ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est un système de négociation basé sur des signaux de croisement d’équilibre et des filtres de tendance. Il combine des signaux de croisement de courte durée (SMA de 9 cycles et de 15 cycles) et de longue durée (EMA de 200 cycles) comme filtres de tendance, afin de capturer les tendances du marché en croisant des équilibre sur différentes périodes de temps. Le système comprend également un mécanisme de réentrée qui permet de reconstruire la position si la tendance se poursuit.
Principe de stratégie
La stratégie utilise un système de triple équilibre pour prendre des décisions commerciales:
- Génération de signaux de négociation en utilisant des moyennes mobiles simples (SMA) de 9 cycles et 15 cycles
- Utilisation d’une moyenne mobile à 200 cycles (EMA) comme filtre de tendance
- Un signal de multiplication est généré lorsque le SMA à court terme ((9 cycles)) traverse le SMA à 15 cycles vers le haut et que le prix est au-dessus de l’EMA à 200 cycles
- Un signal de courtage est généré lorsque le SMA à court terme (en 9 cycles) traverse le SMA à 15 cycles vers le bas et que le prix est inférieur à l’EMA à 200 cycles
- Le système contient également une logique de réentrée qui permet de reconstruire un magasin après le signal de croisement initial, à condition que le prix reste du bon côté de la 200 EMA.
Avantages stratégiques
- Analyse de plusieurs périodes: une vision plus complète du marché combinant les courts et les longs termes moyens
- Filtrage des tendances: utilisation de 200 EMA pour filtrer les faux signaux et améliorer la qualité des transactions
- Mécanisme de réentrée: permettant de réaliser plusieurs placements dans une tendance forte pour augmenter le potentiel de profit
- Des règles claires d’entrée et de sortie: basées sur des indicateurs techniques objectifs, réduisant les jugements subjectifs
- Le commerce bidirectionnel: profiter des deux côtés du vide
- Gestion intégrée des risques: contrôle automatique des risques via un système homogène
Risque stratégique
- Risque de choc: les faux signaux peuvent être fréquents dans les marchés de gré à gré
- Risque de retard: les moyennes mobiles sont essentiellement des indicateurs en retard qui peuvent manquer les meilleurs points d’entrée
- Risque de renversement de tendance: risque de pertes importantes dans le cas d’une forte reprise du marché
- Risques de réentrée: la surétablissement peut entraîner une surcharge de positions Mesures d’atténuation :
- Ajout d’un filtre supplémentaire pour les fluctuations du marché
- Définition de la limite de position maximale
- Utilisation d’un mécanisme d’arrêt dynamique
- Mise en place d’un système de gestion des positions
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Optimisation des cycles dynamiques:
- Adaptation automatique du cycle de la moyenne en fonction des fluctuations du marché
- Introduction d’une moyenne mobile adaptative (AMA) à la place de la moyenne périodique fixe
- Optimisation de l’entrée:
- Confirmation d’augmentation du volume
- Vérification de l’indicateur de vitesse ajoutée
- Introduction de la confirmation de la forme du prix
- Optimisation de la gestion des risques :
- Réaliser une gestion dynamique des positions
- Ajout d’un arrêt de suivi
- Arrêt de perte basé sur la volatilité
- Optimisation de la logique de réintégration:
- Confirmation de l’augmentation de la force de la tendance
- Conception d’un système d’entrepôt par gradient
- Adhésion à l’identification de l’environnement du marché
Résumer
Cette stratégie, combinant plusieurs systèmes de courbe uniforme et filtres de tendance, constitue un système de suivi de tendance complet. Son principal avantage réside dans la possibilité de réaliser des gains significatifs dans des marchés à forte tendance, tout en améliorant la stabilité du système grâce à un filtre de courbe uniforme et à un mécanisme de réentrée. Bien que certains risques inhérents existent, la mise en œuvre de la direction d’optimisation peut encore améliorer les performances de la stratégie.
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMA Crossover with EMA Filter", overlay=true)
// Define indicators
sma9 = ta.sma(close, 9)
sma15 = ta.sma(close, 15)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Crossover conditions
bullish_crossover = ta.crossover(sma9, sma15) // Buy signal
bearish_crossover = ta.crossunder(sma9, sma15) // Sell signal
// Filters
above_ema200 = close > ema200
below_ema200 = close < ema200
// Buy condition (only above 200 EMA)
buy_signal = bullish_crossover and above_ema200
if buy_signal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Sell condition (only below 200 EMA)
sell_signal = bearish_crossover and below_ema200
if sell_signal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit condition if the signal reverses
exit_long = bearish_crossover
exit_short = bullish_crossover
if exit_long
strategy.close("Buy")
if exit_short
strategy.close("Sell")
// Re-entry condition when price crosses EMA 200 after a prior crossover
buy_reentry = ta.barssince(bullish_crossover) > 0 and above_ema200
sell_reentry = ta.barssince(bearish_crossover) > 0 and below_ema200
if buy_reentry
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sell_reentry
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plot indicators
plot(sma9, color=color.blue, title="SMA 9")
plot(sma15, color=color.red, title="SMA 15")
plot(ema200, color=color.orange, title="EMA 200")