Stratégie de stop loss ATR de tendance de nuage de vagues dynamiques

Ichimoku Cloud ATR Senkou Span CHIKOU SPAN SMA
Date de création: 2025-02-19 17:04:21 Dernière modification: 2025-02-27 17:54:39
Copier: 0 Nombre de clics: 372
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
Suivre
319
Abonnés

Stratégie de stop loss ATR de tendance de nuage de vagues dynamiques Stratégie de stop loss ATR de tendance de nuage de vagues dynamiques

Aperçu

La stratégie est un système de trading complet qui combine un graphique d’équilibre à première vue (Ichimoku Cloud) et une moyenne d’amplitude de fluctuation réelle (ATR). Il identifie les tendances du marché grâce à des composants de graphiques de nuage, tout en utilisant ATR pour ajuster dynamiquement les positions de stop loss, permettant une combinaison organique de suivi des tendances et de gestion des risques. La stratégie fusionne les deux dimensions de l’information du marché, la dynamique et la volatilité, pour fournir un cadre analytique complet pour les décisions de trading.

Principe de stratégie

La logique centrale de la stratégie est basée sur les cinq lignes du diagramme d’équilibre à première vue et sur l’indicateur ATR. Le système déclenche un signal de transaction par la croisée des lignes de conversion ((Tenkan-Sen) et de la ligne de référence ((Kijun-Sen), tout en demandant que le prix soit situé du bon côté du nuage ((Senkou Span A et B) et soit confirmé par la ligne de retard ((Chikou Span).

  • Multiconditionnel: la ligne de conversion traverse la ligne de référence, le prix est au-dessus du nuage, la ligne de retard est au-dessus du prix de clôture actuel
  • Conditions de vide: ligne de conversion sous la ligne de référence, prix sous le nuage, ligne de retard sous le prix de clôture actuel
  • Paramètre de stop-loss: réglage dynamique par les multiples de l’ATR, avec un ATR par défaut de 1,5 fois
  • Conditions de sortie: inversion du croisement ou modification de la position de la ligne de retard

Avantages stratégiques

  1. Confirmation multidimensionnelle: une combinaison d’informations sur les tendances, la dynamique et les fluctuations du marché dans plusieurs dimensions, améliorant la fiabilité du signal
  2. Gestion dynamique des risques: les paramètres d’arrêt basés sur l’ATR peuvent être automatiquement ajustés en fonction de la volatilité du marché, évitant ainsi les défauts des arrêts fixes
  3. Fonctionnement systémique: règles stratégiques claires permettant de maintenir la cohérence et la discipline des transactions
  4. Intuition visuelle: les traders peuvent comprendre la structure du marché visuellement grâce à la présentation visuelle d’un diagramme en nuage
  5. Adaptabilité: les paramètres peuvent être ajustés pour s’adapter à différents environnements de marché

Risque stratégique

  1. Risque de retard: l’indicateur de premier équilibre est lui-même retardé, ce qui peut entraîner un retard dans le temps d’entrée
  2. Risque de choc: un faux signal de rupture pourrait être généré par un marché en chute libre
  3. Sensibilité des paramètres : les réglages des paramètres pour différentes périodes peuvent affecter considérablement les performances de la stratégie
  4. Marge de stop: le choix du multiplicateur ATR nécessite un équilibre entre la protection et l’espace de profit
  5. Fréquence du signal: les conditions d’entrée strictes peuvent conduire à des opportunités de trading relativement rares

Orientation de l’optimisation de la stratégie

  1. Introduction de filtres de force de tendance: vous pouvez ajouter des indicateurs tels que l’ADX qui mesurent la force de la tendance, filtrer les environnements de tendance faible
  2. Optimisation des mécanismes d’arrêt des pertes: on peut envisager de placer les points d’arrêt aux bords du nuage ou à des points de support/résistance importants
  3. Augmentation du filtrage temporel: évitez les périodes de forte volatilité comme la publication de données économiques importantes
  4. Ajout de confirmation de transaction: ajout de transaction comme condition supplémentaire à la confirmation du signal
  5. Développer une gestion partielle des positions: ajustement du ratio de détention en fonction de l’intensité du signal et de l’environnement du marché

Résumer

La stratégie ATR Stop Loss est un système de trading complet qui intègre les outils classiques d’analyse technique. Elle identifie les tendances grâce à des mécanismes de confirmation multiples sur un graphique d’équilibre à première vue et utilise l’ATR pour contrôler les risques dynamiques, fournissant un cadre de décision systématique aux traders. Bien que la stratégie présente un certain retard et des problèmes de sensibilité aux paramètres, elle est capable d’obtenir une performance stable sur un marché tendance grâce à une optimisation et une gestion des risques raisonnables.

Code source de la stratégie 
/*backtest
start: 2024-09-01 00:00:00
end: 2025-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"TRB_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud + ATR Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// === Inputs ===
conversionPeriods = input.int(9, title="Tenkan-sen Period", minval=1)
basePeriods = input.int(26, title="Kijun-sen Period", minval=1)
laggingSpan2Periods = input.int(52, title="Senkou Span B Period", minval=1)
displacement = input.int(26, title="Displacement", minval=1)
atrLength = input.int(14, title="ATR Period", minval=1)
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier for Stop-Loss", minval=0.1, step=0.1)

// === Indicator Calculations ===
// Ichimoku Cloud
tenkan = (ta.highest(high, conversionPeriods) + ta.lowest(low, conversionPeriods)) / 2
kijun = (ta.highest(high, basePeriods) + ta.lowest(low, basePeriods)) / 2
senkouSpanA = ta.sma((tenkan + kijun) / 2, 1)
senkouSpanB = (ta.highest(high, laggingSpan2Periods) + ta.lowest(low, laggingSpan2Periods)) / 2
chikouSpan = close[displacement]

// ATR
atr = ta.atr(atrLength)

// === Entry Conditions ===
longCondition = ta.crossover(tenkan, kijun) and close > senkouSpanA and close > senkouSpanB and chikouSpan > close
shortCondition = ta.crossunder(tenkan, kijun) and close < senkouSpanA and close < senkouSpanB and chikouSpan < close

// === Entry Signals with Stop-Loss ===
if (longCondition)
    longStop = close - (atrMultiplier * atr)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=longStop)

if (shortCondition)
    shortStop = close + (atrMultiplier * atr)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=shortStop)

// === Exit Conditions ===
exitLongCondition = ta.crossunder(tenkan, kijun) or chikouSpan < close
exitShortCondition = ta.crossover(tenkan, kijun) or chikouSpan > close

if (exitLongCondition)
    strategy.close("Long")

if (exitShortCondition)
    strategy.close("Short")

// === Plotting Indicators on the Chart ===
// Ichimoku Cloud
plot(senkouSpanA, color=color.green, title="Senkou Span A")
plot(senkouSpanB, color=color.red, title="Senkou Span B")
fill(plot(senkouSpanA, color=color.green), plot(senkouSpanB, color=color.red), color=close > senkouSpanA ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90), title="Ichimoku Cloud")

// Tenkan-sen and Kijun-sen
plot(tenkan, color=color.blue, title="Tenkan-sen")
plot(kijun, color=color.red, title="Kijun-sen")

// Chikou Span
plot(chikouSpan, color=color.purple, title="Chikou Span", offset=-displacement)

// ATR (hidden)
plot(atr, color=color.orange, title="ATR", linewidth=1, display=display.none)

// === Signal Visualization ===
// Markers for Long and Short entries
plotshape(series=longCondition, title="Long Entry", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long")
plotshape(series=shortCondition, title="Short Entry", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")

// Markers for Long and Short exits
plotshape(series=exitLongCondition, title="Long Exit", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Exit Long")
plotshape(series=exitShortCondition, title="Short Exit", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Exit Short")
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)