ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est un système de trading adaptatif qui combine les bandes de Bollinger et le suivi des arrêts ATR. La stratégie identifie les signaux d’entrée par la rupture de la descente de Bollinger, tout en utilisant le suivi dynamique des arrêts basé sur ATR pour gérer les risques et déterminer le moment de sortie. La stratégie est capable de saisir les opportunités de tendance lorsque les tendances du marché sont évidentes, tout en offrant une protection dans les marchés instables.
Principe de stratégie
La logique centrale de la stratégie comprend deux parties principales:
- Système de signaux d’entrée: Utilisation de la bande de Brin ((BB) comme indicateur principal, générant un signal de plus lorsque le prix dépasse la trajectoire descendante et un signal de plus lorsqu’il atteint la trajectoire ascendante. Le paramètre de la bande de Brin est réglé sur une moyenne mobile à 20 cycles comme trajectoire moyenne, avec un multiple de différence standard de 2,0
- Système de gestion des pertes: l’ATR à 14 cycles est utilisé comme référence pour les fluctuations, multiplié par 3.0. En détenant des positions multiples, la ligne d’arrêt augmente avec la hausse des prix et vice versa. Ce mécanisme d’arrêt dynamique permet de contrôler efficacement les retraits tout en permettant une croissance naturelle des bénéfices.
Avantages stratégiques
- Adaptabilité: les bandes de Brindes et l’ATR sont des indicateurs basés sur les fluctuations réelles du marché et s’adaptent automatiquement aux différentes conditions du marché.
- Le contrôle des risques est parfait: avec l’arrêt dynamique d’ATR, les pertes peuvent être arrêtées en temps opportun et ne peuvent pas être retirées prématurément d’une tendance forte.
- Signal clair: les signaux d’entrée et de sortie sont basés sur une rupture de prix claire, sans jugement subjectif.
- Haute visibilité: la stratégie indique clairement tous les points de signaux sur le graphique pour faciliter l’analyse et l’optimisation.
Risque stratégique
- Risque de choc du marché: dans les marchés où il n’y a pas de tendance évidente, il est possible de produire fréquemment de faux signaux de rupture, entraînant des pertes continues.
- Risque de glissement: les prix de transaction réels peuvent être très éloignés des prix de signaux théoriques en cas de forte volatilité du marché.
- Sensitivité des paramètres: les effets de la stratégie sont sensibles aux paramètres de la bande de Bryn et de l’ATR et doivent être optimisés pour les différentes conditions du marché.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Ajout d’un filtre de tendance: vous pouvez ajouter des indicateurs supplémentaires pour juger de la tendance, ouvrir une position uniquement lorsque la tendance est claire, réduire les faux signaux sur les marchés de choc.
- Optimisation des paramètres de stop-loss: le multiplicateur ATR peut être ajusté dynamiquement en fonction des différentes conditions du marché, en utilisant un stop-loss plus souple en cas de forte volatilité.
- Introduction de la gestion des positions: un système de gestion des positions dynamique peut être conçu sur la base de l’ATR, afin d’ajuster automatiquement la taille des positions ouvertes dans différents environnements de volatilité.
- Filtre de temps: évitez les échanges pendant les périodes de forte volatilité, comme la publication de données économiques importantes.
Résumer
La stratégie, combinée à la bande de Brin et au suivi des arrêts ATR, construit un système de négociation doté de capacités de capture de tendance et de contrôle du risque. Les caractéristiques d’adaptation de la stratégie lui permettent de rester stable dans différents environnements de marché, tandis qu’un système de signaux clair fournit une base de négociation objective.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2025-01-19 00:00:00
end: 2025-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ATR Trailing Stop Loss with Bollinger Bands", overlay=true)
// Input parameters for Bollinger Bands
bb_length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
bb_stddev = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Std Dev")
// Input parameters for ATR Trailing Stop Loss
atr_length = input.int(14, title="ATR Length")
atr_multiplier = input.float(3.0, title="ATR Multiplier")
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bb_length)
upper_band = ta.sma(close, bb_length) + ta.stdev(close, bb_length) * bb_stddev
lower_band = ta.sma(close, bb_length) - ta.stdev(close, bb_length) * bb_stddev
// Calculate ATR
atr = ta.atr(atr_length)
// Trailing Stop Loss Calculation
var float long_stop = na // Explicitly define as float type
var float short_stop = na // Explicitly define as float type
if (strategy.position_size > 0)
long_stop := close - atr * atr_multiplier
long_stop := math.max(long_stop, nz(long_stop[1], long_stop))
else
long_stop := na
if (strategy.position_size < 0)
short_stop := close + atr * atr_multiplier
short_stop := math.min(short_stop, nz(short_stop[1], short_stop))
else
short_stop := na
// Entry and Exit Conditions
long_condition = ta.crossover(close, lower_band) // Enter long when price crosses above lower band
short_condition = ta.crossunder(close, upper_band) // Enter short when price crosses below upper band
exit_long_condition = ta.crossunder(close, long_stop) // Exit long when price crosses below trailing stop
exit_short_condition = ta.crossover(close, short_stop) // Exit short when price crosses above trailing stop
// Execute Trades
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (exit_long_condition)
strategy.close("Long")
if (exit_short_condition)
strategy.close("Short")
// Plot Bollinger Bands
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper_band, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.green, title="Lower Band")
// Plot Trailing Stop Loss
plot(strategy.position_size > 0 ? long_stop : na, color=color.orange, title="Long Trailing Stop")
plot(strategy.position_size < 0 ? short_stop : na, color=color.purple, title="Short Trailing Stop")
// Labels for Entry and Exit
if (long_condition)
label.new(bar_index, low, text="Entry Long", style=label.style_circle, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
if (short_condition)
label.new(bar_index, high, text="Entry Short", style=label.style_circle, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
if (exit_long_condition)
label.new(bar_index, low, text="Exit Long", style=label.style_circle, color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.small)
if (exit_short_condition)
label.new(bar_index, high, text="Exit Short", style=label.style_circle, color=color.orange, textcolor=color.white, size=size.small)