ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est un système de trading de courte ligne combinant plusieurs indicateurs techniques, principalement basé sur l’indicateur de dérivation parallèle ((PSAR) comme signal central, combinant des indicateurs de moyenne et de dynamique pour filtrer les transactions, et une méthode de gestion du risque combinant des arrêts dynamiques et des arrêts fixes. La stratégie est conçue en tenant pleinement compte des tendances et de la volatilité du marché, adaptée à la négociation de courte ligne dans un environnement de marché très volatil.
Principe de stratégie
La stratégie utilise l’indicateur PSAR comme principal outil de jugement de tendance, générant un signal de transaction lorsque le prix dépasse le PSAR. Afin d’améliorer la fiabilité du signal, les conditions de filtrage suivantes ont été ajoutées:
- 50 indice de moyenne mobile cyclique ((EMA50) sert de filtre de tendance pour s’assurer que la direction des transactions est conforme à la tendance à moyen terme
- L’indice de relative faiblesse (RSI) est utilisé pour filtrer les marchés sur le point d’exploser, le RSI pour les positions à plusieurs têtes est de 40 et le RSI pour les positions à vide est de 60
- Le calcul dynamique de la position de stop loss avec l’ATR fournit un contrôle du risque plus flexible
- L’objectif fixe de 0,7% est utilisé pour garantir la réalisation des bénéfices en temps opportun.
- Mise en place d’un mécanisme de vérification des dépôts afin d’éviter les ouvertures répétées
Avantages stratégiques
- Système de signaux complet: combiné avec le suivi des tendances et les indicateurs de dynamique, pour fournir des signaux de trading plus fiables
- Flexibilité dans la gestion des risques: le stop loss dynamique peut s’adapter à la volatilité du marché
- Prévention des fausses fuites: des conditions de filtrage multiples peuvent réduire efficacement l’impact des fausses fuites
- Objectifs de rendement clairs: le taux de stop-loss fixe aide à contrôler le temps de détention et à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds
- Logique de transaction claire: les rôles de chaque composant sont clairement définis pour faciliter l’optimisation et l’ajustement ultérieurs
Risque stratégique
- Risque de surchauffe: la multiplicité des conditions peut vous faire rater des opportunités de trading de qualité
- Limite des arrêts fixes: 0,7% des arrêts fixes pourraient sortir prématurément d’une tendance forte
- Sensitivité des paramètres: les paramètres des indicateurs tels que le PSAR, l’EMA et le RSI ont une influence majeure sur la performance de la stratégie
- Dépendance aux conditions du marché: risque de sous-performance dans des marchés à faible volatilité ou à forte volatilité
- Effets des points de glissement: les transactions fréquentes peuvent entraîner des coûts de transaction plus élevés
Orientation de l’optimisation de la stratégie
- Mécanisme de freinage dynamique: le taux de freinage peut être ajusté en fonction de la volatilité du marché
- Optimisation de la gestion des positions: mise en place d’un système de gestion des positions dynamique basé sur la volatilité
- Identification de l’environnement de marché: ajout d’un module de jugement de l’environnement de marché, afin d’ajuster les paramètres de stratégie en fonction des différentes conditions du marché
- Optimisation des paramètres de l’indicateur: introduction d’un mécanisme d’ajustement des paramètres adaptatifs pour améliorer l’adaptabilité de la stratégie
- Contrôle des coûts de transaction: optimisation de la fréquence d’ouverture des positions clés et réduction des coûts de transaction
Résumer
La stratégie est construite en combinant plusieurs indicateurs techniques pour construire un système de négociation complet, qui est bien considéré dans les domaines du jugement des tendances, du contrôle des risques et de l’exécution des transactions. Le principal avantage de la stratégie réside dans son mécanisme de contrôle des risques flexible et son système de signaux complet, mais il faut également prêter attention à l’optimisation des paramètres et à la question de l’adaptabilité du marché.
/*backtest
start: 2024-02-20 00:00:00
end: 2025-02-17 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("妮可百分百", overlay=true)
// 📌 設定 Parabolic SAR 參數
start = input.float(0.02, "起始 AF")
increment = input.float(0.02, "加速因子")
maximum = input.float(0.2, "最大 AF")
// 📌 計算 Parabolic SAR
SAR = ta.sar(start, increment, maximum)
// 📌 ATR 計算（用於動態止損）
atrLength = input.int(14, "ATR 計算週期")
atrMultiplier = input.float(1.3, "ATR 係數") // 2倍 ATR 作為止損範圍
ATR = ta.atr(atrLength)
// 📌 固定 0.5% 止盈計算
takeProfitPercent = 0.007 // 0.7% 固定止盈
takeProfitLong = close * (1 + takeProfitPercent) // 多單止盈
takeProfitShort = close * (1 - takeProfitPercent) // 空單止盈
// 📌 **50 EMA 過濾**
ema50 = ta.ema(close, 50)
// 📌 **RSI 過濾（防止震盪進場）**
rsiLength = input.int(14, "RSI 週期")
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
longFilter = rsi > 40 // 只在 RSI > 31 時做多
shortFilter = rsi < 60 // 只在 RSI < 69 時做空
// 📌 **檢查是否已經有持倉**
isFlat = strategy.position_size == 0 // **無持倉時，才能開新單**
// 🔼 **多頭進場條件**
longCondition = ta.crossover(close, SAR) and close > ema50 and longFilter and isFlat
// 🔽 **空頭進場條件**
shortCondition = ta.crossunder(close, SAR) and close < ema50 and shortFilter and isFlat
// 📌 **進場策略**
if (longCondition)
strategy.entry("B", strategy.long, comment="B")
if (shortCondition)
strategy.entry("S", strategy.short, comment="S")
// 📌 **止盈 & 止損**
stopLossLong = close - (ATR * atrMultiplier) // 多單 ATR 止損
stopLossShort = close + (ATR * atrMultiplier) // 空單 ATR 止損
strategy.exit("Exit Long", from_entry="B", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong, comment="TP Long")
strategy.exit("Exit Short", from_entry="S", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort, comment="TP Short")
// 📌 **標記進出場點**
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, style=shape.triangleup, size=size.small, title="B")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, style=shape.triangledown, size=size.small, title="S")
// 📌 **繪製 50 EMA**
plot(ema50, color=color.blue, title="50 EMA")