Average (WVMA) on the current timeframe
wvma = ta.vwma(close, wvma_length)
plot(wvma, title="200 WVMA", color=color.blue, linewidth=2)
// HLCC4 Calculation
hlcc4 = (high + low + close + close) / 4
// Fetch Daily 200 WVMA
daily_wvma = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.vwma(close, wvma_length))
// Fetch Daily Close
daily_close = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)
// Long Entry Condition
long_condition = (close[1] > wvma[1]) and (close > wvma) and (close > hlcc4[1])
// Long Exit Condition (Daily Close below Daily 200 WVMA)
exit_condition = (daily_close < daily_wvma)
// Check if there is an open position
var bool in_position = false
// Execute trades only within the last 5 years and above Weekly 50 VWMA
if within_backtest_period and above_weekly_vwma
if (long_condition and not in_position)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
in_position := true
if (exit_condition and in_position)
strategy.close("Buy")
in_position := false
// Plotting Entry and Exit Signals
plotshape(series=long_condition and not in_position and within_backtest_period and above_weekly_vwma, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text="Buy", size=size.small)
plotshape(series=exit_condition and in_position and within_backtest_period and above_weekly_vwma, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, text="Exit", size=size.small)
// Highlight background for trend direction
bgcolor(long_condition and not in_position and within_backtest_period and above_weekly_vwma ? color.new(color.green, 90) : na, title="Uptrend Background")
bgcolor(exit_condition and in_position and within_backtest_period and above_weekly_vwma ? color.new(color.red, 90) : na, title="Exit Background")
// Plot Weekly 50 VWMA
plot(weekly_vwma_50, title="Weekly 50 VWMA", color=color.orange, linewidth=2)